计量经济学：领先一步的预测 - 页 13

[СанСаныч Фоменко]

tara:

杠杆是指杠杆，还是我又糊涂了？如果没有，我想知道更多关于清洁和随机，但没有杠杆的...

在EViews中，杠杆是cotierre的一个属性，可以在强势移动后进行反转。我可能把它翻译错了。建议一下吧，我会很感激的。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

好吧，实际上一点都不好，好的。这是一个奇怪的短语。

faa，请评论一下，为什么你不喜欢股权与余额相比那么多。

我并没有写我不喜欢它。我的观点是不同的：在你踩下油门之前，你应该确定发动机不会卡住，无论是在汽车的设计阶段 还是运行阶段。而公平或平衡是一个通常为负数的结果，为什么不知道。

[Hide]

faa1947:

利用这些文章，我提出以下建议：集体努力创建计量经济学模型，提前一步预测货币对的报价。一个步骤的大小对应于第2条中概述的专家顾问所附的时间框架。

在我看来，使用计量经济学模型进行报价是没有意义的。也许，将计量经济学 应用于一些国内生产总值或失业水平是有意义的--我不知道。但报价，那是一个完全不同的对象。

[СанСаныч Фоменко]

HideYourRichess:
在我看来，将计量经济学模型应用于报价是没有意义的。也许将计量经济学应用于某种国内生产总值或失业率是有意义的--我不知道。但报价，那是一个完全不同的对象。

这就是地狱。似乎一直到H1，包括H1，因为预测误差与蜡烛的长度相当。到目前为止，我认为这就是问题所在。周期越长，你就能越快地得到一个稳定的残差，这让人放心，而且误差比蜡烛的长度小得多。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

这里 已经处理过了。一位同事不小心把马丁[盖尔]和马廷格混淆了，这是很正常的。

如果可以的话，我想表达一个愿望：关于这个话题的实质内容，并且有具体的证据，到目前为止，这只是一个痒点。

[[删除]]

faa1947:

最有趣的是状态空间模型

给我一个模型的例子--让它成为一个案例研究--来了解计量经济学模型的底细。

顺便说一下，如果在计量经济学 中使用状态空间模型，它们是从控制理论中借用的，而不是其他。

[СанСаныч Фоменко]

昨天的预测结果--成真了

对当日的情况作出新的预测。

这里是kotier的结尾

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

我们采取旧的模式，因为我们到目前为止还没有提出要求

kotir hp1(-1到-4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

并估计系数。我们得到以下系数。

kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1(-3) + c(4)*hp1(-4) + c(5)*hp1_d(-1) + c(6)*hp1_d(-2)

代用系数。
=========================

kotir = -11.2283410255*hp1(-1) + 35.6907876956*hp1(-2) - 34.1403883033*hp1(-3) + 10.6774253876*hp1(-4) - 0.662636180868*hp1_d(-1) - 0.897124355018*hp1_d(-2)

评价结果。

没有理由不相信它。

预测：1.3548 - 空头

预测统计。

非常令人震惊的是，平均绝对预测误差（平均绝对误差）=229个点！这是一个非常严重的问题。虽然以百分比计算，它是=0.29%。

我们正在等待星期六的到来。

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

举一个模型的例子--让它成为一个案例研究--以进入计量经济学模型。

在这个主题中，已经有两个模型被公开了。一个非常古老的想法正在被利用：将确定性的成分隔离为NR的最后4个值，并考虑到误差=NR和商（两个值）之间的差异。

顺便说一下，如果在计量经济学 中使用状态空间模型，它们是从控制理论中借来的，而不是其他的东西

自然而然。在这个意义上，Matlab是非常有趣的。它只提到了ARCH模型是计量经济学。但另外还有其他的工具箱，EViews可以从这些工具箱中装配出来，只是在各种意义上都是更豪华的形式。在那里可以用肉眼看到亲属关系。

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faa1947:

举一个模型的例子--让它成为一个案例研究--你需要进入计量经济学模型。

在这个主题中，已经有两个模型被公开了。一个非常古老的想法正在被利用：将确定性的成分隔离为NR的最后4个值，并考虑到误差=NR和商（两个值）之间的差异。

顺便说一下，如果在计量经济学中使用状态空间模型，它们是从控制理论中借来的，而不是其他的东西

自然而然。在这个意义上，Matlab是非常有趣的。它只提到了ARCH模型是计量经济学。但另外还有其他的工具箱，EViews可以从这些工具箱中装配出来，只是在各种意义上都是更优雅的形式。在那里可以用肉眼看到亲属关系。

不...那不是...

我是指一个有意义的应用计量经济学 问题的例子。

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

不...那不是...

我是指一个有意义的应用计量经济学问题的例子。

我不明白。澄清一下。给出的模型相当有意义，比任何一组指标都要有意义。你这话是什么意思？