Yu Zhang
Yu Zhang
  • Quant / Trader / Programmer 在 ShangHai
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Quant / Trader / Programmer ShangHai
I am a senior practitioner in Fintech industry.
And I have done a lot of academic research on financial markets.
From 2012, I work as a Quant.
Forex, stock and futures are my main trading varieties.
I can use MQL4, MQL5, C++, MySql, and Python.
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1.这是什么         上涨波动和下降波动是不一样的,无论是学术研究还是实际检验都说明了这一点。         原始的ATR指标是把上涨波动和下降波动放在一起进行计算。本指标则是把上涨波动和下降波动分开进行计算,这样能更好的帮助你研究市场。 2.指标说明         本指标的计算有两种模式,如下表所示: 0 1 2 3 4 5 波动方向 + - + + - + TR 15 20 17 5 16 8 原始ATR (15+20+17+5+16+8)/6=13.5 模式1 不以0填充位置,周期数改变 模式1上涨TR 15 17 5 8 模式1下跌TR 20 16 模式1上涨ATR (15+17+5+8)/4=11.25 模式1下跌ATR (20+16)/2=18 模式2 以0填充位置,周期数不变 模式2上涨TR 15 0 17 5 0 8 模式2下跌TR 0 20 0 0 16 0 模式2上涨ATR (15+0+17+5+0+8)/6=7.5 模式2下跌ATR

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1.这是什么         上涨波动和下降波动是不一样的,无论是学术研究还是实际检验都说明了这一点。         原始的ATR指标是把上涨波动和下降波动放在一起进行计算。本指标则是把上涨波动和下降波动分开进行计算,这样能更好的帮助你研究市场。 2.指标说明         本指标的计算有两种模式,如下表所示: 0 1 2 3 4 5 波动方向 + - + + - + TR 15 20 17 5 16 8 原始ATR (15+20+17+5+16+8)/6=13.5 模式1 不以0填充位置,周期数改变 模式1上涨TR 15 17 5 8 模式1下跌TR 20 16 模式1上涨ATR (15+17+5+8)/4=11.25 模式1下跌ATR (20+16)/2=18 模式2 以0填充位置,周期数不变 模式2上涨TR 15 0 17 5 0 8 模式2下跌TR 0 20 0 0 16 0 模式2上涨ATR (15+0+17+5+0+8)/6=7.5 模式2下跌ATR

Yu Zhang
已添加主题iMA() 参数 shift=-3 在 设置为"INDICATOR_DATA"的buffer上,结果怎么与参数 shift=3 的数组array相同?
今天做项目刚好遇到这个情况,难道是系统错误? 代码如下: //--- indicator settings #property indicator_buffers 2 //--- indicator buffers double Buffer0[], Buffer1[]; double Array0[], Array1[]; //--- handles for MAs int     Buffer_Handle0, Buffer_Handle1; int
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1. 这是什么.         这是一个 非常严谨 的以展示不同市场交易时段的指标。它展示了主要市场:NewYork, London, Frankfurt, Sydney, Wellington, Tokyo.         非常重要: 不同的市场夏令时起止日期不同,而一个市场的交易时段又会因夏令时冬令时而不同。 同时,北半球国家、南半球国家夏令时制度也是不同的,以及一个市场在不同的年份,夏令时的制度也是变化的。   比如: 纽约夏令时制度: 1987年-2006年:4月第一个星期日02:00      -->   10月最后一个星期日02:00 2007年-至今:    3月的第二个星期日02:00   -->   11月的第一个星期日02:00 纽约外汇市场交易时段(UTC+3):  15:00-22:00(夏令时); 

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1. 这是什么.         这是一个 非常严谨 的以展示不同市场交易时段的指标。它展示了主要市场:NewYork, London, Frankfurt, Sydney, Wellington, Tokyo.         非常重要: 不同的市场夏令时起止日期不同,而一个市场的交易时段又会因夏令时冬令时而不同。 同时,北半球国家、南半球国家夏令时制度也是不同的,以及一个市场在不同的年份,夏令时的制度也是变化的。   比如: 纽约夏令时制度: 1987年-2006年:4月第一个星期日02:00      -->   10月最后一个星期日02:00 2007年-至今:    3月的第二个星期日02:00   -->   11月的第一个星期日02:00 纽约外汇市场交易时段(UTC+3):  15:00-22:00(夏令时); 

Yu Zhang
已发布文章Opening and closing time of major international foreign exchange markets
Opening and closing time of major international foreign exchange markets 国际各主要外汇市场开盘收盘时间 ===Beijing time, standard time, UTC+8=== New Zealand Wellington Foreign Exchange Market: 05:00-13:00 (daylight saving time); 04:00-12:00 (winter time) Australia Sydney foreign exchange market: 07:00-15:00 (da...
Yu Zhang
已发布文章Daylight saving time records of major countries
Daylight saving time records of major countries 主要国家夏令时记录 (Summer Time is also called DST: Daylight Saving Time) (夏令时 Summer Time 也称 DST:Daylight Saving Time) ---According to the website ---根据网站 https://www.timeanddate...
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1. 这是什么 经典的布林带和系统内置的布林带指标,它们的均线周期和偏差周期是相同的。而且均线的方法只是简单移动平均方法。所用的偏差方法是只是标准差方法。这些都限制了我们的研究,因为: 有时候我们希望能有更长周期的均线 + 短周期的偏差。 有时候我们希望移动平均的模式不限于简单移动平均,也包括其他的移动平均模式。 用标准差来刻画价格的波动受到价格位置的影响,而用ATR来刻画价格的波动,能反映出不一样的市场情况。 所以,我们开发了有更多功能的布林带指标。 2.计算方法 均值(某个方法下的均值)  +/-  倍数 *  偏差(  标准差  or ATR) 3.如何使用 下面是指标参数的介绍,它简单易懂: ===MA Parameter=== InpMAPeriod = 20;                     // MA Period InpMAMethod = MODE_SMA;     

共享作者Vasiliy Sokolov文章
运用 R-平方 评估策略余额曲线的品质
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本文介绍如何构建自定义优化标准 R-平方。这一准则可用来评估一个策略的余额曲线的品质, 并选择增长最平滑和稳定的策略。这项工作讨论其构建原理, 以及用于评估属性和衡量品质的统计方法。

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蒙特卡洛方法在交易策略优化中的应用
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在交易账户上运行 EA 交易之前,我们通常会在报价历史上测试和优化它。然而,这里会有一个合理的问题: 过去的结果怎么会对我们的未来有所帮助呢?本文描述了使用蒙特卡洛方法来为交易策略的优化构建自定义的标准,另外,还会探讨 EA 交易的稳定性标准。

共享作者Mihail Marchukajtes文章
运用人工智能实现的 Thomas DeMark 次序 (TD SEQUENTIAL)
运用人工智能实现的 Thomas DeMark 次序 (TD SEQUENTIAL)

在本文中, 我将告诉您如何把一个非常著名的策略与神经网络合并以便成功交易。这就是运用人工智能系统实现的 Thomas DeMark 次序策略。仅应用了策略的第一部分, 使用设置和交汇信号。

共享作者MetaQuotes文章
自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用
自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用

本文推荐一种由很多策略组成的自适应系统,每种策略执行其自己的虚拟交易操作。实际交易依据当时最赚钱策略的信号进行。归功于使用面向对象的方法、标准库中用于处理数据的类和交易类,系统的架构看起来很简单并且可扩展;现在,您可以轻松地创建和分析包含数以百计的交易策略的自适应系统。

Yu Zhang
已添加主题你们的电脑是怎么登陆MQL社区的?DNS是怎么设置的?我公司可以登录,在家无法登陆。
如题。一开始也有人问过这个问题,当时我把公司电脑的dns改成了114的,可以登录论坛了。但是,我家里的电脑,dns114或者8888都不行。家和公司在一个城市,就是无法访问社区。 还有就是,在公司里,我用安卓手机无法登陆论坛,即使安卓上把DNS修改了也不行。 目前,能登陆的只有公司的电脑了。你们是怎么解决的?
Yu Zhang
已添加主题有人研究过在MQL5语言上怎么求解最优化问题?
比如: out = f(x)  根据x的值域,得出使得out最大的x值。 out = f(x, y) 根据x的值域、y的值域,得出使得out最大的(x,y)的值。 ... 函数f 非常复杂,不可能通过数学求解。只有通过暴力测试或者最优化求解。  但有有人知道怎么在MQL5上实现最优化运算吗?ALGLIB 库似乎可以,但是我没有研究过,有用过的能给个案例吗?
Yong Biao Zou
Yong Biao Zou 2021.06.16
暴力计算即可
Yu Zhang
已添加主题MT5的回测能否通过程序来控制?
在回测时MT5的是通过鼠标和键盘。 当我想对许多模式进行回测时,每次都必须这样做,这很麻烦。 例如: mode_1:我要测试参数A,B。 mode_2:我要测试参数C,D。 mode_3:我要测试参数E,F。 ... 有没有一种方法可以在没有手动控制的情况下自动完成每种模式的回测? 但是也不能把各个模式写到一个策略里,那样会面临参数爆炸。 我看到官方文档说可以用命令行的形式来启动,但是加载的参数范围需要  sample.set,这个 set 文件 怎么设置的?
Yu Zhang
已添加主题你们用mt5回测时,点差可以设置吗?
我设置了回测的品种属性,但是点差始终是50,而且是浮动的。我想固定在某个值,但是我发现固定的值仅仅是限定最小点差而已,点差依然是浮动的。
Yu Zhang
已添加主题你们在python上技术指标库用的是什么?怎么解决与MT4/5指标算法不一样的问题,是重写吗?
如题。我用的是talib。但是很多同名指标算法与MT5上的是不一样。你们后来是自己重写的,还是怎么解决的?
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1. Development background Forex is a ratio, different from futures and the stocks. For example, if EURUSD has risen, it may be that EUR is falling and USDX has fallen even more.  I believe everyone knows that the US dollar index is an essential reference index in forex analysis .  In MT5 client, it is very valuable to see the US dollar index. Similarly, if you can see the index of other forex in the MT5 client,  which is very valuable for trading.  Because the US dollar

Yu Zhang
已添加主题我看见MT5可以直接与sqllite集成了,我想问 你们是如何实现MT5与mysql集成的?
如题。除了用sqllite转换成mysql。你们一般是怎么用的?