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PCA 合成 - 回收遗产

PCA 合成 - 回收遗产 MetaTrader 5

在伪稳定组合中为每个金融工具自动选择系数的指标, 其趋向于零值平衡。

关系 - 图表构筑器遗产

关系 - 图表构筑器遗产 MetaTrader 5

基于用户定义公式构建自定义图表的指标。

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寻找货币的自然关系

也许有人知道并愿意分享完美合成的计算方法？ 我所说的理想的合成师是指能够选择货币对以最小化差异，而不是对已经选定的货币对进行比率调整。 两种已经测试过的方法--PCA （https://www.mql5.com/ru/code/16997） 和线性回归 （https://www.mql5.com/ru/code/11859） 有一个主要的和不可避免的问题--它们试图在没有关联的地方创造关联。事实上，这里有一个通过拟合投资组合中每个工具的份额的拟合，结果是它在OOS上都很可预测地崩溃了。 我只想找到在历史上具有最小分散性的工具组合，而不需要任何系数。