Andrew Thompson / 全部消息

Введение Поиск идеальной оптимизации для получения правильного сочетания параметров продолжается. Форум переполнен предложениями методов, чтобы убедить оптимизатор MetaTrader возвращать и ранжировать разные проходы для обеспечения разработчику возможности выбора комбинации (или комбинаций) параметров, которые будут сохранять стабильность. Появление на рынке частных компаний с их четкими границами, которые, по понятным причинам, намного строже тех, что могут потребоваться индивидуальному трейдеру, усложнило ситуацию. Возможность определить пользовательский критерий и даже использовать такой критерий с его непрозрачной методологией повлекла за собой возможность сократить парсинг или, как минимум, анализ результатов в Excel, Python, R или собственном программном обеспечении для получения наилучшего сочетания параметров. Проблема в том, что в опубликованных пользовательских критериях до сих пор нередко можно встретить использование return(0). Это чревато реальными или потенциальными...

はじめに 最適なパラメータの組み合わせを見つけるための理想的な最適化手法の追求は、今なお続いています。フォーラムでは、MetaTraderのオプティマイザにさまざまなパスを返し、それらをランク付けさせることで、開発者が安定したパラメータの組み合わせ（複数可）を選択できるようにするための提案が多数寄せられています。そこに、個人トレーダーに比べて遥かに厳格な制限を課すプロップファームが参入したことで、この課題はさらに難しくなりました。 カスタム基準の定義や、その背後にある不透明な方法論を持つ複雑な基準(Complex Criterion)の活用により、Excel、Python、R、または専用ソフトウェアを用いた結果の解析、もしくは少なくとも分析の手間を軽減し、最適なパラメータの組み合わせを導き出すことが可能になっています。 しかし問題は、依然としてreturn(0)を使用したカスタム基準が公開されることが珍しくない点です。これには、（わずかに）望ましくない結果を除外してしまう危険性や、さらに悪い場合には、遺伝的最適化プロセスを本来たどるべき有効な経路から逸らしてしまう可能性があり、実際的あるいは潜在的なリスクを伴います。 このような状況を踏まえ、基本に立ち返っていくつかの実験的な試みをおこない、いくつかの曲線方程式を探求しました。その過程で、「 ニューラルネットワークにおける活性化関数 」に着目し、いくつかの関数を本稿での活用を目的に採用・修正しました。さらに、それらをどのように実践に応用できるかについても提案しています。 本連載の計画は次のとおりです。 標準的な活性化関数とMQL5コードの紹介 修正、スケーリング、重み付け、および実例 曲線の形状、スケーリング、重み付けを探索するツールの紹介 その他、関連する話題について カスタム基準の現在の使用状況 私が深く敬意を抱いている2人の貢献者が、return(0)の使用や「複雑な基準」によって返される結果に対する懸念を述べ、この問題の本質を見事に指摘してくれました。フォーラムのモデレーターであるAlain Verleyen氏は、6,000の損失を出したパスが、1,736の利益を上げ、より多くの取引を含み、利益率・リカバリーファクター・シャープレシオ・ド...

Introduction The quest for the ideal optimization to find the right combination of parameters continues. The forum is awash with suggested methods to persuade the MetaTrader Optimizer to return and rank the various passes to enable a developer to choose a combination (or combinations) of parameters that are stable. The introduction of prop firms into the mix with their rigorous boundaries, understandably much more rigorous than might be required by a private trader, has made this even more testing. The ability to define a Custom Criterion, and even utilize the Complex Criterion with its opaque methodology, has introduced the ability to reduce the parsing or at the least analysis of results in Excel, Python, R, or in proprietary software, to obtain the best permutation of parameters. The problem is, that it is still not uncommon to see the use of return(0) in published Custom Criteria. This is fraught with actual, or potential, dangers, including the potential to discard (barely)...

I have my first article under proof reading in a series on non-linear maths and the development of Custom Criteria for optimization in Strategy Tester. My apologies for the fact that, if it gets published, one is guided by the platform to use American rather than English in the so called English language submission!! lol. Anyway, the description for the first article is: The first of a series of articles looking at the mathematics of Custom Criteria with a specific focus on non-linear functions used in Neural Networks, MQL5 code for implementation and the use of targeted and correctional offsets. And it is entitled: A new approach to Custom Criteria in Optimizations - 1 Examples of Activation Functions from the discipline of Neural Network Optimization The full list of planned article subjects is: Introduction and standard Activation Functions with MQL5 code Modifications, scaling and weighting and real examples A tool to explore different curves, scaling and weighting Any other...

) but you want a straight line for calculation of eg R2 in Tester or log(equity) to enable trading with dynamic volume but a straight line returns curve eg for calculation of R2 in live trading. The curve is, of course, represented by returnsCurve[] - my naming reflects the development of this which is a small portion of my optimisation include file

Or divide balance[0] by balance[1] to get return, and calculate r^2 for the return curve

Или разделите баланс[0] на баланс[1], чтобы получить доходность, и рассчитайте r^2 для кривой доходности

Ou divida o saldo[0] pelo saldo[1] para obter o retorno e calcule r^2 para a curva de retorno

或者用余额[0]除以余额[1]得到收益，然后计算收益曲线的 r^2