全部订单
规则
指定
Техническое задание по проекту «Торговый Робот»
1. Имя торгового робота. Keltner.
«Keltner».
2. Стратегия. Изложение стратегии своими словами.
Входить по сигналам при выходе из канала Кельтнера.
3. Инструмент. Общие сведения об используемых инструментах.
Акции, торгуемые на ММВБ, фьючерсы на ФОРТС:
Акции SBER, SBERP, SNGSP, FXMM
Деривативы SBRF, SBPR
4. Источник данных. Общие сведения об используемых индикаторах, источниках данных.
Графики и таблицы:
1. Временной интервал баров (таймфрейм) 5, 60 минут, 1 день.
2. Индикатор Keltner: SMA, изменяемый период SMA, изменяемый коэффициент для отклонения от срединой SMA, изменяемый период ATR.
5. Информация, выводимая на экран монитора. Какая информация нам необходима на экране монитора.
1. Текущее значение индикатора «Keltner».
6. Информация, выводимая в файл «Журнала». Какая информация понадобится в Журнале расчетов (сохраняется в файле).
1. Дата открытия/закрытия позиции.
2. Время открытия/закрытия позиции.
3. Состояние позиции (Вход в Лонг, Выход из Лонга, Вход в Шорт, Выход из Шорта).
4. Цена сделки.
5. Значение индикатора «Keltner».
7. Сигналы на вход в позицию. Правила для входа в длинную позицию, при каких условиях открывать позицию. Правила для входа в короткую позицию, если она предусмотрена.
1. Входные данные.
Quantity – количество торгуемых лотов (контрактов).
LastPrice – цена последней сделки.
KeltnerValue – текущее значение индикатора «Keltner».
2. Правила для входа в длинную позицию.
Если цена закрытия предыдущего бара больше «Keltner».
LastPrice > KeltnerValue
3. Правила для входа в короткую позицию.
Если цена закрытия предыдущего бара меньше Keltner».
LastPrice < KeltnerValue
(вход в короткую позицию подразумевает собой продажу инструмента иливыход в деньги ), продумать опцию как менять эти условия
8. Тип заявки для входа в позицию.
Для входа в позицию будем использовать лимитированную заявку с добавлением проскальзывания (защитного спрэда).
PriceBuy = LastPrice + Delta
PriceSell = LastPrice - Delta
9. Предусмотрены ли стратегией развороты? Предусмотрены ли стратегией развороты (закрывается текущая позиция и одновременно открывается новая противоположная)?
Да.
10. Сигналы на выход из позиции. Правила для выхода из длинной позиции, при каких условиях закрывать позицию. Правила для выхода из короткой позиции.
1. Правила выхода из длинной позиции.
Если цена закрытия предыдущего бара меньше «Keltner».
LastPrice < KeltnerValue
2. Правила выхода из короткой позиции.
Если цена закрытия предыдущего бара больше «Keltner».
LastPrice > KeltnerValue
11. Тип заявки для выхода из позиции.
Для входа в позицию будем использовать лимитированную заявку с добавлением проскальзывания (защитного спрэда).
PriceExitLong = LastPrice - Delta
PriceExitShort = LastPrice + Delta
12. Тестирование робота. Условия на начальном этапе работы робота.