Торговый робот (EA) для XAUUSD и XAUUSD+ с Market Depth (Order Book) L0/L1/L2/L3

Цель

Создать эксперт-советник (EA) для MetaTrader 5, торгующий инструментами XAUUSD и XAUUSD+ на основе потока данных стакана заявок (Market Depth / Order Book) с уровнями L0/L1/L2/L3, вычисляющий простые коэффициенты, сравнивающий отклонения от настроечных порогов, подающий алерты и автоматически совершающий сделки с заданными параметрами риска и мани-менеджмента.

Термины и уровни стакана

• L0 (Quote/Top-of-Book snapshot): best bid/ask, спред, last trade (если доступен), midprice.

• L1: лучшая цена покупки/продажи и их объём (1-й уровень по обеим сторонам).

• L2: агрегированные уровни цен (N уровней по bid/ask).

• L3: поток отдельных ордеров/изменений в стакане (если доступно от брокера/внешнего провайдера).

В MT5 базовый стакан: MarketBookGet() + события OnBookEvent() . При наличии внешнего источника L2/L3 — подключение через WebRequest/DLL/локальный шлюз.

Источники данных

1. Внутренний DOM MT5 для соответствующего символа (XAUUSD, XAUUSD+):

   • Использовать MarketBookAdd(Symbol())/MarketBookRelease() и OnBookEvent() для подписки.

   • Периодически брать срез MarketBookGet() для расчётов.

2. Опционально: внешний поток L2/L3

   • Заказчик при необходимости оплачивает внешний фид (например, агрегатор ликвидности).

   • Техническая интеграция:

     • Предпочтение — локальный мост: внешний скрипт (Python/Node) тянет WebSocket и публикует в локальный HTTP (localhost) → EA опрашивает через WebRequest() .

     • Формат JSON (см. «Контракты данных» ниже).

   • Частота обновления и троттлинг настраиваемые.

3. Синхронизация символов

   • Параметры EA: имена символов для DOM/торговли (по умолчанию XAUUSD , XAUUSD+ ).

   • Проверка доступности стакана у брокера (если недоступен — лог/алерт).

Алгоритм (высокоуровневый)

1. Подключение к источникам (внутренний DOM; при включении — внешний поток).

2. Непрерывный сбор L0/L1/L2/L3 (по событию OnBookEvent + по таймеру OnTimer ).

3. Расчёт метрик/коэффициентов (простые, быстрые):

   • Spread = ask1 - bid1

   • Mid = (ask1 + bid1)/2

   • Imbalance (L1) = (BidVol1 − AskVol1) / (BidVol1 + AskVol1)

   • Book Pressure (L2) = ΣBidVol[1..N] / ΣAskVol[1..N]

   • Microprice = (Bid1AskVol1 + Ask1BidVol1) / (BidVol1 + AskVol1)

   • Delta of DOM за окно T: изменения суммарных объёмов по сторонам

   • Spoofing/Flip heuristic (L3): частые добавления/отмены крупного объёма на удалённых уровнях (если L3 доступен)

4. Сравнение с порогами и условиями входа/выхода (конфиги, см. ниже).

5. Сигналы:

   • Алерты (терминал, пуш/почта по желанию).

   • Торговые действия: отправка заявок с учётом риска, фильтров и ограничений.

6. Управление позицией:

   • Стоп-лосс/тейк-профит/трейлинг, частичная фиксация, безубыток.

7. Логирование и мониторинг (файл + журнал, панель на графике).