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文章 "在真实分时基础上测试交易策略"

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MetaQuotes Software Corp.
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MetaQuotes Software Corp. 2016.08.08 17:54 

新文章 在真实分时基础上测试交易策略已发布:

本文所提供的是一个简单策略以三种模式进行测试的结果: "1 分钟 OHLC", "每笔分时" 和使用实际历史数据的 "基于真实分时的每笔分时"。

我们已经开发了一款简单的交易策略, 它基于在最后 RangeLength 范围内的柱线突破其范围。交易规则如下: 在新柱线开盘伊始, 计算最后 N 根柱线的最高价和最低价的范围。附加 EA 的 RangeLength 参数省缺值为 20 根柱线。它代表我们所建立范围的窗口宽度。

在首次向上突破范围 - 或者向下时, 开始统计接收分时的累加 (高于和低于突破价位的数量)。一旦接收的分时数量超过 (或等于) TicksForEnter=30, 则做出在当前价位入场的决定。如果范围向上突破, 高于突破价位的分时数量应当超过低于该价位的分时数量。在此情况下, EA 开多头仓位。相反的情况则导致一笔空头仓位。

已开仓位会在 BarsForExit 根柱线之后被平仓。如您所见, 规则十分的简单。参看以下屏幕截图会更清晰:

作者:MetaQuotes Software Corp.

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