为何很多EA复盘非常漂亮，一旦挂了实盘就完蛋？ - 页 3

[zywinner168]

低时间框架下非常漂亮的ea没有实际应用价值的，大时间框架下能稳定盈利的ea在普通市面上是找不到的，至少我是这么认为的。

[Sky All]

zywinner168:
低时间框架下非常漂亮的ea没有实际应用价值的，大时间框架下能稳定盈利的ea在普通市面上是找不到的，至少我是这么认为的。

多久算大时间框架？

[zywinner168]

Zhang Fengqun:

多久算大时间框架？

个人认为至少1小时以上，包括1小时，4小时最佳。

[zywinner168]

Zhang Fengqun:

多久算大时间框架？

当然mt5这种另当别论，可以自定义时间框架的。

[zywinner168]

Zhang Fengqun:

多久算大时间框架？

而且有些ea在模拟盘里面都可以跑得非常漂亮，一到实盘就完蛋。

[zywinner168]

Zhang Fengqun:

优秀的交易平台的数据不会差距太大，不会出现这个平台盈利这个平台爆仓的情况，所以回测的时候看准平台也是很重要的。

额外购买的第三方数据，正经品牌的数据也不会有问题，小心防骗。

可以参照这个帖子：

【版主直辖议题】自动交易平台择优方法论 

不是数据的问题，个人认为是低时间框架下面ea对点差和滑点十分敏感，回测是固定点差，本来有些止损应该在更后面更好的价格才被打掉的（固定点差的情况下面），但是实盘里面因为浮动点差等原因导致止损没有到达那个位置就被提前打掉了，再加上滑点有些本来盈利的单子被打成了亏损单，小时间框架本来就是10几点甚至几点的盈利很容易就会被滑点吃掉，还有就是如果没有未来因子函数的ea只要能跑10年数据都是盈利至少都有研究价值，想在实盘里面跑起来也并不是不可能，只不过要自己动手在很多细节上针对实盘情况进行修改，比如针对浮动点差动态调整止损，后台跟单（不要调用mt4的OrderModify等功能进行移动止损操作，而是用后台变量来跟踪止损，超过或者低于跟踪的价格变量直接调用OrderClose操作）这些只是很少的一点解决思路，要想让ea在低时间框架实盘里面跑起来需要很大的修改工程，有时候改到最后整个策略都被改变了，又因为策略的改变导致本来可以盈利的ea不盈利了，这是最尴尬的情况。

[Sky All]

zywinner168:
个人认为至少1小时以上，包括1小时，4小时最佳。

如果是这个定义的话，有很多很好的EA的。

[Tiecheng Fu]

zywinner168:
个人认为至少1小时以上，包括1小时，4小时最佳。

30分钟以下的框架，基本误差很大，但这也和你的策略有关，策略里面进出场可以用收盘价作为参照进行设计，可以最大限度避免测试误差。

[zywinner168]

Tiecheng Fu:

30分钟以下的框架，基本误差很大，但这也和你的策略有关，策略里面进出场可以用收盘价作为参照进行设计，可以最大限度避免测试误差。

其实时间框架也不是什么大问题，有些公式完全可以把一些系统固定的时间框架自定义成自己的时间框架。关键还是你说的误差率。

[george]

ea代表了一种思想，震荡或者趋势，智能化只能执行的订单，而市场不断变化，在不断的改变着条件，所以触发ea持续的盈利或者亏损。个人认为环境改变会改变很多