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您既不出售信号也不出售apps?没问题,每个人都可以获利
MetaQuotes Software Corp.
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MetaQuotes Software Corp. 2016.04.08 14:29 

新文章 过滤的魔力已发布:

大部分自动化交易系统开发员会使用某种形式的交易信号过滤。 在本文中,我们将探索带通滤波和 Expert Advisor 离散滤波器的创造和实施,以提高自动交易系统的特性。

什么是滤波器?

最简单的交易信号滤波器,是一种逻辑限制,比如:如果 A 大于等于 B A> = B),则跳过该信号,如果 A 小于 B (A <B) - 则不跳过该信号。因此信号的一部分将去除。 滤波术语是由交易机器人开发人员所确定。 为建立趋势的部分类型,我们需要分析多种因素对 ATS 特性的影响。 而这种因素又是多种多样的。 因此,我们必须凭借直觉,来选择最有关联和最一致的因素。

示例。ATS 交易结果和 Kukushkino 村落的大气压力之间可能有关联,即你可以创建合适的滤波器并提高 Expert Advisor 的可获利性,它会把这个俄国小镇的天气因素考虑在内。 但是,有人可能不会赞同使用这种创新方法来滤波,尽管这种方法确实提高了系统的可获利性。



滤波器分类

尽管有多种用于 ATS 的滤波器,他们仍可以分为两个主要类别:

  • 带通滤波器(P-滤波器) - 传输信号频带;
  • 离散滤波器(D-滤波器) - 通过掩码(模板)选择性传输信号。
  • 交易品种: EURUSD (欧元 vs 美元)
    时段 1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
    模型 所有价格变动(最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围)
    参数 Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;

    历史记录中的柱体 133967 已建模的价格变动 900848 建模质量 25.00%
    不匹配的图形错误 0




    初始保证金 10000.00



    净利润 6221.18 毛利润 20762.67 毛亏损 -14541.49
    获利性 1.43 预计获利 5.47

    绝对亏损 1095.86 最大亏损 3332.67 (20.13%) 相对亏损 20.13% (3332.67)

    总成交量 1138 空头仓位(获利%) 584 (58.39%) 多头仓位(获利%) 554 (61.19%)

    盈利交易(总交易次数的百分比) 680 (59.75%) 亏损交易(总交易次数的百分比) 458 (40.25%)
    最大 获利交易 201.00 亏损交易 -159.00
    平均 获利交易 30.53 亏损交易 -31.75
    最大次数 连续获利(盈利) 28 (1240.15) 连续亏损(亏损) 16 (-600.17)
    最大 连续收益(盈利次数) 1240.15 (28) 连续亏损(亏损次数) -883.85 (10)
    平均 连续盈利 5 连续亏损 3

    9. 余额变更图。两个滤波器: P 滤波器 + D 滤波器(简单添加)

作者:Sergey Pavlov

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