文章 "日内交易中的时间转换原则"

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本文包含了允许接收更加平稳的价格流的操作时间概念。也包含了带时间转换裕度的已更改移动平均线的代码。

观察值的统计均一性在分析之前价格走势时始终扮演重要角色。当出现均一性时，才可能深入研究过程特性，以揭示用于打造交易系统的规律性。但汇率过程是不均一的，即不同交易时段的活动有不均一性，这是众所周知的事实，将稍后予以证实：美国、欧洲、亚洲以及互相切换。

我敢说没有几个新系统开发者以及并非所有“经验丰富”的开发者会想到：即使最简单的移动平均线类型且受时间限制的指标在一天的不同阶段，实际上是不 同的单位。毫无疑问，存在以价格而非时间构建的系统。典型的示例是基于砖形图和 K 线图方法的系统，但他们只是少数。但我再次强调，它们中大多数跟时间密切相关，通常是间接通过指标关联。

以上所述显然仅仅指日内交易系统。对于更大的时间范围，即使有周期性，也并不明显。在日内交易中，必然经常出现系统显示不同时间的不同获利能力。现在仔细考虑产生这些影响的因素以及克服它们的方法。

作者：kamal

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