文章 "机器学习模型的变量评估和选择" - 页 3

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Vladimir Perervenko:

首先，对 "分类 "给出了幼儿园水平的定义。然后告诉我们不确定性的产生（！？），最后一如既往地问到："通往钱所在公寓的钥匙在哪里？

你们需要更多的理论培训。学习、学习、再学习......你懂的。

而且要谦虚些。

PS.把你的建议放到自由职业中去。得到一个真正的产品。

我不是第一次听说平键了。重读我的建议书："我对模型、数据规范化及其选择的细节并不感兴趣，我感兴趣的是 预测结果..... ."。我感兴趣的是预测结果......" 所以我猜我们都不识字。 总之，理论还在继续。我们重新阅读其他书籍和文章，并撰写自己的文章。至少试着用自己的方法在真实市场上交易，然后再写文章。好了，学术理论家们。我在这里给你们做了些广告，分支机构开始淹没在新文章的洪流中。

 

这里还有几篇相关文章：

http://robotwealth.com/machine-learning-financial-prediction-david-aronson/

http://robotwealth.com/machine-learning-for-financial-prediction-experimentation-with-david-aronsons-latest-work-part-2/

也许有人会觉得有用。

Machine learning for financial prediction: experimentation with David Aronson’s latest work – part 1
Machine learning for financial prediction: experimentation with David Aronson’s latest work – part 1
  • 2016.03.04
  • Robot Master
  • robotwealth.com
One of the first books I read when I began studying the markets a few years ago was David Aronson’s Evidence Based Technical Analysis. The engineer in me was attracted to the ‘Evidence Based’ part of the title. This was soon after I had digested a trading book that claimed a basis in chaos theory, the link to which actually turned out to be...
 
安德鲁-吴（Andrew Ng）--在俄语中可能更正确的说法是安德鲁-恩（Andrew Eun）；)

首先，非常感谢作者撰写了这一系列独特的文章，对于那些正在研究这个课题或至少试图了解这个课题的人来说，这真的是圣杯！

其次，对于普通人来说，如果没有经过事先培训，阅读这些材料就像进入了一片黑暗的森林，我甚至可以说这超出了他们的认知能力范围。因此，强烈建议在计量经济学 和线性代数课程。

只有在此之后，也许才能理解弗拉基米尔在文章中所写的内容。

再次感谢您！
 

亲爱的弗拉基米尔，感谢你的好文章。

我正在阅读你的所有文章，它们都非常有趣。

关于这篇文章，我还是不太明白为什么要使用预处理来分割数据，以及数据是如何分割的？

根据我的实验，这个函数 将数据分割成不同的顺序。

问题是：在得到预测函数的结果后，我如何重新建立原来的顺序？

看起来这个结果的顺序是不同的。

提前感谢您的意见。

谢谢

 
mg64ve:

亲爱的弗拉基米尔，感谢你的好文章。

我正在阅读你的所有文章，它们都非常有趣。

关于这篇文章，我还是不太明白为什么要使用 preProcess 来分割数据，以及数据是如何分割的？

根据我的实验，这个函数将数据分割成不同的顺序。

问题是：在得到预测函数的结果后，我如何重新建立原来的顺序？

看起来这个结果的顺序是不同的。

提前感谢您的意见。

谢谢

您好、

你可能 理解错了。 先执行 holdout()函数 的拆分 。 然后是 由 训练 集中的 标准化 参数 定义的 preProcess()函数 。 然后 是代码 .

致以最崇高的敬意

弗拉基米尔

> idx <- rminer::holdout(y = data.f$Class)
> prep <- caret::preProcess(x = data.f[idx$tr, -ncol(data.f)],
+             method = c("spatialSign"))
> x.train <- predict(prep, data.f[idx$tr, -ncol(data.f)])
> x.test <- predict(prep, data.f[idx$ts, -ncol(data.f)])
> y.train <- data.f[idx$tr, ncol(data.f)]
> y.test <- data.f[idx$ts, ncol(data.f)]
 

最佳 <- Cs（cci、cmo、slowD、oscK、signal、tr、ADX、chv、atr、ar）"


 

正确的代码应该是

>library(Hmisc)

>best <- Cs(cci, cmo, slowD, oscK, signal, tr, ADX,chv, atr, ar)

ADX. "应该是 "ADX,"？

 
JunCheng Li:

正确的代码应该是

>library(Hmisc)

>best <- Cs(cci, cmo, slowD, oscK, signal, tr, ADX,chv, atr, ar)

ADX." 应该是 "ADX"？

Да, это опечатка в статье.

 
非常感谢文章作者。我刚刚开始就遇到一个问题。我安装的是RStudio，不是作者建议的Revolution R Open 3.2.1。“RandomUniformForests”包和“RoughSets”包已经加载，但是nearZeroVar()函数和findLinearCombos() 函数无法正常调用，这些函数是Revolution R Open特有的么？
Microsoft R Open: The Enhanced R Distribution · MRAN
  • Microsoft Corporation
  • mran.revolutionanalytics.com
Microsoft R Open, formerly known as Revolution R Open (RRO), is the enhanced distribution of R from Microsoft Corporation. It is a complete open source platform for statistical analysis and data science. The current version, Microsoft R Open 3.3.2, is based on (and 100% compatible with) R-3.3.2, the most widely used statistics software in the...
 

嗨，弗拉德、

我正在尝试一步步重新运行您的示例。

在输入数据 部分，In(p=16)函数 处理一个价格对象。它的 R 格式或类别是什么（zoo、xts 或 dataframe）？没有这些信息，就无法运行x <- In(p=16) 命令...

致以最崇高的敬意

朱利安

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