文章 "如何不陷入优化陷阱?"

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本文讲述了怎样更好地理解测试器优化结果的方法. 它也给出了一些避免"有害优化"的技巧.

创建一个交易系统, 首先包含了整理如何建立关闭买入卖出仓位的规则. 这些规则通常包含一些指标和参数. 如果它们改变了, 交易系统的盈利能力也会改变. 这个问题是经常遇到的: 是否有必要优化交易系统或者它只是使系统和历史数据更符合吗?

这也许主要因为人们对"交易系统的优化"过程有不同的看法. 所以让我们首先定义什么是优化.
首先, 我们应该明白, 通过"优化"交易系统的选择和创建将能使它与其它系统相比更好解决我们的问题. 例如, 我们正在寻找这样一个系统, 它可以在目前的日元/美元货币对上获得最大的利润. 为此, 我们会选择从一些不同系统中固定参数得到一个系统. 这可能是根据系统使用的不同指标来选择的. 让我们称此为"第一类优化".

第二, 我们应该明白, 通过"优化"所选交易系统的这些参数将可以使我们得到最好的结果. 这可能是通过选择计算平均的周期数或者计算随机振荡结构的周期数. 让我们称之为"第二类优化".

作者：Shashev Sergei

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