О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи. Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие...
你对代码库部分的 HFT 有什么期待？公司投资数百万美元来创建交易此类策略的基础架构，而你却决定下载源代码、编译并开始赚钱。您需要的是复杂数百倍的算法，而绝对不是 MT5。
下面是文章中的一个例子：http://www.quantalgos.ru/?p=1177。
来源曲线
HFT 算法最重要的特点是限价订单的执行概率。策略使用限价或 IOC（如果不立即执行，则取消）订单，其中只有一定比例的订单会被执行。如果收到正确的信号，利润的增加与交易次数直接相关，而交易次数又取决于执行概率。通常，10% 到 20% 的概率就足以保证盈利（尽管这取决于信号的质量）。通过广泛提供的交易终端进行交易时常见的低执行概率会破坏任何高频策略的盈利能力。
为了说明这一点，让我们以上述策略的结果为例，该策略是在一个类似的交易平台上执行的，事实上，限价订单只有在市场越过其价格时才会被执行。下图不言自明。
如果您对该主题感兴趣，请阅读有关 HFT 的内容，一切都会变得清晰明了。
朋友，编译时出现了很多错误，我附上了截图