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文章 "用随机森林预测趋势"

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本文使用Rattle包自动进行模式识别,来预测外汇市场的多头和空头。本文对初学者和有经验的交易者都适用。

创建任何交易系统的目的都是为了能够预测金融产品的市场行为,如一个货币对。预测的目标可以是不同的。我们在此限定为预测货币的走势,或者更准确的说是预测货币报价的涨(多头)跌(空头)。

要预测货币价格走势,交易者通常在图标上附加一些指标,以期找到一种可用于预测的模式。

本文探讨使用R统计分析系统中的Rattle包,来自动选取相关模式进行价格行为预测。

我们使用R这一理想的金融市场预测工具,来对货币对价格行为进行预测。话说,R主要是一种给有经验的统计人员使用的编程语言,对许多交易者来说较难掌握。R语言的复杂性在于,用于预测的工具非常多并且分散在许多R的基本功能工具包中。

Rattle(简 单易学的R语言分析工具)集成了一系列R语言包,对于交易系统开发者来说非常重要,但初学者用起来并不容易。你不必了解掌握R语言就能开始使用 Rattle包。对Rattle报的使用将用R语言来编写,将可以被用于开发真实的交易系统。然而,在这个阶段就需要对R语言有所了解。

任何情况下,在交易系统设计的阶段,Rattle是不可替代的工具。它能够让新手快速的看到各种策略想法的结果并且使用之。

Rattle (Williams, 2009) 是一个开源的软件包,它是R的一部分(R开发小组,2011)。因为它是免费软件,Rattle的R语言源代码没有使用限制。Rattle源代码用C语言编写,鼓励用户学习、测试及扩展代码。

图1. ZigZag指标

作者:СанСаныч Фоменко

JunCheng Li
49
JunCheng Li  

Я не понимаю содержание Скрежет обучение режим? В частности, о том, как использовать платформу использовать платформу MT4 MQL предварительной подготовки?

JunCheng Li
49
JunCheng Li  
能给一个MQL4里使用训练好的模型的例子吗?非常感谢!
freewalk
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freewalk  
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作者:СанСаныч Фоменко


这个模型预测上非常容易,但是实际操作中存在很多问题,

1.因为选择的是zigzag信号作为目标,一个最简单的变量就可以把他预测出来,比如price过去20个周期的排序,显然从目标设计来看,moverank_price_20 =1 时,zigzag的信号是向上的,moverank_price_20 >1 时,zigzag的信号是向下的可能性90%以上;可以构造出很多这样的变量出来,所以模型预测上很容易成功; 但是这里有一个先验条件就是你必须知道这个点是zigzag的点。如果是其他时点,而不是zigzag的点时,上面的变量不存在预测能力。

2.所以应用的时候会存在很大的问题,因为你不知道什么是zigzag的起点,所以你必须对所有的数据进行计算,这个时候moverank_price_20 =1 时,并不以为着是zigzag的起点,所以也无法预测改点后面的走势是向上的。

3.所以zigzag的目标设定方法很难行得通。

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