程序库: 统计功能 - 页 3 123 新评论 Victor Adamuz 2019.07.23 18:28 #21 你好，我对 其中一个函数有疑问。 我需要用标准的 Dickey Fuller 检验来确定是否存在静态性。我看到这套程序中有这个测试，但我不知道它使用的是哪种测试，因为 Dickey Fuller 既有标准测试，也有增强测试，而在这两种测试中，我们又有几种测试，包括引入漂移、常数等的测试。 我看到了代码，但公式并不合适，我也用其他程序（如 R）检查了结果，但并没有得到相同的结果，所以我想知道是否有人确切知道使用的是哪种检验，这样我就能知道我是否在所有程序中使用了相同的检验，或者看看差异在哪里等等。 非常感谢 Jacob James 2019.08.26 18:36 #22 //+------------------------------------------------------------------+ //|统计。mqh | | //|版权所有 2015, Herajika | //|morinoherajika@gmail.com || //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "赫拉吉卡/亚当-斯鲁基" #property link "morinoherajika@gmail.com" //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert/Expert.mqh> #include <Trade/SymbolInfo.mqh> #include <Trade/OrderInfo.mqh> #include <Trade/HistoryOrderInfo.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> #include <Trade/PositionInfo.mqh> #include <Trade/DealInfo.mqh> #include <Trade/TerminalInfo.mqh> #include <Trade/AccountInfo.mqh> #include <Object.mqh> #include <MovingAverages.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Math\Stat\Math.mqh> #include <Math\Alglib\statistics.mqh> //-------------------------------------------------------------- MqlTradeRequest mrequest; // Used for sending our trade requests MqlTradeResult mresult; // Used to get our trade results MqlRates mrate[]; // Used to store the prices, volumes and spread of each bar CTerminalInfo terminalInfo; datetime startTime = TimeCurrent(); datetime lastCheckedTradeTime = startTime; bool sqDisplayInfoPanel = MQLInfoInteger(MQL_TESTER) != 0 && MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) != 0; int sqLabelCorner = 1; int sqOffsetHorizontal = 5; int sqOffsetVertical = 20; color sqLabelColor = clrWhite; int magicNumber; int minBars = 30; int sqMaxSlippage; int sqVerboseMode; int sqMaxRetries = 5; double gPointCoef = 0; int deviationPoints = 10; int sqTicket = 1; datetime lastBarTime; bool mcond[100]; double initialBalance = 0; string valueIdentificationSymbol = ""; int indicatorHandles[]; //+------------------------------------------------------------------+ bool _sqIsBarOpen; input int OpenBarDelay = 0; // 酒吧开放时间延迟，以分钟为单位 input int ma_period1 = 55; input int ma_shift1 = 0 ; input int ma_period2 = 144; input int ma_shift2 = 0 ; input ENUM_MA_METHOD movavg_method=MODE_EMA; // 平滑类型 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // EMA 价格类型 input string statistics = "-----------statistics analysis -----------"; int hnd1, hnd2; double arr1[], arr2[]; input int statSampleSize = 100; /将样本量限制在 100 个值以内 double detrendres[] , olsres[]; double aLinCoeff = 0.0, bLinCoeff = 0.0, cointegrationCoeff = 0.0; double AugDF,egt,AR1forcast; #define EMA_1 0 //iMA(NULL,0,ma_period1,ma_shift1,ma_method,PRICE_CLOSE) #define EMA_2 1 //iMA(NULL,0,ma_period2,ma_shift2,ma_method,PRICE_CLOSE) //+------------------------------------------------------------------+ //| 专家勾选功能| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //************************************************************************ //--- 我们有足够的酒吧来工作吗？ if(Bars(_Symbol,_Period) < minBars) { // 如果总条数小于 minBars Alert(StringFormat("NOT ENOUGH DATA: Less Bars than %d", minBars)); return; } //--- 获取最近 2 个条形图的详细信息 if(CopyRates(_Symbol, _Period, 0, 2, mrate) < 2) { Alert("Error copying rates/history data - error:", GetLastError(), "!!"); ResetLastError(); return; } ZeroMemory(mrequest); // 初始化 mrequest 结构 // 用于存储指标值的动态数组是 arr1[]、arr2[] 和 arr3[]。 // 已经在上面声明 // 在数组中设置与时间序列相同的索引，即数组元素为零 // 索引将存储最后一个条形图的值，第 i 个索引是最后一个条形图的值，以此类推。 ArraySetAsSeries(arr1, true); ArraySetAsSeries(arr2, true); // 使用指标句柄，复制指标值 // 将缓冲区转换为数组，这是专门为此准备的 CopyBuffer(hnd1,0,0,statSampleSize,arr1); CopyBuffer(hnd2,0,0,statSampleSize,arr2); checkBarOpen(); if (_sqIsBarOpen == true) //为避免 CPU 和内存占用过高，我们只在酒吧开门时进行计算。 { //第 1 步：从样本数据中移除趋势（程序中包含回归） - 返回数组 detrend(arr1, detrendres); //第 2 步 样本静态检验 - 返回值 AugDF = dickeyFuller(detrendres); //步骤 3 样本协整检验 - 返回值 egt = engleGrangerTest(detrendres, arr1, cointegrationCoeff); //第 4 步 如果 Lag = 1，预测样本 AR1 的下一个值 - 返回值 AR1forcast = AR1(detrendres); Print("adf = ", AugDF, " egt = ", egt , " ar1 = ",AR1forcast); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 专家初始化函数| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //初始化所有数组指标句柄 if(!initIndicators()) return(INIT_FAILED); //复制数组 用于数学统计计算 hnd1 = indicatorHandles[EMA_1]; //iMA(NULL,0,ma_period1,ma_shift1,ma_method,applied_price) hnd2 = indicatorHandles[EMA_2]; //iMA(NULL,0,ma_period2,ma_shift2,ma_method,applied_price) return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 专家去初始化函数| //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { writeReportFile(); } bool initIndicators(){ ArrayResize(indicatorHandles, ArraySize(indicatorHandles) + 1, 10); indicatorHandles[EMA_1] = iMA(NULL,0,ma_period1,ma_shift1,movavg_method,applied_price) ; ArrayResize(indicatorHandles, ArraySize(indicatorHandles) + 1, 10); indicatorHandles[EMA_2] = iMA(NULL,0,ma_period2,ma_shift2,movavg_method,applied_price) ; for(int a=0; a<ArraySize(indicatorHandles); a++){ //--- 如果没有创建句柄 if(indicatorHandles[a] == INVALID_HANDLE) { //--- 报告故障并输出错误代码 Print("Failed to create handle of the indicator, error code %d", GetLastError()); //---指标提前停止 return(false); } } return(true); } // NOTE： // 如果将数组的大小调整为 i，数组将包含 arr[0] 到 arr[i-1] 的内容 // arr[i] 不存在，因此会出现数组超出范围的错误。 //--- 时间序列分解（去除趋势） void detrend(double &arr[],double &res[]) { double regRes[]; double iterator[]; int length=ArraySize(arr); ArrayResize(regRes,length); ArrayResize(iterator,length); //--- for(int i=0; i<length; i++) { iterator[i]=i+1; } //--- regression(iterator,arr,regRes); //--- for(int i=0; i<length;i++) { Print(" arr = ", arr[i], " regRes = ", regRes[i], " SumXY =", arr[i] - regRes[i] ); res[i] = arr[i] - regRes[i]; // 注意：此处出现 "数组超出范围"。 } } //===================================================== //--- 返回包含回归线值的数组 void regression(double &tsarr1[],double &tsarr2[],double &res[]) { //--- double a = 0; double b = 0; //--- int length=ArraySize(tsarr1); //--- ArrayResize(res,length); //--- double meanX = MathMean(tsarr1); double meanY = MathMean(tsarr2); //--- double sumXY=0; double sqSumX=0; //--- for(int i=0; i<length; i++) { Print(" tsarr1 = ", tsarr1[i], " tsarr2 = ", tsarr2[i], " SumXY =", tsarr1[i]*tsarr2[i] ); sumXY+=tsarr1[i]*tsarr2[i]; sqSumX+=MathPow(tsarr1[i],2); } //--- a = (sumXY - length*meanX*meanY)/(sqSumX - length*MathPow(meanX,2)); b = meanY - a*meanX; //--- for(int i=0; i<length; i++) { res[i]=a*tsarr1[i]+b; } } //===================================================== //--- 返回包含回归线值和回归线系数（来自 y = ax+b 的 a 和 b）的数组 void regression(double &tsarr1[],double &tsarr2[],double &res[],double &aCoeff,double &bCoeff) { //--- double a = 0; double b = 0; //--- int length=ArraySize(arr1); //--- ArrayResize(res,length); //--- double meanX = MathMean(tsarr1); double meanY = MathMean(tsarr2); //--- double sumXY=0; double sqSumX=0; //--- for(int i=0; i<length; i++) { sumXY+=tsarr1[i]*tsarr2[i]; sqSumX+=MathPow(tsarr1[i],2); } //--- a = (sumXY - length*meanX*meanY)/(sqSumX - length*MathPow(meanX,2)); b = meanY - a*meanX; //--- for(int i=0; i<length; i++) { res[i]=a*tsarr1[i]+b; } aCoeff = a; bCoeff = b; } //======================Test for STATIONARITY=============================== //---增量迪基-富勒静态检验 //bool dickeyFuller(double &arr[]) double dickeyFuller(double &arr[]) { // n=25 50 100 250 500 >500 // {-2.62, -2.60, -2.58, -2.57, -2.57, -2.57}; double cVal; bool result; int n=ArraySize(arr); double tValue; double corrCoeff; double copyArr[]; double difference[]; ArrayResize(difference,n-1); //--- for(int i=0; i<n-1; i++) { difference[i]=arr[i+1]-arr[i]; } //--- ArrayCopy(copyArr,arr,0,0,n-1); //corrCoeff=myStats.PearsonCorr2(copyArr,difference,statSampleSize)； corrCoeff=myStats.SpearmanCorr2(copyArr,difference,statSampleSize); tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/(1-MathPow(corrCoeff,2))); //--- if(n<25) { cVal=-2.62; }else{ if(n>=25 && n<50) { cVal=-2.60; }else{ if(n>=50 && n<100) { cVal=-2.58; }else{ cVal=-2.57; } } } //Print(tValue)； result=tValue>cVal; return(result); return (tValue); } //====================Test for COINTEGRATION================================= //--- 返回 beta 参数 bool engleGrangerTest(double &tsarr1[],double &tsarr2[],double &cointCoeff) { bool result; int length=ArraySize(tsarr1); double regressionRes[]; double residuals[]; double copyArr1[],copyArr2[]; double a; double b; //--- ArrayResize(regressionRes,length); ArrayResize(residuals,length); ArrayResize(copyArr1,length); ArrayResize(copyArr2,length); //--- ArrayCopy(copyArr1,tsarr1,0,0); ArrayCopy(copyArr2,tsarr2,0,0); //--- for(int i=0; i<length;i++) { copyArr1[i] = MathLog(copyArr1[i]); copyArr2[i] = MathLog(copyArr2[i]); } //--- regression(copyArr1,copyArr2,regressionRes,a,b); cointCoeff=a; //--- for(int i=0; i<length; i++) { residuals[i]=copyArr2[i]-regressionRes[i]; } //--- result=dickeyFuller(residuals); //--- return(result); } //===================================================== //--- 滞后 1 的自回归模型；预测下一期的回报率 double AR1(double &arr[]) { double arrY[],arrX[],regRes[]; double a,b,fcst; int n=ArraySize(arr); ArrayResize(arrY,n-1); ArrayResize(arrX,n-1); //--- ArrayCopy(arrY,arr,0,1,n-1); ArrayCopy(arrX,arr,0,0,n-1); //--- regression(arrX,arrY,regRes,a,b); fcst=arr[n-1]*a+b; //--- return(fcst); } //===================================================== //--- [a -> down, b -> up, n -> polynominal degree] （a -> down, b -> up, n -> polynominal degree double signedIntegral(double a,double b,int n) { //--- int mult; double h=(b-a)/n; double integral=foo(a); //--- for(int i=1; i<n; i++) { if(i%2==0) mult=4; else mult=2; integral+=mult*(foo(a+i*h)); } //--- integral += foo(a+n*h); integral *= h/3; //--- return integral; } //===================================================== //--- 编辑后与积分一起使用 double foo(double x) { return x; } //===================================================== //--- 鸣谢 Sitt Chee Keen double erf(double x) { //--- A&S 公式 7.1.26 double a1 = 0.254829592; double a2 = -0.284496736; double a3 = 1.421413741; double a4 = -1.453152027; double a5 = 1.061405429; double p=0.3275911; x=MathAbs(x); double t=1/(1+p*x); //--- return 1 - ((((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t) + a1) * t * MathExp(-1 * x * x); } //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ double normDistZ(double z) { double sign=1; if(z<0) sign=-1; return 0.5 * (1.0 + sign * erf(MathAbs(z)/MathSqrt(2))); } //+------------------------------------------------------------------+ void checkBarOpen(){ datetime currentBarTime = mrate[0].time; _sqIsBarOpen = false; if(lastBarTime == 0){ _sqIsBarOpen = true; lastBarTime = currentBarTime; } else if(currentBarTime != lastBarTime){ bool processBarOpen = true; if(OpenBarDelay > 0) { // 设置条形图在实际打开 X 分钟后打开 processBarOpen = false; int diffInSeconds = (int) (TimeCurrent() - currentBarTime); if(diffInSeconds >= OpenBarDelay * 60) { processBarOpen = true; } } if(processBarOpen) { _sqIsBarOpen = true; lastBarTime = currentBarTime; } } } 帮助：在尝试更新以前的脚本以符合更新的 MQL5 statistics.mqh 之后，我似乎在去趋势方法中遇到了 "数组超出范围 错误"。我错过了什么？ 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好，我对 其中一个函数有疑问。
我需要用标准的 Dickey Fuller 检验来确定是否存在静态性。我看到这套程序中有这个测试，但我不知道它使用的是哪种测试，因为 Dickey Fuller 既有标准测试，也有增强测试，而在这两种测试中，我们又有几种测试，包括引入漂移、常数等的测试。
我看到了代码，但公式并不合适，我也用其他程序（如 R）检查了结果，但并没有得到相同的结果，所以我想知道是否有人确切知道使用的是哪种检验，这样我就能知道我是否在所有程序中使用了相同的检验，或者看看差异在哪里等等。
非常感谢