文章 "基于协整股票的统计套利（第二部分）：EA、回测与优化"

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新文章 基于协整股票的统计套利（第二部分）：EA、回测与优化已发布：

本文展示一个智能交易系统（EA）示例，用于交易一篮子四只纳斯达克股票。选股流程如下：首先通过皮尔逊相关系数检验进行初步筛选；再对筛选后的股票组进行约翰森协整检验；最后通过ADF检验与KPSS检验验证协整价差的平稳性。本文将对这一流程做补充说明，并展示经过小幅优化后的回测结果。

醉汉、狗与随机游走

在研究协整时，一个很经典的类比能够很好地解释协整时间序列（或协整股价）的核心特征。两个非协整的时间序列，就像一个醉汉和他的狗一起出门。它们的行进轨迹会随机分离，彼此越走越散，没有内在、可观测或可量化的规律。人和狗甚至可能沿着完全不同的路径回家，狗也可能彻底走失。

而两个协整的时间序列，就像狗被项圈牵住一样。醉汉依旧步履蹒跚，但无论如何，两者始终一起行动。协整股票就像价格被一条“看不见”的绳子拴在一起。长期来看，它们总会一起回到家，这里的“家”，指的是共同的均值水平，也就是价差围绕的那个均值。

基于协整股票的统计套利（第二部分）：EA、回测与优化


作者：Jocimar Lopes

 

为什么要搞得这么复杂？

dollarExposures[i] = MathAbs(weights_arr[i]) * price * baseLotSize;
...
double ratio = dollarExposures[i] / totalDollarExposure;
double targetDollarExposure = ratio * totalDollarExposure;
...
double lots = targetDollarExposure / price;

这得出的结果是：

lots -> ratio * totalDollarExposure / price -> dollarExposures[i] / totalDollarExposure * totalDollarExposure / price -> dollarExposures[i] / price -> MathAbs(weights_arr[i]) * baseLotSize

此外，您的计算结果与账户货币以外的货币符号不兼容。

 
Stanislav Korotky #:

为什么要搞得这么复杂？

结果如下：

此外，您的计算结果与以账户货币以外的货币标注的符号不兼容。

谢谢你，斯坦尼斯拉夫！
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