文章 "在 MQL5 中构建自优化EA（第六部分）：自适应交易规则（二）" 新评论 MetaQuotes 2025.11.17 15:14 新文章 在 MQL5 中构建自优化EA（第六部分）：自适应交易规则（二）已发布： 本文探讨了如何优化 RSI 的水平和周期，以获得更好的交易信号。我们介绍了估算最优 RSI 值的方法，并使用网格搜索和统计模型来自动选择周期。最后，我们在 MQL5 中实现了该解决方案，同时利用 Python 进行分析。我们的方法力求务实和直接，旨在以简单的方式帮助您解决潜在复杂的问题。 在我们上次关于自适应交易规则的讨论中（链接在此），我们探讨了量化交易者在尝试如何更好地使用 RSI 指标时所面临的问题。 我们发现，该指标并不总是能生成标准化的结果，这取决于几个因素，例如周期、时间框架以及所讨论的特定市场。 为了解决这个问题，我们假设量化交易者可以研究指标的真实范围，以便他们可以将指标的中间点重新调整到其观测范围的中间，而不是其所有可能范围。这样做，我们可以保证交易信号的生成，这是我们从 RSI 的传统规则中无法获得的。我们通过记录偏离中间点的平均偏差，获得了对新信号的额外控制，并且只记录由平均偏差的倍数所产生的信号。 现在，我们将超越最初构建实用解决方案的尝试。相较于我们上次的尝试，可以做出几项改进。尝试估算选择 RSI 水平值的能力是我们寻求的根本性改进。 在上次的讨论中，我们简单地假设远大于平均偏差的偏差往往可能更有利可图。然而，我们并没有尝试去衡量这是否属实。我们没有尝试量化我们提出的新RSI水平值，并将它们与传统水平 70 和 30 的值进行比较。 此外，之前的讨论认为 RSI 周期是固定。这个简化的假设使我们的框架更容易理解。今天，我们将把注意力转向问题的另一端，即当交易者不确定应使用哪个正确周期时的情况。 作者：Gamuchirai Zororo Ndawana 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 在 MQL5 中构建自优化EA（第六部分）：自适应交易规则（二）已发布：
在我们上次关于自适应交易规则的讨论中（链接在此），我们探讨了量化交易者在尝试如何更好地使用 RSI 指标时所面临的问题。
我们发现，该指标并不总是能生成标准化的结果，这取决于几个因素，例如周期、时间框架以及所讨论的特定市场。
为了解决这个问题，我们假设量化交易者可以研究指标的真实范围，以便他们可以将指标的中间点重新调整到其观测范围的中间，而不是其所有可能范围。这样做，我们可以保证交易信号的生成，这是我们从 RSI 的传统规则中无法获得的。我们通过记录偏离中间点的平均偏差，获得了对新信号的额外控制，并且只记录由平均偏差的倍数所产生的信号。
现在，我们将超越最初构建实用解决方案的尝试。相较于我们上次的尝试，可以做出几项改进。尝试估算选择 RSI 水平值的能力是我们寻求的根本性改进。
在上次的讨论中，我们简单地假设远大于平均偏差的偏差往往可能更有利可图。然而，我们并没有尝试去衡量这是否属实。我们没有尝试量化我们提出的新RSI水平值，并将它们与传统水平 70 和 30 的值进行比较。
此外，之前的讨论认为 RSI 周期是固定。这个简化的假设使我们的框架更容易理解。今天，我们将把注意力转向问题的另一端，即当交易者不确定应使用哪个正确周期时的情况。
作者：Gamuchirai Zororo Ndawana