MT5回测问题
1.首先要看你的策略是不是剥头皮，如果是剥头皮，零延时和点差就是问题所在。
2.其次就是策略回测的时间不够，如果经过5-8年左右的回测，基本上震荡和大单边都经历过才算有效。
可以从这两个问题着手看看
3571417853:
我使用MT5回测，模式是基于每个实时点，零延时，策略中有涉及移动挂单，回落止盈的功能。
现在的问题是，回测出来的结果和实盘差距巨大，实盘盈利，回测亏损，为什么会这样，有谁能知道？
测试环境 ≠ 实盘环境，
你实盘能赚，说明策略思路没问题，
回测亏，多半是点差/撮合/触发边界没对齐，尤其你这种“微结构吃肉”的打法；应该是把数据源、合约参数、佣金与撮合拉齐后，再去做同区间复盘对账，结果会显著靠近。
若仍差距很大，再考虑的问题：是否对历史特定阶段过拟合或回落止盈参数对点差过度敏感（需要加自适应阈值）。
我使用MT5回测，模式是基于每个实时点，零延时，策略中有涉及移动挂单，回落止盈的功能。
现在的问题是，回测出来的结果和实盘差距巨大，实盘盈利，回测亏损，为什么会这样，有谁能知道？