文章 "ALGLIB库优化方法(第一部分)"

 

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在本文中,我们将了解适用于MQL5的ALGLIB库的优化方法。本文包含了使用ALGLIB解决优化问题的简单且清晰的示例,旨在使读者能够尽可能轻松地掌握这些方法。我们将详细探讨BLEIC、L-BFGS和NS等算法的连接方式,并使用它们来解决一个简单的测试问题。

MetaTrader 5终端的标准安装中包含了ALGLIB库,这是一个强大的数值分析工具,对交易系统开发者来说非常有用。ALGLIB库为用户提供了一系列适用范围广的数值分析方法,包括:

  • 线性代数——求解线性方程组、计算特征值和特征向量、矩阵分解。
  • 优化——一维和多维优化方法。
  • 插值与逼近——多项式插值和样条插值、使用最小二乘法进行函数逼近。
  • 数值积分与微分——积分方法(梯形法、辛普森法等)、数值微分。
  • 求解微分方程的数值方法——常微分方程及其数值解法。
  • 统计方法——参数估计、回归分析、随机数生成。
  • 傅里叶分析:快速傅里叶变换。

ALGLIB中提供的确定性优化方法基于梯度下降的各种变量,并允许使用解析法和数值法。在本文中,我们将重点关注数值方法,因为它们最适合交易者的实际操作。


作者:Andrey Dik

 
谢谢,这很有趣。