文章 "数据科学和机器学习(第 26 部分):时间序列预测的终极之战 — LSTM 对比 GRU 神经网络"

 

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在上一篇文章中,我们讨论了一个简单的 RNN,尽管它对理解数据中的长期依赖关系无能为力,却仍能制定可盈利策略。在本文中,我们将讨论长-短期记忆(LSTM)、门控递归单元(GRU)。引入这两个是为了克服简单 RNN 的缺点,并令其更聪慧。

LSTM(长-短期记忆)和 GRU(门控递归单元)神经网络都是强力工具,为交易者寻求先进的时间序列预测模型。而 LSTM 提供了更复杂的架构,擅长捕获市场数据中的长期依赖关系,GRU 则提供了一种更简单、更高效的替代品,通常能以更低的计算成本匹敌 LSTM 的性能。

这些时间序列深度学习模型(LSTM 和 GRU)已在外汇交易之外的各个领域所用,例如天气预报、能耗建模、异常检测、和语音识别,且如大肆宣传般取得了巨大成功,然而,在始终变化的外汇市场中,我不能保证这样的承诺。

作者:Omega J Msigwa