文章 "算法交易中的风险管理器"

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新文章 算法交易中的风险管理器已发布：

本文的目标是证明在算法交易中使用风险管理器的必要性，并在一个单独的类中实现控制风险的策略，以便每个人都可以验证标准化的风险管理方法在金融市场日内交易和投资中的有效性。在本文中，我们将为算法交易创建一个风险管理类。本文是上一篇文章的延续，在前文中我们讨论了为手动交易创建风险管理器。

在本文中，我们将开发一个风险管理器类来控制算法交易中的风险。本文的目的是将控制风险的原则应用于算法交易，并在一个单独的类中实现它们，以便每个人都可以验证风险标准化方法在日内交易和金融市场投资中的有效性。本文将使用和补充上一篇文章"《手动交易风险管理器》"中所总结的内容。在之前的文章中，我们了解到风险控制可以显著提升即使是盈利策略的交易结果，并能在短时间内保护投资者免受大幅回撤的影响。

根据上一篇文章的读者反馈，本文将还阐述选择实施方法的标准，以使文章对初学者来说更加易懂。我们还将在代码注释中阐述相关交易的定义。相应地，经验丰富的开发者可以利用所提供的材料，将代码修改成适合他们自身程序架构的代码。


作者：Aleksandr Seredin

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