文章 "开发多币种 EA 交易 (第 5 部分):可变仓位大小"
当我使用 (3+3+3) 和缩放比例 2.18 运行 EA SimpleVolumesExpert 时，日志显示已打开虚拟交易，但在策略测试器中没有实际交易。我错过了什么吗？
下午好。感谢您的劳动。我对您的架构非常感兴趣，正在一步一步地理解。我只更改了策略类--我使用自己的策略类。但在现阶段，我在扩展策略方面遇到了困难。为了实验的纯粹性，我使用了该策略的一个实例和缩放乘数_ 1 和 2 的两个变量（fixedBalance_ = 0;）。在这两种情况下，结果都是一样的--手数没有变化。代码中决定手数的位置
//+------------------------------------------------------------------+ //| 确定虚拟位置的实际大小 //+------------------------------------------------------------------+ double CMoney::Volume(CVirtualOrder *p_order) { // 申请该虚拟仓位的标准化策略平衡 double fittedBalance = p_order.FittedBalance(); // 如果等于 0，则实际卷等于虚拟卷 if(fittedBalance == 0.0) { return p_order.Volume(); } // 否则，我们将得出贸易总余额的值 double totalBalance = s_fixedBalance > 0 ? s_fixedBalance : AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 用虚拟体积返回计算出的实际体积 return p_order.Volume() * totalBalance * s_depoPart / fittedBalance ; } //+------------------------------------------------------------------+
然而，参数 m_fittedBalance 和 m_fixedLot 是在虚拟策略构造函数中默认设置的。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数| //+------------------------------------------------------------------+ CVirtualStrategy::CVirtualStrategy(double p_fittedBalance = 0, double p_fixedLot = 0.01) : m_fittedBalance(p_fittedBalance), m_fixedLot(p_fixedLot) {}
因此手数不会改变。
// 如果等于 0，则实际卷等于虚拟卷 if(fittedBalance == 0.0) { return p_order.Volume(); }
虽然从逻辑上讲它应该缩放。请告诉我原因何在？ 我不想干涉自己的编辑 - 以免破坏它，而且我已经在 CVirtualOrder 类中添加了一些方法，因为我的策略提供了部分平仓、止损和在计数器信号上平仓的功能。
您好。
一切都正确，对于可变手数交易，有必要为策略实例赋予 m_fittedBalance > 0 的值。将此参数传递给继承者后，继承者会将其代入 CVirtualStrategy 构造函数的调用中：
class CSimpleVolumesStrategy : public CVirtualStrategy { ... public: //--- 公共方法 CSimpleVolumesStrategy( string p_symbol, ENUM_TIMEFRAMES p_timeframe, int p_signalPeriod, double p_signalDeviation, double p_signaAddlDeviation, int p_openDistance, double p_stopLevel, double p_takeLevel, int p_ordersExpiration, int p_maxCountOfOrders, double p_fittedBalance = 0 ); // 构造函数 ... }; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数| //+------------------------------------------------------------------+ CSimpleVolumesStrategy::CSimpleVolumesStrategy( string p_symbol, ENUM_TIMEFRAMES p_timeframe, ... int p_maxCountOfOrders, double p_fittedBalance = 0) : // 初始化列表 CVirtualStrategy(p_fittedBalance, 0.01), m_symbol(p_symbol), m_timeframe(p_timeframe), ... }
在创建实例时，我们会为最后一个参数指定一个特定值，这样就不会将默认值 0 代入其中：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 专家初始化函数| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // 在资本管理类中设置参数 CMoney::DepoPart(expectedDrawdown_ / 10.0); CMoney::FixedBalance(fixedBalance_); // 创建使用虚拟仓位的智能交易系统 expert = new CVirtualAdvisor(magic_, "SimpleVolumes_" + EnumToString(group_)); // 创建并填充包含所有策略实例的数组 CVirtualStrategy *strategies[] = { new CSimpleVolumesStrategy("EURGBP", PERIOD_H1, 13, 0.3, 1.0, 0, 10500, 465, 1000, 3, 1600), new CSimpleVolumesStrategy("EURGBP", PERIOD_H1, 17, 1.7, 0.5, 0, 16500, 220, 1000, 3, 900), new CSimpleVolumesStrategy("EURGBP", PERIOD_H1, 51, 0.5, 1.1, 0, 19500, 370, 22000, 3, 1600), ... }; ... return(INIT_SUCCEEDED); }
在 SimpleVolumesExpertSingle.mq5 Expert Advisor 中，我们不这样做，因为优化只在固定的初始位置大小上进行。请注意，m_fixedLot 参数不必在策略中专门用作所有未结虚拟头寸的大小。它只是一个基础值，我们可以根据它计算其他参数。在文章中的模型策略中，只需所有仓位的大小相同，就可以不加转换地使用该参数。但这并不妨碍您在另一个策略中开立大小为 10*m_fixedLot 的虚拟仓位，然后应用其逐步平仓。
你好
一切都正确，对于可变手数交易，有必要为策略实例赋予 m_fittedBalance > 0 的值。将该参数传递给继承者后，继承者会将其代入 CVirtualStrategy 构造函数的调用中：
在创建实例时，我们会为最后一个参数指定一个特定值，这样就不会将默认值 0 代入其中：
在 SimpleVolumesExpertSingle.mq5 Expert Advisor 中，我们不这样做，因为优化只在固定的初始位置大小上进行。请注意，m_fixedLot 参数不必在策略中专门用作所有未结虚拟头寸的大小。它只是一个基础值，我们可以根据它计算其他参数。在文章中的模型策略中，所有仓位的大小都是一样的，使用该参数时无需转换。但这并不妨碍您在另一个策略中开立规模为 10*m_fixedLot 的虚拟仓位，然后应用其逐步平仓。
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在前面的部分中，我们正在开发的智能交易系统 (EA) 只能使用固定的仓位大小进行交易。这对于测试来说是可以接受的，但在真实账户交易时并不建议这样做。让我们能够使用可变的仓位大小进行交易。
在上一部分中，我们添加了重启后恢复 EA 状态的功能。无论原因是什么 - 重新启动终端、使用 EA 更改图表上的时间框架、启动较新版本的 EA - 在所有情况下，恢复状态都允许 EA 不从头开始工作并且不会丢失已经打开的仓位，而是继续处理它们。
然而，在整个测试期间，该策略的每个实例的开仓大小保持不变。其大小是在 EA 启动时设定的。如果由于 EA 的运行，交易账户余额增加了，那么这将允许使用增加的仓位大小而不会增加风险。利用这一点是合理的，所以让我们开始实现使用可变仓位大小。
作者：Yuriy Bykov