文章 "在莫斯科交易所（MOEX）里使用破位挂单的自动兑换网格交易" - 页 2 12 新评论 Roman Shiredchenko 2023.07.14 13:02 #11 Bohdan Suvorov 挂单 规则和参数的？制定这些规则时考虑了哪些因素和标准？ 您如何评估在不同市场条件下使用买入-止损和卖出-止损订单网格的有效性？在预测主要趋势以决定挂单方向时，您会考虑哪些因素或信号？ 在双向激活多个止损订单的情况下，您如何解决平仓问题？使用什么策略或方法来摆脱这种亏损并恢复账户余额？ 自动网格交易如何管理风险？使用了哪些安全措施或限制，以尽量减少与双向激活多个订单相关的潜在损失或不良情况？ 使用哪些因素或信号来确定何时退出获利头寸？使用什么标准或方法设定止盈水平？ 如何考虑平淡的市场条件和长期价格区间的可能性？使用什么策略或方法防止在这种情况下不必要地启动止损单？ 时间因素在止损单网格交易中的作用和重要性是什么？在决定下达挂单和退出头寸时，会考虑哪些时间间隔或时段？ 如何管理订单网格的大小和订单之间的间隔？使用哪些因素或技术来确定这些参数的最佳值？ 使用哪些因素或工具来评估市场条件，并就网格交易的符号选择做出决策？哪些符号特征被认为最适合这种类型的交易？ 您如何评估网格交易止损单对不同类型交易者的适用性和有效性？对于想要使用这种策略的交易者，您有哪些建议或意见？ 1. 在图表上直观显示。您可以设置范围、天数--周数--高于、低于--水平最大值、最小值。之前的统计数据，看看价格在过去几周的走势。 立即： 对于这样的交易方法是可取的 - 定向运动.... 2."没有趋势...挂单限价的陷阱网 .....陷阱已奏效，获利（网格上的总数）并关闭整个网格。" + 看季节性。比如 - 夏天 - 平仓（不是现在......） - 限价订单。秋季 - 止损。 3. 如何解决这些问题...网格交易的原则是这样的...我们要等待，直到价格走势本身会向已经开立的头寸的预期方向发展，或者会向相反方向开立足够数量的头寸，以弥补无利可图头寸的损失。 最初根据余额大小下定单，同时考虑到 MM 和可能触发的多个多方向定单，如其 "倾斜 "范围... 4.通过 "不粗化 "网格中的订单量，解决了缩水和风险问题。 5. + 您可以获利平仓。进一步已经对符号运动的统计 - 查看最小和最大价格的范围，以设置下一个网络的订单。 6.重新设置止损订单交易的本质是减少符号价格在任何方向的定向运动，因此直观地分析市场，价格走势，季节性因素，新闻，当没有"长期价格在范围内"的预测。 ... 8. + 图表上的直观和统计。周 - 月上涨边界，周 - 月下跌边界。订单之间的距离 - 取决于许多因素，包括贪婪....。 交易中使用的值约为期货价格每日变动范围的三分之一。 9.+GO的平均值，符号的定向运动趋势。 10.止损单上的网格交易是一种突破 "主题"，即突破交易，包括跨日突破。它比较适合（所谓的 "头寸交易者"，我花了很长时间才记住--我对交易者的类型了解不多....。:-))那些彻夜持仓的交易者，比如中期交易者...在白天 - 经常会有 "抖动 "的范围。 + 不要忘记，即使一个位置上的方向运动已经收集了一个网络的共同方向订单，并关闭在加无论是由你或机器人的％DEP或TR，没有人阻止你评估市场形势（如滚动起来 - TR上出去，现在 - 将滚动下来，并可能继续向上移动（如提前退出）），也扔了一个网络上停止订单，评估和设置的范围：最小/最大价格，止损单之间的距离约为 0.3 * ATR - 继续收取利润。 最初，这篇文章的想法是在莫斯科交易所进行期货交易时形成的，经常要在 VTB 银行的同种期货价格上涨时手动买入（经常来不及（部分），立即买入 "很多"，然后在电脑前），或者在价格下跌时卖出增加头寸，包括以增加账户净值为代价，在某个时候，根据交易实践，决定将这种交易方法以专家的形式放在 mql5 的代码中。是的，它并不排除对代码结构进行优化的可能性，但它完全承载并完成了语义负荷。它以交易专家的形式体现，用于莫斯科交易所止损单重置的自动交易。 Roman Shiredchenko 2023.07.14 13:52 #12 Sergei Toroshchin #:在我的测试中，时间框架只是影响检查盈利和收盘频率的一个因素 ....。也就是说，如果我们的时间框架较短且较小，则会捕捉到利润......如果时间框架较长，则有可能无法获利，网格一般会向后移动。在我重新设计的版本中，我设置了两种类型的 TF ...一种负责检查并平仓获利...第二种 TF 负责维持挂单网格。因此，我还删除了价格走廊的上下限，因为它们是无用的垃圾...现在，它只是维持每个方向上挂单的最小数量...但不会超过最大订单数。例如，我的情况是最小 5 个，最大 7 个...这样就不会因不断下单和撤单而产生垃圾信息，也不用担心价格走廊...价格走廊本身遵循当前价格 是的。顺便说一下，您也可以这样做...这就像在价格上方和下方抛出一个 ATR 范围，它是恒定的，订单也是恒定的，直到没有出口为止（最好是在 Takeout :-)）。 我们的任务是描述交易方法及其在净值型账户的智能交易系统中的实施。 stuartfbs 2023.10.02 07:32 #13 Добрый день.Очень интересная и информативная статья.您好，这是一篇非常有趣且信息丰富的文章，谢谢。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1. 在图表上直观显示。您可以设置范围、天数--周数--高于、低于--水平最大值、最小值。之前的统计数据，看看价格在过去几周的走势。
立即： 对于这样的交易方法是可取的 - 定向运动....
2."没有趋势...挂单限价的陷阱网 .....陷阱已奏效，获利（网格上的总数）并关闭整个网格。" +
看季节性。比如 - 夏天 - 平仓（不是现在......） - 限价订单。秋季 - 止损。
3. 如何解决这些问题...网格交易的原则是这样的...我们要等待，直到价格走势本身会向已经开立的头寸的预期方向发展，或者会向相反方向开立足够数量的头寸，以弥补无利可图头寸的损失。
最初根据余额大小下定单，同时考虑到 MM 和可能触发的多个多方向定单，如其 "倾斜 "范围...
4.通过 "不粗化 "网格中的订单量，解决了缩水和风险问题。
5. + 您可以获利平仓。进一步已经对符号运动的统计 - 查看最小和最大价格的范围，以设置下一个网络的订单。
6.重新设置止损订单交易的本质是减少符号价格在任何方向的定向运动，因此直观地分析市场，价格走势，季节性因素，新闻，当没有"长期价格在范围内"的预测。
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8. + 图表上的直观和统计。周 - 月上涨边界，周 - 月下跌边界。订单之间的距离 - 取决于许多因素，包括贪婪....。
交易中使用的值约为期货价格每日变动范围的三分之一。
9.+GO的平均值，符号的定向运动趋势。
10.止损单上的网格交易是一种突破 "主题"，即突破交易，包括跨日突破。它比较适合（所谓的 "头寸交易者"，我花了很长时间才记住--我对交易者的类型了解不多....。:-))那些彻夜持仓的交易者，比如中期交易者...在白天 - 经常会有 "抖动 "的范围。
+ 不要忘记，即使一个位置上的方向运动已经收集了一个网络的共同方向订单，并关闭在加无论是由你或机器人的％DEP或TR，没有人阻止你评估市场形势（如滚动起来 - TR上出去，现在 - 将滚动下来，并可能继续向上移动（如提前退出）），也扔了一个网络上停止订单，评估和设置的范围：最小/最大价格，止损单之间的距离约为 0.3 * ATR - 继续收取利润。
最初，这篇文章的想法是在莫斯科交易所进行期货交易时形成的，经常要在 VTB 银行的同种期货价格上涨时手动买入（经常来不及（部分），立即买入 "很多"，然后在电脑前），或者在价格下跌时卖出增加头寸，包括以增加账户净值为代价，在某个时候，根据交易实践，决定将这种交易方法以专家的形式放在 mql5 的代码中。是的，它并不排除对代码结构进行优化的可能性，但它完全承载并完成了语义负荷。它以交易专家的形式体现，用于莫斯科交易所止损单重置的自动交易。
在我的测试中，时间框架只是影响检查盈利和收盘频率的一个因素 ....。也就是说，如果我们的时间框架较短且较小，则会捕捉到利润......如果时间框架较长，则有可能无法获利，网格一般会向后移动。
在我重新设计的版本中，我设置了两种类型的 TF ...一种负责检查并平仓获利...第二种 TF 负责维持挂单网格。
因此，我还删除了价格走廊的上下限，因为它们是无用的垃圾...现在，它只是维持每个方向上挂单的最小数量...但不会超过最大订单数。例如，我的情况是最小 5 个，最大 7 个...这样就不会因不断下单和撤单而产生垃圾信息，也不用担心价格走廊...价格走廊本身遵循当前价格
是的。顺便说一下，您也可以这样做...这就像在价格上方和下方抛出一个 ATR 范围，它是恒定的，订单也是恒定的，直到没有出口为止（最好是在 Takeout :-)）。
我们的任务是描述交易方法及其在净值型账户的智能交易系统中的实施。