每次报价和每个点基于实时点

 

策略回测中每次报价和每个点基于实时点结果相差很大,后者和实盘结果差不多,想问一下这个每次报价的数据是怎么来的,是什么原理?有没有什么办法处理使数据向前者靠拢?


 
每次报价是高开低收是真实的,中间的tick是程序管理的,为的是更快的测试速度,要最接近真是可以用基于实时点,这个只是会消耗更多计算机资源
 
Heng Yu Cai:

策略回测中每次报价和每个点基于实时点结果相差很大,后者和实盘结果差不多,想问一下这个每次报价的数据是怎么来的,是什么原理?有没有什么办法处理使数据向前者靠拢?


帮助文档里有详细解释每种测试数据模式的生成方式,详见 https://www.mql5.com/zh/docs/runtime/testing#ticks

MQL5文档: MQL5 程序 / 测试交易策略
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  • www.mql5.com
测试交易策略 - MQL5 程序 - MQL5参考 - 参考MetaTrader 5的算法/自动交易语言
 
每个点基于实时点,测试结果相对可靠