不存在完美的EA
lapcheung:
给“完美”打个折，基本上，写开仓、平仓、的代码没多少含金量，就是检查持仓，设追踪止损。
最难的是决定何时开仓、何时平仓，我把策略改了不下十次，依然找不到完美的策略。
例如
策略一、震荡不开仓，这个策略减去了90%的止损。
策略二、减速不开仓，这个策略对于回调也不开仓 ，全天只会开出三几张单 。事实上这是策略一的变形，包含了策略一。但依然不完美，缺点是突破反转时，总会伴随着一张止损单，因为不知道何时会反转。
如果60%算及格，60－99.99%，去创造，只能这样了。
一套策略无法适应所有行情的,在不匹配这套策略的行情下运行,必然会产生亏损,因此要能接受他一定范围的回撤
所以你不要为了避免亏损过度修改策略,为了避免亏损过滤的进场位置,可能也是你最佳创利进场位,
可以看看我盈利截图,我不会因为他亏损就立即修改策略避免亏损,只要总体是赚的,这个策略就可以运行
if(type==POSITION_TYPE_BUY) { switch (direct) { case up_End: case down_Begin: case down_On: case break_Down: // 价格转向下时，平仓 case no_Direct: // 方向不明，将止损调到最小 //stopPoint/=2; if (profit>0.0) { orderClose(); return; } case up_On: case break_Up: // 强势市场追踪止损减半 stopPoint/=2; case up_Begin: case down_End: // 震荡时经常出现临界跳变 default: // 价格向不利方向移动，按持仓价调整止损 if (holdPrice>sellPrice) request.sl= NormalizeDouble( holdPrice-stopPoint,digits); // 设追踪止损，防止过度平仓 else request.sl= NormalizeDouble( sellPrice-stopPoint,digits); } // 新多头止损价高于市场价，直接平仓 if (request.sl>sellPrice) { orderClose(); return; } // 若最小止损点被服务器限定，无法调整止损价 // 新止损价更低，无需调整 if (request.sl<=slose) { noChange_msg(); return; } }
以上是我的平仓策略代码。下面是开仓策略代码。
switch (UpOrDown()) { case up_On: case break_Up: request.type=ORDER_TYPE_BUY; // 订单类型 request.price=buyPrice; // 持仓价格 request.tp=NormalizeDouble( buyPrice+takePoint,digits); // 持仓止赢 request.sl= NormalizeDouble( minDouble(buyPrice-stopPoint, greedA.fastG.low), digits); // 持仓止损 break; case down_On: case break_Down: request.type=ORDER_TYPE_SELL; // 订单类型 request.price=sellPrice; // 持仓价格 request.tp=NormalizeDouble( sellPrice-takePoint,digits); // 持仓止赢 request.sl= NormalizeDouble( maxDouble(sellPrice+stopPoint, greedA.fastG.high), digits); // 持仓止损 break; // 初期或震荡、无方向不开仓 case no_Direct: case up_End: case up_Begin: case down_End: case down_Begin: default: // 方向不明，停止交易 chart_msg(); return orderCount; }
没有完美的EA，但有完美的模型。
现在用的是控制止损幅度，去消除震荡中反复平仓、开仓。
但最好的解决方法，是不使用自动开仓，只使用追踪止损（平仓）。
因为当止损平仓后，已经错过了最佳开仓时机，自动开仓只能是追行情，当指标用均线做突破信号，震荡行情中，突破均线就反转。
消除震荡的方法
一、使用两单元均值，代替最新值，跳变的幅度会减少。可消除尖刺，特别是反向尖剌，趋势并未反转。
问题是，急速反转，也被过滤了，止损后，还在逆趋势开仓。
二、使用上下限，设置一个较宽的区间，例如：临界是 1，设置为 0.9 -- 1.1 之间，高于低于区间，才判定为转向。
实测使用上下限也要适中，宽度大了，震荡时没反应，但突破初期也错过了。宽度过少，又滤不掉震荡。
基本上，写开仓、平仓、的代码没多少含金量，就是检查持仓，设追踪止损。
最难的是决定何时开仓、何时平仓，我把策略改了不下十次，依然找不到完美的策略。
例如
策略一、震荡不开仓，这个策略减去了90%的止损。
策略二、减速不开仓，这个策略对于回调也不开仓 ，全天只会开出三几张单 。事实上这是策略一的变形，包含了策略一。但依然不完美，缺点是突破反转时，总会伴随着一张止损单，因为不知道何时会反转。