還有沒有比 Walk Forward Matrix 更好用的數學模型?

 

版上有沒有朋友是在做量化交易的?

最近才剛開始學會使用數學模型來提高回測的穩健性,但這些穩健性測試似乎都不太理想。

目前我知道可以用於提高穩健性的數學模型有:

1.Monte Carlo

2.Sequential Optimization

3.Walk Forward Optimization

4.Walk Forward Matrix

目前我用過最好用的是Walk Forward Matrix, 幾乎可以完美篩選出適應不確定性的策略,但其他三個則沒辦法。

這個月我都在開發黃金空頭策略,開發時發現一個奇怪的現象,只要把Out of sample設定為2017~2022年,仍然發生大規模的虧損。

Walk Forward Matrix 似乎沒辦法適應極端的環境,仍然不夠完美。

因此想請教各位高手, 還有沒有更好用的數學模型?

 
Hong Yi Li:

版上有沒有朋友是在做量化交易的?

最近才剛開始學會使用數學模型來提高回測的穩健性,但這些穩健性測試似乎都不太理想。

目前我知道可以用於提高穩健性的數學模型有:

1.Monte Carlo

2.Sequential Optimization

3.Walk Forward Optimization

4.Walk Forward Matrix

目前我用過最好用的是Walk Forward Matrix, 幾乎可以完美篩選出適應不確定性的策略,但其他三個則沒辦法。

這個月我都在開發黃金空頭策略,開發時發現一個奇怪的現象,只要把Out of sample設定為2017~2022年,仍然發生大規模的虧損。

Walk Forward Matrix 似乎沒辦法適應極端的環境,仍然不夠完美。

因此想請教各位高手, 還有沒有更好用的數學模型?

你好!

        你说的这几个数学模型有网址吗?我怎么搜索不到!一般都是用ALGLIB或者Matlab,有MQL5的版本ALGLLIB:https://www.mql5.com/zh/code/11077, MATLAB:https://matlab.mathworks.com

ALGLIB - 数值分析库
ALGLIB - 数值分析库
  • www.mql5.com
移植到MQL4的ALGLIB 数学函数库 (v. 3.5.0) 。
 
Daying Cao #:

你好!

        你说的这几个数学模型有网址吗?我怎么搜索不到!一般都是用ALGLIB或者Matlab,有MQL5的版本ALGLLIB:https://www.mql5.com/zh/code/11077, MATLAB:https://matlab.mathworks.com

沒有網址,是內建在StrategyQuant這套軟體裡面的,我只是想問問還有沒有其他方法可以提高策略的穩健性,不過目前我找不到。

StrategyQuant:https://strategyquant.com

StrategyQuant是一套透過機械學習自動產生EA的程式,我是使用這套軟體做開發,自己寫EA太花時間了,現在都丟給AI。

不過StrategyQuant的Bug還很多,購買前請三思。

Monte Carlo我記得可以透過MT4/MT5自己寫出來,MultiCharts專業版我記得好像有內建Monte Carlo test,其他的我就不知道了。

StrategyQuant - StrategyQuant
StrategyQuant - StrategyQuant
  • strategyquant.com
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