回测结果过于理想
回测结果很完美，但实盘却不令人满意，有没有防止过拟合的方法
防止过拟合------MQl4测10年，观察回撤及大致的资金曲线走势，若可取；
贴近实际点差和滑点------ 再用完全相同策略的MQL5，ticks模式回测最近3年(ticks数据也只有3年左右)，看回撤情况和资金曲线，若依然可取；
真实盘实际检验------则可用于小资金真实盘，以继续验证。
metrabob:
回测结果很完美，但实盘却不令人满意，有没有防止过拟合的方法
这个主要问题还是先看自己的ea策略是什么类型的，回测跟实时行情测试出来的结果偏差在哪里。回测结果很完美，但实盘却不令人满意，有没有防止过拟合的方法
举例:ea带tralingstop，其他原因先不考虑，测试的结果跟实测肯定有滑点的差距。还有等等其他原因，要看ea具体是什么策略，什么参数，能调整的就往实际的一面贴合
另外:做历史回测，测试条件要尽量放宽放大，参数尽量往测试结果不利的方向调，那样能让理论比较贴合实际。
能不能调整，还都要看策略本身，搞不好ea要废掉重新做。。。
metrabob:
回测结果很完美，但实盘却不令人满意，有没有防止过拟合的方法
你是剥头皮的策略吧？回测结果很完美，但实盘却不令人满意，有没有防止过拟合的方法
一般是此类小周期策略容易发生这种情况
说明EA容错率不高，因为回测的数据只能参考，如果要求苛刻的话回测和实盘一定不对等，实盘和回测的交易环境是不一样的，比方延时，滑点等等
防止过拟合很讲技术哦，跟人性作斗争！
很大可能是调用了TICK数据，一些平台的tick数据在近1个月内是保留的，但是超过1个月后直接用1分钟数据进行模拟，所以1个月内的测试效果才是准确的。
马丁策略，越亏越加仓。短期看，是盈利，爆仓是必然结果。
你这1、2、4、8手的往上加，加到多少是极限？我看过别人做过，加到了一次50手。这也就是模拟盘玩一玩，爆仓分分钟的事，天天玩心跳。
