缺少出价-要价水平 - 页 2

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Andrey Gladyshev:


饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。
也就是说，购买是在Bid级别进行的，但销售是在Ask级别进行的。
看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据
，在饲料中。当完整的数据被保存时，买入-卖出波动与
交易一起提供，那里的一切都一样。一些交易悬在空中，
。我在指标中需要不失真的数据。

这些数据在哪里被扭曲了，能否得到纠正？

在这里，我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。

它在MOEX上运行良好

 
Aleksey Mavrin:

然而，如果你仔细观察，有可能是抛入价差的限价单在那里汇合了，你可以看到这一毫秒内的最后一笔交易是卖出，也就是说，好像没有理由改变Asc，不知道这是否都是真的）。

订单在任何情况下都是正确的合并。抛入价差的限价单改变了最佳价格。
，这并不是说它只是填补了价差中的空白，就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。

边界

图片只是为了理解。

 
prostotrader:

在MOEX上一切运行正常

那里是否有与我上面显示的相同分布的符号？
这不超过两点。
能否给我一张截图，上面有某个仪器的刻度。

柚木

与此类似。

 
Andrey Gladyshev:

无论哪种方式，订单都能正确匹配。抛入价差的限价单改变了最佳价格。
，这并不是说它只是填补了价差中的空白，就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。

图片只是为了理解。

我明白你的意思，我知道股票和外汇的基本执行方法（尽管我没有彻底记住它们的细微差别）。我只是想了解其中的原因。

1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。

2.在这个时候，一个买入的市场进来，同时在买入价上有一个卖出的限制，他们会立即收敛。

3.然后再进行几次市场卖出，吃掉买入限额的剩余部分。

你的日志看起来像这样的事件顺序。

在第2点，卖出限价时，卖出价格应该发生变化，但a)没有，因为限价不在队列中，而是立即执行。

 
Aleksey Mavrin:

是的，我知道你的意思，我知道股票市场和外汇市场的基本执行情况（尽管我不记得它们的细微差别）。我只是在努力思考其中的原因。

1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。

2.在这个时候，一个买入的市场进来，同时在买入价上有一个卖出的限制，他们立即收敛。

3.然后再进行几次市场卖出，吃掉买入限额的剩余部分。

你的日志看起来像这样的事件顺序。

在第2点中，卖出价应该在卖出限价上发生变化，但a）它没有时间，因为限价不在队列中，而是立即执行。

而且我认为，在某些时候，最好的价格变化数据只是被 "涂油"（不是石油意义上的）），
，但好像没有足够的时间，那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。
我们看到交易应该在哪里，但出价和报价却没有。

1

 
问题是，它在哪里丢失了？
 
Andrey Gladyshev:


饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。
也就是说，购买是在Bid级别进行的，但销售是在Ask级别进行的。
看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据
，在饲料中。当完整的数据被保存时，买入-卖出波动与
交易一起提供，那里的一切都一样。一些交易悬在空中，
。我在指标中需要不失真的数据。

这些数据在哪里被扭曲了，能否得到纠正？

在这里，我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。

交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。
而在MT服务器端，它们被合并成一个流。我们不知道它是如何实施的。
因为这可能存在一些微妙的问题，如同步问题和遗漏数据。
我们不应该依赖MT5中交易所数据的100%真实性。

 
Vladimir Mikhailov:

交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。
而在MT服务器端，它们被整合成一个单一的流。我们不知道它是如何实施的。
因为这可能存在一些微妙的问题，如同步问题和遗漏数据。
人们不应依赖MT5中股票数据的100%真实性。

也就是说，换个说法，服务器级别的实施受到影响。
因此，只有一件事可以做，希望它能被修复。
有人会说，一个免费的平台有太多的欲望。
而我可以说，那里的一切已经足够复杂了。因此，至少让
交易平台显示一切，没有刹车和失真。

 
Andrey Gladyshev:

而且我认为，在某些时候，最好的价格变化数据只是被 "涂油"（不是油的意思）），
，但好像没有足够的时间，那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。
我们看到交易应该在哪里，但投标和报价却没有。

这就是我想说的

Vladimir Mikhailov:

交易和报价的数据来自交易所的交易系统，是单独流动的。
而在MT服务器端，它们被合并成一个流。如何实施，我们不得而知。
正因为如此，可能会有一些细微的差别，如同步问题和错过的数据。
依靠MT5中股票数据的100%真实性并不是一个好主意。

我不记得是谁了，也许是fxsaber本人，甚至HFT也希望在MT5上实现，这里就不说了）)

Andrey Gladyshev:

也就是说，换个说法，服务器层面的实现受到影响。
那么唯一剩下的就是希望它能被纠正。
，有人会说，自由平台的欲望太多。
，而我可以说，那里的一切已经足够复杂。因此，至少让
交易平台显示一切，没有刹车和失真。

它只对实体客户免费，就像其他许多类似的平台一样，都是以交易和价格流动为目的。

 
Aleksey Mavrin:

我不记得是谁了，也许是fxsaber本人，甚至HFT也希望在MT5上实现，这里就是））。


是啊...

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