停止限制 - 页 6

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破发后，在当日开盘时可进行价格挤兑，第二天。
就是这样的挤压，在开市的时候。
唯一令人困惑的是，为什么没有按投标价格执行。
我有一个怀疑，测试仪中深度计的报价要么是在说谎，要么是报价有偏差。
是否选择了按实际刻度的模拟？

在实际交易中，通常会错过从开市开始的前1-5分钟。
否则就会出现这样的挤压，在第一个可用的价格，以及带有疯狂价差的波动。
出于这个原因，在市场收盘前，例如在23.40，删除你所有的止损订单。
并允许在10.01之后下单，控制点差。

你有一个昨天发出的止损单，它在开市时没有流动性而跳动。
为什么你设置了100点的限制？把进场的限额定为5个点。


 
Dmitry Fedoseev:

这就是为什么你会得出奇怪的结论--出于懒惰的原因。我不需要它，你需要它来了解发生了什么事。

图表上的最后一个价格是在12月2日的23:48。日志显示订单在3日10点执行，这是什么情况？

再次强调，我不需要它，我早就明白了一切。你是真的不明白，还是在假装？

12月2日23:48的图表不是最后的价格，是时间线，这就是终端的工作原理 ))))))))))))


 
Sergey Chalyshev:

再次强调，我不需要这些，我早就明白这一切了。你是真的不明白，还是在假装？

在12月2日的图表中，23:48不是最后的价格，而是时间轴，这就是终端的工作原理 ))))))))))))


一个非常深刻的表达：23:48不是价格。

嗯...我走了...我将尽量不再干涉你的话题。

 
Dmitry Fedoseev:

一个非常深刻的表达：23:48不是价格。

嗯...我走了...我将尽量不再干涉你的主题。

迪米特里，不要走得太远，不要干扰案件的审理 ))

你有时会提供帮助，并亲自帮助我了解一些问题。

你想让我给你一个我的交易账户的登录名和密码吗？只有一个条件：不要耗费太多，不要改变密码。

 
Sergey Chalyshev:

迪米特里，不要走得太远，不要介入这个案子 ))

你有时会提供帮助，并亲自帮助我了解一些问题。

你想让我给你我的交易账户的登录和密码吗？只有一个条件：不要耗费太多，不要改变密码。

是的，我也会在测试器中尝试几个订单。

 
Dmitry Fedoseev:

是的，我也会在测试器中尝试几个订单。

我将亲自给你写信

 
Sergey Chalyshev:

显然，没有人使用它。

订单是以不存在的价格开的。

一个简单的例子来检查。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StopLimit_Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

input int Deviation = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

   if(OrdersTotal()==0)
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                      // символ
         ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,    // тип ордера
         1.0,                          // объем ордера
         tick.ask+Deviation*ticksise,  // цена исполнения
         tick.ask+10*ticksise,         // цена стоплимита
         0,                            // цена stop loss
         0                             // цена take profit
      );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

而这里的实际问题是：止损价和限价是混在一起的。实际上，limit_price参数首先被混淆了，然后才是价格。 因此，如果你设置了一个买入-停止-限制，价格应该高于limit_price。但在报价的代码中，恰恰相反，第一次触发发生在收盘价tick.ask+10*ticksise，并且bylite出现在上面的某个地方（高于市场价格），它立即被触发。

但在测试器中，在测试期开始时，价格就会下降，所以我用stoplimit检查，这种代码工作得很好。 

void OnTick()
  {

   static int x=0;
   
   if(x==1)return;
   
   x=1;
  

   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

   if(OrdersTotal()==0){
      Comment(GetTickCount()," ",ticksise);
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                      // символ
         ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,    // тип ордера
         1.0,                          // объем ордера
         tick.bid-100*ticksise,  // цена исполнения
         tick.bid-1000*ticksise,         // цена стоплимита
         0,                            // цена stop loss
         0                             // цена take profit
      );
   }

  }

在第一次触发后，限制出现...

 
Dmitry Fedoseev:

实际问题是这样的：止损价和限价是混在一起 的。事实上，先有limit_price参数，然后才是价格。因此，如果你设置了一个买入-停止-限制，价格应该 高于limit_price。但在报价的代码中，恰恰相反，第一次触发发生在收盘价tick.ask+10*ticksise，并且bylite出现在上面的某个地方（高于市场价格），它立即被触发。

但在测试器中，在测试期开始时，价格就会下降，所以我用stoplimit检查，这种代码工作得很好。

在第一次触发后，限制出现...

在我的例子中没有任何东西被混淆，BuyLimit的设置高于Ask，它应该在Ask执行，而不是在BuyLimit中指定的价格。

再读一遍整个支部，疲于解释。

尝试将买入限价设置在卖出价之上，而不设置止损限价。

只需将ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 替换为ORDER_TYPE_BUY_LIMIT。

BuyLimit在Ask价格上被充分触发，而在BuyStopLimit的情况下，则在BuyLimit 中指定的价格上被充分触发。

 
Sergey Chalyshev:

在我的例子中，没有任何东西被混淆，BuyLimit被设置在Ask之上，它应该在Ask执行，而不是在BuyLimit中指定的价格。

再读一遍整个分支，累了就解释。

尝试将买入限价设置在卖出价之上，而不设置止损限价。

只需将ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 替换为ORDER_TYPE_BUY_LIMIT。

买入限价在卖出价处充分触发，而在买入止损限价的情况下，在买入限价 中指定的价格处不充分触发。

现在很清楚了。

 

在外汇的测试器中也可以检查出止损限价单。设置 "执行"=交换即可。



我检查了买入止损限价，具体如下：我把限价单的价格设置得比激活价差。该订单在激活时以市场价格（卖价）开盘。因此，看来测试器中的功能是有效的。

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