有了这个策略，就可以进入短线。通常在截止日期前，对可以做空的股票，6月、7月收获 - 页 21

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Yuriy Asaulenko:

我明白了。必须节省时间。我也很珍惜我的时间。介绍性的讲座和免费的学费已经结束）。

好运!

ZS 顺便说一下，我是出于好奇才查的。而这里是如何做到的。

你根据你的方法进入（因为越近越贵）GP期货，比方说在x=0的时候，然后你的损失在执行期货的时间上的发展是600p，如果我没有弄错的话）。

这是你的理论 推断，还是你交易 的是口径差价？

 
日历传播也是一个有趣的话题。这里有一个想法。如果最近的股票期货处于背驰状态，而在它之后的下一个期货则处于contango状态。然后你可以买入最近的期货，卖出更远的下一个期货。价格上的差异已经是利润的保证。从那里，它是一个个案的基础。或者你可以在第一个最近的合同到期前关闭两个头寸。或者我们等待到期，然后我们得到股票的交付，然后我们遵循 "我卖出期货，买入相应数量的股票 "的策略。
 
Vitalii Ananev:
日历传播也是一个有趣的话题。这里有一个想法。如果最近的股票期货处于背驰状态，而在它之后的下一个期货则处于contango状态。然后你可以买入最近的期货，卖出更远的下一个期货。价格上的差异已经是利润的保证。从那里，它是一个个案的基础。或者你可以在第一个最近的合同到期前关闭两个头寸。 或者我们等待到期，然后我们得到股票的交付，然后我们遵循 "我卖出期货，买入相应数量的股票 "的策略。

再想想...

 
prostotrader:

再想想...

你认为我有什么遗漏吗？

它看起来很不错。最接近的期货去交割。因此，我们买入的股票便宜了一定的比例。当然，我们错过了股息。但交货价格将是固定的。而用下一个有contango的期货，我们卖出股票，但价格更高。 例如：基本资产价格为150卢布，6月期货价格为100卢布，9月期货价格为180卢布。因此，我们以100卢布获得股票，以180卢布出售。

 
Vitalii Ananev:

你认为我有什么遗漏吗？

一切似乎都在顺利进行中。最接近的期货是要交割的。因此，我们买入的股票便宜了一定的比例。 当然，我们错过了股息。但交货价格将是固定的。而用下一个有contango的期货合约，我们卖出股票，但价格更高。 例如：基本资产价格为150卢布，6月的期货合约价格为100卢布，9月的期货合约价格为180卢布。因此，我们将以100卢布获得股票，并以180卢布出售。

1.没错，我们买入一个，卖出另一个，结果是股份=0。

2.股票期货总是在contango交易，只有在分红的情况下，远期期货才会进入backwardation。

期货的价格并不取决于它是处于contango还是backwardation，它取决于SPOT的价格+CB率/到期日-红利。

换句话说，你不会赚到任何东西。

 
prostotrader:

1.没错，买一个，卖一个，结果是股票=0

2.股票期货总是在contango交易，只有在分红的情况下，远期期货才会进入backwardation。

期货的价格并不取决于它是处于contango还是backwardation，它取决于SPOT的价格+CB率/到期日-红利。

也就是说，你什么也没赚到。

我明白了。

 

狩猎是成功的


 
prostotrader:

狩猎是成功的


是推荐的女演员吗？

 
diman1982:

是否推荐了这些神人？

不，他们已经被宣布了。

但现在买已经太晚了，市场已经有了反应。

但我没有捡到什么，我的仓位里只有2500股谢韦尔公司的股票。

 
欧元兑美元的测试，纽元兑美元的H1测试，英镑兑美元的H1测试，XAUUSD的M30测试，每日
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