我如何正确地开立市场订单？ - 页 8

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Dmitry Fedoseev:
你不是那个需要暂停的人。
这只是它。
 
总之，底线，我认为是这样的。

在全球范围内，有两种方式。

1）分析环境（吸纳交易历史，检查未结头寸或头寸的数量）。

2）对交易的分析。

第一种工作速度较慢。但它更可靠。我们需要一个妥协。也许，我们需要看一下战略，并依赖它。

是的，FORTS有一个成熟的勾股器，所以不应该用勾股器工作，而是用 BookEvent 事件。

奇怪的是，瓦西里-索科洛夫 没有就这个问题发表评论。他的观点很有意思...
 
Dennis Kirichenko:
总之，底线，我认为是这样的。

在全球范围内，有两种方式。

1）分析环境（吸纳交易历史，检查未结头寸或头寸的数量）。

2）对交易的分析。

第一种工作速度较慢。但它更可靠。我们需要一个妥协。也许，我们需要看一下战略，并依赖它。

是的，FORTS有一个成熟的勾股器，所以不应该用勾股器工作，而是用 BookEvent 事件。

奇怪的是，瓦西里-索科洛夫 没有就这个问题发表评论。他的观点很有意思...
也许很快我就会改用玻璃，但现在....，用老方法。
 
Dennis Kirichenko:
总之，底线，我认为是这样的。

在全球范围内，有两种方式。

1）分析环境（吸纳交易历史，检查未结头寸或头寸的数量）。

2）对交易的分析。

第一种工作速度较慢。但它更可靠。我们需要一个妥协。也许，我们需要看一下战略，并依赖它。

是的，FORTS有一个成熟的勾股器，所以不应该用勾股器工作，而是用 BookEvent 事件。

奇怪的是，瓦西里-索科洛夫 没有就这个问题发表评论。他的观点很有意思...
顺便说一下，我有一个问题：我们能否像使用Tick或Timer一样使用BookEvent 事件？
也就是说，我可以把我的战略完全转移到那里吗？
 
刚想起这个话题...

我曾经为这个订单 工作过，写了CiOnTrade类。
class CiOnTrade : public CTrade
这是一项有趣的任务。我和我的客户彼此都很紧张，并且伤透了心。在我的记忆中，主要任务是买入/卖出保证量。如果部分交易量没有得到满足，我们不得不删除这些订单，并以不同的价格出售其余的订单......。

因此，我发现的最佳解决方案是在处理这些状态。而且有这么多的人。
enum ENUM_TRADE_STATE
  {
   TRADE_STATE_NONE=0,      // "ничего"
   TRADE_STATE_ORDERS=1,    // "только ордера"
   TRADE_STATE_POSITION=2,  // "только позиция"
   TRADE_STATE_ALL=3,       // "все"
  };
1) "无"--这是初始状态，此时什么都没做。

2) "仅有订单" - 这是下订单时的状态。

3) "仅持仓 "是订单完全执行时的状态。

4) "全部 "是指订单还没有完全执行，市场上已经有一个头寸的状态。

因此，每个州都必须进行处理。是的，顺便说一下，我承认也有中间状态。所以我的课可以改进。
 
Gennady Mazur:
顺便说一下，出现了一个问题：BookEvent 事件能否以与Tick或Timer相同的方式使用？
，也就是说，你的策略能否完全转移到那里？
是的，但请注意，BookEvent产生事件的频率更高。这就是为什么我们需要一些过滤器来筛除不必要的东西。例如，价格没有变化，只是一些投标的数量发生了变化。
 
Dennis Kirichenko:
是的！但考虑到玻璃更有可能产生事件。因此，你需要一些过滤器来筛除不必要的事件。例如，价格没有变化，但只有一些投标的数量。
我理解，谢谢......在某些情况下，成交量变化 比价格变化更重要，特别是在强势水平附近。
 
Dennis Kirichenko:
底线，我认为，是这样的。在全球范围内，有两种方法： 1）环境分析（吸纳交易历史，检查未结头寸或持仓量）； 2）交易分析。







第一种工作速度较慢。但它更可靠。必须有一个妥协。也许我们必须看清战略并依靠它。
OrderSend+Sleep(0)变量的工作速度并不比OrderSend+OnTradeTransaction慢。我测量了一下。因此，我不使用第二个变体，不用于异步事务。
 
Dennis Kirichenko:
我想，关于交易的信息还没有到来。在这里（红色 标记），你依靠的是运气。她是一位任性的女士 :-))

bool OpenSellPosition(string symbol, double volume, string comment="", ulong deviation=10, ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling=ORDER_FILLING_FOK)
{
  MqlTradeRequest Request;
  MqlTradeResult Results;
  ZeroMemory(Request);
  ZeroMemory(Results);
  Request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
  Request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
  Request.type=ORDER_TYPE_SELL;
  Request.symbol=symbol;
  Request.volume=volume;      
  Request.deviation=deviation;
  Request.comment=comment;  
  Request.type_filling=filling;
  bool res=false;
  res=OrderSend(Request,Results);
  if(res)
  {
    if(Results.deal>0) return(true);
    else return(false);
  }
  return(false);
}

即使有ORDER_STATE_FILLED，Results.order也会有问题--Results.deal为零。在FXOpen-MT5服务器上实现了这种情况的100%重现。

我建议在不同的服务器上打开许多演示，实现代码的全部功能。我对MT4圣经是这样做的。这就是为什么子博弈没有问题的原因。

 
fxsaber:
OrderSend+Sleep(0)的速度不比OrderSend+OnTradeTransaction慢。我测量了一下。因此，我不使用第二个变体，不用于异步事务。

OrderSend+Sleep(0)的变体是暂时的，因为这是开发人员的一个缺点（不要把它作为一个例子:) ）。

当它被纠正后，只有OrderSend将被保留。

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