不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 237

[Alexandr Krivoshey]

qimer:

Joker，请告诉我，你是如何选择渠道的正确边界的，即从哪个时刻开始监测传播的。

这是我最后一次交易。

通道的右边界是当前的时刻。图中的第三部分是价差的未来行为（即正在交易的头寸）。

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Joker:
通道的右边界是当前的时刻。图中的第三部分是进一步的价差行为（即交易的头寸）。

:-)

我没有脚本（最后一个帖子）...:-(

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Joker:

构建多个价差，并对整套价差进行分析。系统中最好的人去工作。

对这幅画有几点评论。

配给后的所有价差都放在一个半平面上（正）。那些在负区被正常化的，则被颠覆。

价差的起点对每个人都是一样的（即零）。无论你如何努力去获得市场中立的价差，你都不会成功。市场总是在移动。点差只允许你消除不可预测的市场波动，减少交易操作的缩水。

I - 归一化通道中间相对于零的高度表征了传播运动的力量（较弱的传播被丢弃）。我们想赚钱，而不是抽几个月的竹子，不是吗？))

II--归一化传播通道的宽度描述了工具的协整强度（窄--强协整，宽--差协整）。弱协整的自然会被拒绝（随机漫步不适合我们）。

三--决策区（我不会故意告诉你的）。

我已经告诉你并向你展示了你能做的一切。

(我也重做了亚历山大的系统，但在任何情况下我都不会使用它。它在通道内工作，这就是炸弹...)

如果你有任何理论问题，请先学习hrenfx先生对理论的巨大贡献，特别是他在recycle2方面的成就。

来吧...

我认为，无论如何，有一天你会成功。由于点差确实不值得关注，在所有货币对的联合运动之间不超过1-2个点，我很早就放弃了这个系统。不要让人头疼，要表现出公平。

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_new-rena:
我想，无论如何，你总有一天会开窍的。由于点差真的不感兴趣，而且它们在所有货币对的联合运动之间不超过1-2个点，我很久以前就吐槽过这个系统。不要打扰别人，展现公平。

好吧，你几乎已经埋没了这个话题。

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DJDJ22:
好吧，你几乎已经埋没了这个话题。

拿着MT5测试仪，开过去。其余的只是说说而已。我很快就会看看上面的代码，我会说些什么。我将发表我的意见。在这里似乎没有人做到这一点。我已经尝试了一些OOP信号，现在我已经练习了一下。也许我将研究MT5的多货币测试仪，因为即使它的测试质量粗糙，也足以满足这个想法。

[Mislaid]

DJDJ22:
好吧，你实际上是埋没了这个话题。

对于Rena：Joker不交易价差（协整和其他废话），他有合成品。我一直在关注他的投入。它们都是趋势。

你埋错人了！？

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Mislaid:

对于Rena：Joker不交易价差（协整和其他废话），他有合成品。我一直在关注他的投入。它们都是趋势。

你埋错人了！？

一千次的赦免。

详细来说--协整--同样的 合成当前趋势指标（分别为每个人的总和），这给了最终收红的货币对一个错误的权利，而将收红的货币对则是在红色。我只对加号的总股本感兴趣。

即简单地说--打开任何数量的对子，几乎不需要任何数学--通过测量仪，我们得到完全相同的结果。

唯一要做的是利用交易量将货币对按波动率和价值与存款的货币相一致。

DJDJ22。
好吧，你实际上是埋没了这个话题。

类似地--热火朝天。

我建议使用相关度在0.3-0.7之间的配对。超过这个数字就容易跌倒，还不如赚，套利对冲就会失去价值。

该策略完全在专业领域发挥作用。

亚历山大以如下方式使用了同样的策略。

他在观察这对组合的相关性，这表明它们是在趋同还是在趋异。原则是--相关性变得小于0.7--它们出现分歧，因此在顶部的被买入，在底部的被卖出。如果相关性开始趋向于1，那么就是反过来了。基于同样的推理，他或她做出了 "股份"。

这一切都很好，但与另一个交易者的叠加相比，没有人会通过在一个图表上叠加货币对获得相同的结果。因此--错误!这就是为什么我继续研究这个问题，结果发现，成对的人一般都走同样的路线，与一般的路线有1-2点的偏差。进一步的调查没有意义，因为它已经低于价差了。

我还在同一图表上叠加了日元、英镑等，得到了我上述的结果。

除此以外，我们还看到成对的数据从未像本线程的截图 那样出现分歧或收敛。

使用这一策略的最佳方式在本篇文章的开头有描述。

我不打算显示股权，因为如果我想的话，我会把合成的那一对加进去，或者在没有其他选择的时候干脆把它隐藏起来。利润因素是好的。每个人都会因此而有自己的策略，因为有一百万种实现的方法，每个MM和RM都是为每个人单独开发的。

在MT4上测试该策略，只使用指标，在MT5上不使用指标也能工作。

当然，这个主题并没有被埋没，在我看来，这只是一种纠正。我想说明的是，询问小丑的做法是没有意义的，他有自己的东西，不会公开泄露自己的秘密。我已经列出了主要的有利可图和无利可图的思路。

一个非常值得做的工作，如果你被说服了，就是一个伟大的工作。

好运!

[transcendreamer]

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

但用计算好的手数还是要比只用

而在原则上，相同规模的合成物的趋势是非常相似的。

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transcendreamer:

但用计算好的手数 还是要比只用

而在原则上，相同规模的合成物的趋势是非常相似的。

否则就完全不一样了。

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Talex:

我还做了一个蛮力的，没有那么好，但也能用......

我无法让小丑代码发挥作用。你的是。

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

这个结果立刻让人明白了怪物小丑代码的作用。

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

我们不要把注意力放在学校的组合算法 上。而且我们不要强调它在OOP中会好上百倍。让我们直奔主题。

你为什么要把自己搞得这么痛苦呢？你是否要进一步为每一个这样的组合进行地段列举？所以这是不理解投资组合的本质。

有一个很好的例子，地段（系数-右）-零。那么，考虑到你有一些符号的零手。所以要通过他们。

肯定的是，这样的搜索不会走远--即使是云也不会帮助测试TS。你必须做数学题，而不是用蛮力。