时间机器。你的行动。 - 页 13

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Mischek2:

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基本上是一个有趣的任务，有很多东西要想出来。

这只是问题的一部分。在解决一个复杂的问题时，后者被分解成几个部分，每个部分都被单独解决。

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Mischek2:

好吧，这是在寻找单一的最佳算法

例如，如果你今天在与8月1日的价格偏差这么多点的时候进入，你应该关闭，即使价格达到8月1日的水平，例如明天，随后再次打开，当然是在达到相同的偏差时。 基本上，这是一个有趣的任务，我们可以想出很多其他的想法。

如果价格达到8月1日的水平，明天会不会走高？ 而且会继续增长？ 只有在7月31日才会开始修正到已知的价格

[moskitman]

2002年12月，联邦调查局特工在纽约逮捕了一名 涉嫌欺诈的44岁男子。
据称，他利用内幕信息玩弄股票市场。也就是说，通过与从事股票交易的公司经理勾结，他从他们那里获得了商业信息。这就是他在经济上如此成功的原因。

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我记得，犯罪阴谋没有得到证实，这家伙就消失了。

[михаил потапыч]

alexx_v:
如果价格达到8月1日的水平，明天就会走高呢？

这个问题意味着搭便车。这意味着玩家拒绝将预测作为一个过程，只使用偏差。

在这种情况下，我们应该在8月1日之前的几天里在每一个触及8月1日的价格上收盘。

[moskitman]

alexx_v:
我记得，犯罪阴谋没有被证明，而且这家伙失踪了。

是的，回到2036年...。

就这些了。

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Mischek2:

这个问题是一个免费的问题。也就是说，玩家拒绝将预测作为一个过程，只使用偏差。

在这种情况下，你必须在8月1日之前的几天里，在8月1日的每一个价格触及点进行平仓。

任务意味着效率，而在8月1日之前每次价格下跌时都关闭是没有效率的。

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moskitman:

是的，回到2036年...。

就这些了。

我不知道，也许这家伙还在疯人院里，证明他来自未来，他们正在给他治疗。

[Avals]

Mischek2:

嗯，这是关于找到单一的最佳算法

例如，如果你今天在与8月1日的价格偏差这么多点的时候进入，你应该关闭，即使价格达到8月1日的水平，例如明天，随后再次打开，当然是在达到相同的偏差时。 基本上，这是一个有趣的任务，有很多事情需要考虑。

如果我们把波浪模型作为基于随机漫步的模型，那么围绕预测价格的价差将与剩余时间的根值成正比减少。例如，你可以在与预测价格的X西格玛偏差处开盘。并计算每个时刻的权益份额，以及X的变化情况。但仍然不存在纯粹的收入方面的最优性--只有收入和风险的一些函数。

一个比SB模型更有能力的波动率模型会给出一个更好的结果。也就是说，这完全取决于波动率模型和我们想要最大化的功能。有无风险的选择，但不是有最大的回报。

[moskitman]

alexx_v:
我不知道，也许这家伙还在精神病院里，证明他来自未来，他们正在给他治疗。

我不这么认为。 知道他在市场上的成功和他短暂的生命，他应该被听从，我认为。
虽然你可以在精神病院里听他说话，以更有力地证明他的观点......;)