忘记随机引语 - 页 37

新评论
 
Demi:


圣殿骑士、共济会、Rosencreutzers、计量经济学家--不是我的菜，pasiba。

P.S. 我从未听说过有人利用计量经济学在外汇市场上发财。但有很多文章和书籍.........还有论坛上的线程!

斥责是公平的，我个人认为。 我已经开始真正的，我将努力打破负面的意见，否则市场将摧毁我。我将报告结果。
 
C-4:
我想如此无情地捍卫EMH。但不可否认的是，市场在某种程度上是有效的。我所说的效率并不是指现在对EMH的严格定义，将其分为弱、强等。我们至少可以通过其熵的程度或不可区分性来判断市场效率，至少在视觉上与熵最大的随机漫游的区别。市场是有效的--这是一个事实。问题是它在多大程度上符合随机漫步模型。我认为是95-97%。这是一个很好的指标，因为有可能使用经典的统计仪器来衡量它。从简单的移动平均线到深奥的回归函数，都是以这种97%的方式为基础，因此使用了EMH概念。它把我们使用的方法和研究的对象联系在一起。是的，这还不足以赚钱，但了解97%的市场的统计仪器，你已经可以接近那3%，这让你可以在上面赚钱了。

对我来说，有效市场的位置被精确地划定，适用的边界也很清楚。对于普通公民来说，有效市场理论已经转化为证券投资基金，买入并持有策略的风险收益比完全可以用实际证据来证明。

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尽管有效市场的想法有明显的缺陷，但它会一直盛行到今天，曼德布罗特（1964年）和彼得斯最富争议性地指出了这些缺陷。但这个理论对市场上越来越频繁的异常值不起作用。2000年左右，指数从5200点跌到1700点，你对纳指投资者的97%是什么？或2007年。RTS指数从2300点到490点。做好计算，特别是当你考虑杠杆式购买时。人们不仅失去了金钱，而且还留在了债务中。而Najdak则倒下了一年!好一个理论!

 

迪米。


我个人认为，圣殿骑士、共济会、罗森克劳斯和计量经济学家都不是我喜欢的类型，谢谢你。

P.S. 我从未听说过有人利用计量经济学在外汇市场上发财。但有很多文章和书籍.........还有论坛上的线程!

yosuf:


这是一个公平的责备，我 个人认为。


多么公平啊--一个无能的德米 的彻底的愚蠢，他没有大脑对自己的无知保持沉默。
 
faa1947:

对我来说，有效市场的位置被精确地划定，适用的边界也很清楚。对于普通公民来说，有效市场理论已经演变成了证券投资基金，买入并持有策略的风险收益比完全可以用实际证据来证明。

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尽管有效市场的想法有明显的缺陷，但它会一直盛行到今天，曼德布罗特（1964年）和彼得斯最富争议性地指出了这些缺陷。但这个理论对市场上越来越频繁的异常值不起作用。2000年左右，指数从5200点跌到1700点，你对纳指投资者的97%是什么？或2007年。RTS指数从2300点到490点。做好计算，特别是当你考虑杠杆式购买时。人们不仅失去了金钱，而且还留在了债务中。而Najdak则倒下了一年!好一个理论!


谢谢你，被你称赞是一种荣誉。这是论坛上知识能力的最高指标之一。

现在让我们回到正题--有效市场假说与证券投资基金、买入并持有策略和异常值没有关系。这都是胡说八道。

 
Demi:


谢谢你，被你称赞是一种莫大的荣幸。这是论坛上知识能力的最高指标之一。

现在让我们回到正题--有效市场假说与证券投资基金、买入并持有策略和排放没有任何关系。这都是胡说八道。

胡说八道就是胡说八道。你告诉我。
 
faa1947:
胡说八道就是胡说八道。你最清楚。

顺便说一下，据我所知--有效市场假说是在1970年提出的。人们不禁要问，在1964年之前，当曼德布罗特 "指出 "它的缺点时，它怎么可能 "蓬勃发展"？
 
MetaDriver:

只要肥胖的尾巴 还活着--就有可能在市场上交易获利。包括可持续的。

而且他们将永远如此。

那里，那里。我也完全相信这一点。这里有些人出于某种原因极力想把市场还原成正态分布，而把赚钱的可能性埋在其不正常的地方，而且埋得很深，不明显。一个简单的例子，以赫斯特为例（对不起，我经常提到一个相同的东西，这只是我感兴趣的领域）。所以，我们把真实市场的条条框框拿出来洗一洗。在输出端，我们得到相同的异常厚尾分布，具有相同的统计数据，如分散度、数学期望值等。但不，这不是它。显然，这个异常分布里面有一些我们不知道的东西被打破了，赫斯特识别了它，并将其指标中的箭头设置在0.5的位置，说好像我们不能获利一样。同时，0.5和它的其他值之间的差异只 来自于异常分布的深度，而不是来自于这个事实本身，也不是来自于价格曲线的逆转程度，这本身似乎就很值得怀疑。事实上，如果价格偏离预期的正常轨迹的速度比预期的快（0.5），只有两个原因：一是价格在路上遇到的障碍较少，因此这个图表的锯齿较少，比较平稳。或者价格在某些点上大大加速（这种加速的痕迹可以从分布的异常中看到），并在这个运动结束时固定了其通过的结果的相当一部分。这里是最有趣的部分，因为对真实市场和随机系列的 "缺口 "的测试显示出惊人的相互收敛性。也就是说，在所有可能的测量范围内，从最小的颠簸和低谷到最史诗般的高点和低点，随机市场和真实市场的低点和顶点的数量将是不可区分的。而这意味着，市场的整个 "地狱 "只隐藏在其奇怪的运动中，其痕迹，以异常的分布形式，我们可以看到。
 
Demi:

顺便说一下，据我所知--有效市场假说是在1970年提出的。人们不禁要问，在1964年之前，它是如何 "蓬勃发展 "的，当时它的缺点被曼德尔布罗特 "生动地指出 "了。

我想指出的是，我没有说你的言论是 "胡说八道"。

开一个叫"计量经济学 是伪科学 "的主题。问题是什么？或陈述你个人对有效市场的看法，或任何.....。也许我对你的教育是错误的，我们将以此来判断。

 
faa1947:

对我来说，有效市场的位置被精确地划定，适用的边界也很清楚。对于普通公民来说，有效市场理论已经转化为证券投资基金，买入并持有策略的收益风险比完全可以用实际证据来证明。

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尽管有效市场的想法有明显的缺陷，但它会一直盛行到今天，曼德布罗特（1964年）和彼得斯最富争议性地指出了这些缺陷。但这个理论对市场上越来越频繁的异常值不起作用。2000年左右，指数从5200点跌到1700点，你对纳指投资者的97%是什么？或2007年。RTS指数从2300点到490点。做好计算，特别是当你考虑杠杆式购买时。人们不仅失去了金钱，而且还留在了债务中。而Najdak已经倒下一年了！他说。好一个理论!

这是一个好主意被 "正面 "应用并惨遭失败的典型例子。我对投资组合理论（不考虑其对具体市场的应用）的看法有些不同。总之，在未来我将尝试创建一个适当的主题，在那里我将描述其本质并概述其适用范围。在这个话题中，它是偏离主题的，我不想三言两语就谈及它。
 
Demi:

顺便说一下，据我所知--有效市场假说是在1970年提出的。人们不禁要问，在1964年之前，当曼德布罗特 "指出 "它的缺点时，它怎么可能 "蓬勃发展"？

这不是从20世纪初谈到他的 "机会的恶魔 "等的巴切利耶老人开始的吗？
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