按仪器分类的日平均行程点数。 - 页 21

 

这一切都很有意义。瓦莱里,你可以自己看 - 是时候了......

让我们谈一谈一些成就,一些社区服务...

 
tara:

这一切都很有意义。瓦莱里,你可以自己看 - 是时候了......

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祝你的治疗顺利,我希望它能有成效,我就不打扰你了,不过,再见。

...然后你就可以自己去了。

 
我不是想强加什么......
 

顺便说一句,你的最后一个帖子停在了第228号,我忍不住要取笑它。

就这样了,我走了。

 
Trololo:

顺便说一句,你的最后一个帖子停在了第228号,我忍不住要取笑它。

就这样了,我走了。

他跑了,他跑了。
 

在外科手术方法中,你如何能说明,抽搐流密度的变化?

因此,与此同时,我想看看指数的标准几何平均计算,考虑到tick密度(tick量的变化)。

但如何在公式中考虑到这一点(标准公式)。也许应该首先比较每个货币对的波动率和tick密度,然后在计算指数时将其考虑在内。

 
https://forum.mql4.com/ru/10977/page23#66070 Alexey的帖子。而 这是来自Bulashev
决定资产价格变动的真正机制几乎是不确定的。唯一可以肯定的是,价格变动中存在随机因素。但这种随机性的性质可能有所不同。


根据一种假设,价格变化的对数遵循正态分布,但这种分布是非平稳的。也就是说,分布的数学期望值和标准差 都可以随时间变化。因此,当使用标准的统计方法处理经验样本时,假设整个样本来自单一的一般人群,我们会得到一个非高斯样本。这可以用经验分布的重尾的形式来表示(从样本中计算出的峰度超过了3的数字,即正态分布的峰度)。

另一个假设是,价格变化的对数最初遵循一个峰度大于3的分布。在这种情况下,即使分布本身是静止的,从这个分布中抽取的经验样本也可以被视为在时间上是非静止的。重点是,随机变量x的数学期望值的估计是样本的算术平均值:

<X> = 1/N * sum(x(i), i =1..N )
随机变量的算术平均值本身是一个随机变量。算术平均值的标准差取决于随机变量的标准差和样本量:

sigma(<X> ) = sigma(X) / sqrt (N)


因此,平均值的标准差小于随机变量本身的标准差的平方(N)倍,即通过增加样本量可以提高数学期望值估计的准确性。但这只适用于具有有限数学期望值和有限方差的随机变量。问题是,有限数学期望只存在于那些在无穷大的概率密度下降为1 / |x|^(2+delta)或更低的分布,而有限方差只存在于那些在无穷大的概率密度下降为1 / |x|^(3+delta)或更高的分布(delta - 任何小正数)。如果我们用价格变化的对数来模拟一个从具有无限方差和/或无限数学期望的静止分布中抽取的随机样本,并将这个样本提供给一个独立的观察者进行分析,他可能会得到一种错觉,即他处理的是一个时间上的非静止过程。

最后,我们不能排除这样的情况:不仅是分布参数,而且价格增量的分布规律在时间上也是非平稳的,在价格的时间序列中,可能有一些部分是由具有无限方差和/或无限数学期望的分布描述的。
 
Mathemat:

Polygrafych,这是给你的。

middle_period是指在一个时期的时间框架上的一个条形的平均移动。移动是高-低(或例如|收盘-开盘|)。

middle_H1是TF H1上一个柱子的平均行程。

在括号内的公式中,你应该使用以分钟为单位的周期,即H1=60。

例如,它的结果是: middle_H4 ~ middle_H1 * sqrt( H4 / H1 ) = middle_H1 * sqrt( 240 / 60 ) = 2 * middle_H1。


阿列克谢,请不要责备我,如果在这个公式中,我们不以分钟(时间轴)而是以刻度(刻度数)来计算周期,这个公式是否公平? 如果是,你是否尝试过不以n4和n1为单位,而是以(4个刻度和1个刻度)来计算?

因此,有可能采取1勾和0.4勾--即通过这个公式得到一个小于1勾的离散度值,通过现有的最小离散度等于1勾来表示。

 

在我看来,这几乎没有什么用处。如果它们不存在,为什么要进入0.4刻度?嗯,是的,技术上可以应用这个公式,但你仍然必须应用超出经济合理值的推断。

Prival 谈了很多关于采样率和 "正确 "数据的用途。但是,这些正确的数据,在直流电中哪里可以找到?如果你只在你的上帝--经纪公司给你的刻度上进行交易,这有什么意义呢?

 
Mathemat:

在我看来,这几乎没有什么用处。如果它们不存在,为什么要进入0.4刻度?嗯,是的,技术上可以应用这个公式,但你仍然必须应用超出经济合理值的推断。

Prival 谈了很多关于采样率和 "正确 "数据的用途。但是,这些正确的数据,在直流电中哪里可以找到?如果你只在你的上帝--经纪公司给你的刻度上进行交易,这有什么意义呢?


顺便说一下,他告诉我,他得到的准确度甚至比DT报价还要高,以点计算,而且他是以零点计算的。 顺便说一下,也许他使用了这种机制,我不知道,但价格的相互 "行为 "可能不是那么无用。