MACD的第一和第二导数 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...67 新评论 [Deleted] 2012.01.02 11:14 #161 trol222: MACD的二阶导数到底有没有意义，因为MACD本身其实就是一种速度表，那么第一阶导数是加速度，第二阶导数是什么？ 事实证明，MACD的导数（白色指标）与AC震荡器的动态（加速/减速）几乎相同。 trol222 2012.01.02 14:22 #162 Mathemat: 瓦莱拉，我没有看到任何直接的侮辱。 与瓦迪姆 谈话的升级是你自己的错，从这个帖子开始。 人身攻击是从你开始的。 我希望能在私下或在反垃圾邮件的主题中听到关于个人的进一步讨论。没有必要破坏这个主题。 然而，让我在自己的主题中对责难作出回应。我不明白你为什么要从现有的冲突中撕掉我的部分文字来得出这样的结论。 你引用的这段话中有一个侮辱性的说法（你有 一整个 学院，在那里教书吧，教授，我们会试着用三个班的教会学校来生存）。除此以外，你说的一切都是事实。 Academia ..... 是一个论坛的名字。你没有，他们有，而且他（瓦迪姆）在那里并不孤单。他被列为所谓的一个部门的教师。我唯一改变性格的是教授这个词（我不知道教授这个词如今是一种侮辱)))))。 СанСаныч Фоменко 2012.01.02 15:13 #163 在处理衍生品之前，最好先了解一下MACD是否与报价本身有关系。 这是我在某个时候调查的问题。它采取价格增量，并将其与指标增量相联系。 价格将是因变量（功能），其他指标将是自变量。下面是一个示意性的方程式。 价格price(-1) Dac(-1) Dao(-1) Dbears(-1) Dbulls(-1) Cci(-1) Dframa(-1) Dmacdm(-1) -1表示以前的值。这是很自然的，因为该指标是由价格分析得出的。让我们考虑，价格是一个增量，因此我们将采取指标增量。由于懒惰，我没有采取所有的指标。让我们用最小二乘法来估计这个方程。 我们已经得到了方程系数的估计。最后一列非常有趣：它意味着相应系数等于零的概率。所有比率的这一概率都大大高于至少10%，也就是说，我们可以认为不能拒绝相应比率等于零的假设。因此，R-squared有一个可笑的值。 我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我确信基于价格本身的MACD将与价格无关。 我们在这里讨论的是什么？ Victor Nikolaev 2012.01.02 15:42 #164 faa1947:在处理衍生品之前，最好先了解一下MACD是否与报价本身有关系。这是我曾经调查过的一个问题。它采取价格增量，并将其与指标增量相联系。价格将是因变量（功能），其他指标将是自变量。下面是一个示意性的方程式。价格price(-1) Dac(-1) Dao(-1) Dbears(-1) Dbulls(-1) Cci(-1) Dframa(-1) Dmacdm(-1)-1表示以前的值。这是很自然的，因为该指标是由价格分析得出的。让我们考虑，价格是一个增量，因此我们将采取指标增量。由于懒惰，我没有采取所有的指标。让我们用最小二乘法来估计这个方程。我们已经得到了方程系数的估计。最后一列非常有趣：它意味着相应系数等于零的概率。所有比率的这一概率都远远高于至少10%，也就是说，我们可以认为我们不能拒绝相应系数等于零的假设。因此，R-squared有一个可笑的值。我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我确信基于价格本身的MACD将与价格无关。我们在这里讨论的是什么？ 假设为真的概率总是存在的（无论多么小）。反之亦然。 采取计算指标的 公式并检查其组成部分 СанСаныч Фоменко 2012.01.02 16:34 #165 Vinin: 假设为真的概率总是存在的（尽管很小）。反之亦然。 以计算出的指标公式为例，检查其组成部分 某种程度上是真的，但实际上是假的。你根本无法相信。 那里也有一列错误。超过100%。我们知道这一点，我认为这叫做分裂。最美妙的废话：它符合--很好，它不符合--甚至更好，作为分裂性。 Sceptic Philozoff 2012.01.02 16:46 #166 trol222: 然而，让我在自己的主题中对责难作出回应。我不明白你为什么从现有的冲突中 撕掉我的一部分文字而得出这样的结论。瓦莱拉，请看你的个人留言。 Sceptic Philozoff 2012.01.02 16:48 #167 faa1947: 最美妙的废话：它符合--很好，它不符合--甚至更好，作为分裂性。 很好，我喜欢! Vadim Zhunko 2012.01.02 18:28 #168 faa1947: 我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我也确信，基于价格本身的MACD将与价格无关。 我们在这里讨论的是什么？ MACD增量与被过滤掉的那个频率之和的振幅增量有关。毕竟，这不是一个真正的价格。 分歧的存在表明一个具有非常平坦的前沿的过滤器已经被应用。一个理想的滤波器会有一个纯正弦波输出。它将没有分歧。 СанСаныч Фоменко 2012.01.03 06:50 #169 Zhunko: MACD增量与被过滤掉的那个频率之和的振幅增量有关。这并不是一个真正的价格。 分歧的存在表明一个具有非常平坦的前沿的过滤器已经被应用。一个理想的滤波器会有一个纯正弦波输出。它将没有分歧。 这就是我的观点--这是一个主题的变奏。你得到的，就像在TA中一样，你不知道是什么，然后你就区分开来。非常接近于人工自我护理。 Vadim Zhunko 2012.01.03 10:26 #170 faa1947: 这就是我要说的--它们是这个主题的变种。在TA中，我们总是得到我们不知道的东西，然后进行区分。非常接近于人工自我护理。 并非如此。如果将这一点应用于价格频谱中的所有谐波，你会得到一个非常有趣的交易画面。 也就是说，你不需要撕掉光谱的一部分。应该使用整个光谱。 1...101112131415161718192021222324...67 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MACD的二阶导数到底有没有意义，因为MACD本身其实就是一种速度表，那么第一阶导数是加速度，第二阶导数是什么？
事实证明，MACD的导数（白色指标）与AC震荡器的动态（加速/减速）几乎相同。
瓦莱拉，我没有看到任何直接的侮辱。
与瓦迪姆 谈话的升级是你自己的错，从这个帖子开始。
人身攻击是从你开始的。
我希望能在私下或在反垃圾邮件的主题中听到关于个人的进一步讨论。没有必要破坏这个主题。
然而，让我在自己的主题中对责难作出回应。我不明白你为什么要从现有的冲突中撕掉我的部分文字来得出这样的结论。 你引用的这段话中有一个侮辱性的说法（你有 一整个 学院，在那里教书吧，教授，我们会试着用三个班的教会学校来生存）。除此以外，你说的一切都是事实。
Academia ..... 是一个论坛的名字。你没有，他们有，而且他（瓦迪姆）在那里并不孤单。他被列为所谓的一个部门的教师。我唯一改变性格的是教授这个词（我不知道教授这个词如今是一种侮辱)))))。
在处理衍生品之前，最好先了解一下MACD是否与报价本身有关系。
这是我在某个时候调查的问题。它采取价格增量，并将其与指标增量相联系。
价格将是因变量（功能），其他指标将是自变量。下面是一个示意性的方程式。
价格price(-1) Dac(-1) Dao(-1) Dbears(-1) Dbulls(-1) Cci(-1) Dframa(-1) Dmacdm(-1)
-1表示以前的值。这是很自然的，因为该指标是由价格分析得出的。让我们考虑，价格是一个增量，因此我们将采取指标增量。由于懒惰，我没有采取所有的指标。让我们用最小二乘法来估计这个方程。
我们已经得到了方程系数的估计。最后一列非常有趣：它意味着相应系数等于零的概率。所有比率的这一概率都大大高于至少10%，也就是说，我们可以认为不能拒绝相应比率等于零的假设。因此，R-squared有一个可笑的值。
我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我确信基于价格本身的MACD将与价格无关。
我们在这里讨论的是什么？
在处理衍生品之前，最好先了解一下MACD是否与报价本身有关系。
这是我曾经调查过的一个问题。它采取价格增量，并将其与指标增量相联系。
价格将是因变量（功能），其他指标将是自变量。下面是一个示意性的方程式。
价格price(-1) Dac(-1) Dao(-1) Dbears(-1) Dbulls(-1) Cci(-1) Dframa(-1) Dmacdm(-1)
-1表示以前的值。这是很自然的，因为该指标是由价格分析得出的。让我们考虑，价格是一个增量，因此我们将采取指标增量。由于懒惰，我没有采取所有的指标。让我们用最小二乘法来估计这个方程。
我们已经得到了方程系数的估计。最后一列非常有趣：它意味着相应系数等于零的概率。所有比率的这一概率都远远高于至少10%，也就是说，我们可以认为我们不能拒绝相应系数等于零的假设。因此，R-squared有一个可笑的值。
我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我确信基于价格本身的MACD将与价格无关。
我们在这里讨论的是什么？
假设为真的概率总是存在的（无论多么小）。反之亦然。
采取计算指标的 公式并检查其组成部分
假设为真的概率总是存在的（尽管很小）。反之亦然。
以计算出的指标公式为例，检查其组成部分
某种程度上是真的，但实际上是假的。你根本无法相信。
那里也有一列错误。超过100%。我们知道这一点，我认为这叫做分裂。最美妙的废话：它符合--很好，它不符合--甚至更好，作为分裂性。
瓦莱拉，请看你的个人留言。
我的结论是，MACD增量与价格增量没有关系。我也确信，基于价格本身的MACD将与价格无关。
我们在这里讨论的是什么？
MACD增量与被过滤掉的那个频率之和的振幅增量有关。毕竟，这不是一个真正的价格。
分歧的存在表明一个具有非常平坦的前沿的过滤器已经被应用。一个理想的滤波器会有一个纯正弦波输出。它将没有分歧。
MACD增量与被过滤掉的那个频率之和的振幅增量有关。这并不是一个真正的价格。
分歧的存在表明一个具有非常平坦的前沿的过滤器已经被应用。一个理想的滤波器会有一个纯正弦波输出。它将没有分歧。
这就是我要说的--它们是这个主题的变种。在TA中，我们总是得到我们不知道的东西，然后进行区分。非常接近于人工自我护理。
并非如此。如果将这一点应用于价格频谱中的所有谐波，你会得到一个非常有趣的交易画面。
也就是说，你不需要撕掉光谱的一部分。应该使用整个光谱。