计量经济学：领先一步的预测 - 页 90

[Дмитрий]

当然，你可以把一个价格序列当作 "片状静止"，你可以无休止地转换一个价格序列，希望第n次转换会产生一个静止的序列--所有这些纯粹是萨满教。

使用任何方法，价格都会发生 "突然和不可预测 "的变化--这就是臭名昭著的非平稳性。

[Avals]

avtomat:
有必要将可能发生的事情与应该发生的事情分开。

在任何情况下，最好是系统回报接近静止状态，并与测试回报相匹配。特别是在一系列的交易中。 如果你最初认为情况并非如此，那么你可以不考虑历史测试的结果。也就是说，仍然需要一系列交易结果的准稳定性。

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Avals:

在任何情况下，都希望系统的回报接近静止状态并与测试回报相匹配。特别是在一系列的交易中。 如果你最初认为情况并非如此，那么你就不能相信历史测试的结果--你可以不考虑它们。即仍然需要一系列交易结果的准稳态性。

兜兜转转...

[DDFedor]

还有人记得苏联时期的机械秤是什么样子的吗？有一组砝码。有一个项目需要称量。有谁愿意赌5戈比，在选择砝码和称重的过程中（要在最少的尝试中称重），会出现 "砝码过重 "的情况？在这种情况下，你要怎么做才能建立平衡？天平可能不同，重量可能不同......。但方法是一样的...

[DDFedor]

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[DDFedor]

"为了速度"...可以这么说...

[Avals]

avtomat:
绕着圈子走...

没有圆圈))如果你想使用测试，并希望在现实世界中看到类似的东西，那么就需要准稳态性。如果你不这样做，你就不需要这些测试--你在现实世界中不会得到这样的东西。

[Avals]

这里有一个关于静止性、非静止性以及你如何在非静止环境中赚钱的简单例子。

我们有正确的硬币和翻转硬币的人。一个理想的数学抽象是头/尾的概率=0.5/0.5，让头=+1，尾=1。个人结果的分布是二元的。但是，如果我们以100张卷子的总和为例，它将呈正态分布，mo=0，sko=50。固定的分布，你不能赚任何钱。

现在抛硬币的人不是一个，而是很多，而且其中一些是错误的，有不同的概率变化，有利于正面或背面。而投掷者将所投的硬币换成这组硬币中的任何一枚。分布也是二进制的。一系列100次抛掷的总和将不会是静止的。观察和计算前100次或更多翻转的统计数据，并不能保证硬币的翻转不会发生变化。另一件事是，例如，如果观察到翻转硬币的频率超过每200次，或在连续得到五个以上的头或尾之后。然后在这些信息的基础上，可以构建一个回报率是准稳定的系统。只要射手遵循类似的规则，这个系统就能发挥作用。而且，这不一定与他的意志有关，例如，只是与外部环境，或限制有关。有可能在非平稳过程中找到平稳特征，并使用它们。

也就是说，一个商数的非稳态性并不意味着建立在它上面的所有系统都将是非稳态的。如果是这样的话，那么在历史数据上建立一个系统就根本没有意义。 一些市场属性的准稳态性就足够了

[TheXpert]

Avals:

实际上，如果至少有一个错误的硬币，我认为在任何情况下都有一个获胜的策略;)

妈的，但不是，这取决于规则。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

当然，你可以把一个价格序列当作 "片状静止"，你可以无休止地转换一个价格序列，希望第n次转换会产生一个静止的序列--所有这些纯粹是萨满教。

使用任何方法，价格都会发生 "突然和不可预测 "的变化--这就是臭名昭著的非平稳性。

导致 "突然和不可预测的 "变化的新闻并不经常发生。总的来说，这是一个信仰问题：我看着Kotir，看到稳定和相当长期的方向性运动。而且是在所有的时间范围内。正是市场中存在的趋势性，决定了预测的可能性。在科蒂尔变换中，我们试图到达它是纯粹的地方，可以说，在确定了分析形式的趋势性之后。而对残差的非平稳性的考虑是市场趋势预测的质量。