什么不是圣杯？ - 页 4

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Mathemat:

当然，我指的不是总的金融服务，而是某一时期的金融服务。

要澄清的是：运行一年，FS=3。现在运行了三年。看来，FS将是3*3*3 左右。不，不是的，通常比较少。好吧，让我们说10。因此，年平均数是10的立方根，即大约2.15。

一般来说，你是对的，阿列克谢。PV（归一化）当然会随着周期的增加而减少--这纯粹是经验之谈。但我要稍微纠正一下：依赖关系不是指示性的，不需要提取N次方根，因为如果周期从1年增加到3年，利润（分子分数）就不会被乘以，而是加起来。FS减少的原因显然是因为随着周期的增加，CU会进入更深的缩水坑。
 
Mathemat:

PF与此完全没有关系。而且它通常随着测试时间的增加而减少（这里是积分）。

阿列克谢，我的打字错误...

我是指VF。

 
goldtrader:
一般来说，你是对的，阿列克谢。FS（归一化）当然会随着周期的增加而减少

不，我没有。
 
YOUNGA:

在不深入研究交易系统的算法的情况下--蒙特卡洛方法如何应用于交易。


你说的M-C方法是什么意思？
 
zoritch:
YOUNGA:

在不深入研究交易系统的算法的情况下--如何将蒙特卡洛方法应用于交易？

深度缩水可以通过多样化来治愈--但寻找具有良好数学期望值的入口的算法是个问题。


而使用PiTHIA 8是我的终极杰作



蒙特卡洛方法就其名称而言，注定要与赌博联系在一起（在股市，在赌场......无所谓）......:-))

这就是重点，要在大量看似随机的过程中找出某些非随机的规律性....。

而Pythia是应用这种方法的最合适的实现......整个大学都是如此，不是没有原因的。

分析的过程是质子碰撞或价格飙升......。无关紧要...:-))

(不管是未成形的条形还是薛定谔的猫...都是相同的叠加状态...:-))))

决策算法发生在未成型的条形上，或者分析深度仍然存在（超过1条）--这可能会大大影响测试结果
 
goldtrader:
当然，FS（归一化）会随着时间的增加而下降--这纯粹是经验之谈。

假设最大缩减量为5000，系统每年赚取20,000

在一年内：最大缩减5000，赚取20000 PV=4

2年内：最大缩水5000，收益40000 PV=8

3年内：最大跌幅5000，收益60000 EF=12

等。
 
paukas:
你说的M-K方法是什么意思？
PYTHIA 是一款用于基本粒子加速器高能粒子碰撞的蒙特卡洛 模拟软件。
 
Europa:

假设最大缩减量为5000，系统每年赚取20000。

一年内：最多可提取5000，赚取20000 PV=4

2年内：最大缩水5000，收益40000 PV=8

3年内：最大跌幅5000，收益60000 EF=12

等。

1.这（见上文）指的是NORMAL FS。归一化的意思是按年重新计算的。

2.随着测试时间的增加（扩大OOS），作为一项规则，TC进入更深的跌幅，这导致了更低的正常化FS。

 
YOUNGA:
PYTHIA 是一个在基本粒子加速器上对高能量的粒子碰撞进行蒙特卡罗 模拟的程序。

让我们说得更多一些--它也已经相当适合于计算基本粒子......同样的parton平面......而这些已经是夸克和胶子......低几百个数量级......:-))
 
YOUNGA:
决策算法发生在未成型的条形上，或者分析深度仍然存在（超过1条）--它很可能影响测试结果


大致上，我们可以从黑洞理论出发......任何既定的事件界线都允许我们不仅看到过去的事件，也看到未来的事件......。

由于在任何正常的活体（旋转和具有非零电荷）黑洞中，有两个分离的事件视界，我们的任务只是

以进入地平线之间的准静态轨道（其存在最近已被证明），在那里我们可以获得必要的信息并保持活力...:-))

这是非常原始的，类似于量子外汇理论，但是，原则上是相当可行的......（当然，在地球上......:-))

(量子泡沫，事实上，是一种类似于外汇的现象...不明显，但很自然...)

洞的蒸发不再困扰我们，我们相当及时... :-))

(也就是说，没有什么是建立在真实数据上的，只有从参考点开始的预测......然后我们仔细研究分歧......:-))

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