什么不是圣杯? - 页 4 1234567 新评论 Alexander Sevastyanov 2011.05.06 08:00 #31 Mathemat: 当然,我指的不是总的金融服务,而是某一时期的金融服务。 要澄清的是:运行一年,FS=3。现在运行了三年。看来,FS将是3*3*3 左右。不,不是的,通常比较少。好吧,让我们说10。因此,年平均数是10的立方根,即大约2.15。 一般来说,你是对的,阿列克谢。PV(归一化)当然会随着周期的增加而减少--这纯粹是经验之谈。但我要稍微纠正一下:依赖关系不是指示性的,不需要提取N次方根,因为如果周期从1年增加到3年,利润(分子分数)就不会被乘以,而是加起来。FS减少的原因显然是因为随着周期的增加,CU会进入更深的缩水坑。 Europa 2011.05.06 08:53 #32 Mathemat: PF与此完全没有关系。而且它通常随着测试时间的增加而减少(这里是积分)。 阿列克谢,我的打字错误... 我是指VF。 Europa 2011.05.06 08:54 #33 goldtrader: 一般来说,你是对的,阿列克谢。FS(归一化)当然会随着周期的增加而减少 不,我没有。 Vladimir Paukas 2011.05.06 09:00 #34 YOUNGA: 在不深入研究交易系统的算法的情况下--蒙特卡洛方法如何应用于交易。 你说的M-C方法是什么意思? [删除] 2011.05.06 09:02 #35 zoritch: YOUNGA: 在不深入研究交易系统的算法的情况下--如何将蒙特卡洛方法应用于交易?深度缩水可以通过多样化来治愈--但寻找具有良好数学期望值的入口的算法是个问题。而使用PiTHIA 8是我的终极杰作 蒙特卡洛方法就其名称而言,注定要与赌博联系在一起(在股市,在赌场......无所谓)......:-))这就是重点,要在大量看似随机的过程中找出某些非随机的规律性....。 而Pythia是应用这种方法的最合适的实现......整个大学都是如此,不是没有原因的。分析的过程是质子碰撞或价格飙升......。无关紧要...:-))(不管是未成形的条形还是薛定谔的猫...都是相同的叠加状态...:-)))) 决策算法发生在未成型的条形上,或者分析深度仍然存在(超过1条)--这可能会大大影响测试结果 Europa 2011.05.06 09:03 #36 goldtrader: 当然,FS(归一化)会随着时间的增加而下降--这纯粹是经验之谈。 假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20,000 在一年内:最大缩减5000,赚取20000 PV=4 2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8 3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12 等。 [删除] 2011.05.06 09:11 #37 paukas: 你说的M-K方法是什么意思? PYTHIA 是一款用于基本粒子加速器高能粒子碰撞的蒙特卡洛 模拟软件。 Alexander Sevastyanov 2011.05.06 09:11 #38 Europa: 假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20000。 一年内:最多可提取5000,赚取20000 PV=4 2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8 3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12 等。 1.这(见上文)指的是NORMAL FS。归一化的意思是按年重新计算的。 2.随着测试时间的增加(扩大OOS),作为一项规则,TC进入更深的跌幅,这导致了更低的正常化FS。 zoritch 2011.05.06 22:10 #39 YOUNGA: PYTHIA 是一个在基本粒子加速器上对高能量的粒子碰撞进行蒙特卡罗 模拟的程序。 让我们说得更多一些--它也已经相当适合于计算基本粒子......同样的parton平面......而这些已经是夸克和胶子......低几百个数量级......:-)) zoritch 2011.05.06 23:31 #40 YOUNGA: 决策算法发生在未成型的条形上,或者分析深度仍然存在(超过1条)--它很可能影响测试结果 大致上,我们可以从黑洞理论出发......任何既定的事件界线都允许我们不仅看到过去的事件,也看到未来的事件......。 由于在任何正常的活体(旋转和具有非零电荷)黑洞中,有两个分离的事件视界,我们的任务只是 以进入地平线之间的准静态轨道(其存在最近已被证明),在那里我们可以获得必要的信息并保持活力...:-)) 这是非常原始的,类似于量子外汇理论,但是,原则上是相当可行的......(当然,在地球上......:-)) (量子泡沫,事实上,是一种类似于外汇的现象...不明显,但很自然...) 洞的蒸发不再困扰我们,我们相当及时... :-)) (也就是说,没有什么是建立在真实数据上的,只有从参考点开始的预测......然后我们仔细研究分歧......:-)) 1234567 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
当然,我指的不是总的金融服务,而是某一时期的金融服务。
要澄清的是:运行一年,FS=3。现在运行了三年。看来,FS将是3*3*3 左右。不,不是的,通常比较少。好吧,让我们说10。因此,年平均数是10的立方根,即大约2.15。
PF与此完全没有关系。而且它通常随着测试时间的增加而减少(这里是积分)。
阿列克谢,我的打字错误...
我是指VF。
一般来说,你是对的,阿列克谢。FS(归一化)当然会随着周期的增加而减少
不,我没有。
在不深入研究交易系统的算法的情况下--蒙特卡洛方法如何应用于交易。
YOUNGA:
在不深入研究交易系统的算法的情况下--如何将蒙特卡洛方法应用于交易?
深度缩水可以通过多样化来治愈--但寻找具有良好数学期望值的入口的算法是个问题。
而使用PiTHIA 8是我的终极杰作
蒙特卡洛方法就其名称而言,注定要与赌博联系在一起(在股市,在赌场......无所谓)......:-))
这就是重点,要在大量看似随机的过程中找出某些非随机的规律性....。
而Pythia是应用这种方法的最合适的实现......整个大学都是如此,不是没有原因的。
分析的过程是质子碰撞或价格飙升......。无关紧要...:-))
(不管是未成形的条形还是薛定谔的猫...都是相同的叠加状态...:-))))
当然,FS(归一化)会随着时间的增加而下降--这纯粹是经验之谈。
假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20,000
在一年内:最大缩减5000,赚取20000 PV=4
2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8
3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12
等。
你说的M-K方法是什么意思?
假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20000。
一年内:最多可提取5000,赚取20000 PV=4
2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8
3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12
等。
1.这(见上文)指的是NORMAL FS。归一化的意思是按年重新计算的。
2.随着测试时间的增加(扩大OOS),作为一项规则,TC进入更深的跌幅,这导致了更低的正常化FS。
PYTHIA 是一个在基本粒子加速器上对高能量的粒子碰撞进行蒙特卡罗 模拟的程序。
让我们说得更多一些--它也已经相当适合于计算基本粒子......同样的parton平面......而这些已经是夸克和胶子......低几百个数量级......:-))
决策算法发生在未成型的条形上,或者分析深度仍然存在(超过1条)--它很可能影响测试结果
大致上,我们可以从黑洞理论出发......任何既定的事件界线都允许我们不仅看到过去的事件,也看到未来的事件......。
由于在任何正常的活体(旋转和具有非零电荷)黑洞中,有两个分离的事件视界,我们的任务只是
以进入地平线之间的准静态轨道(其存在最近已被证明),在那里我们可以获得必要的信息并保持活力...:-))
这是非常原始的,类似于量子外汇理论,但是,原则上是相当可行的......(当然,在地球上......:-))
(量子泡沫,事实上,是一种类似于外汇的现象...不明显,但很自然...)
洞的蒸发不再困扰我们,我们相当及时... :-))
(也就是说,没有什么是建立在真实数据上的,只有从参考点开始的预测......然后我们仔细研究分歧......:-))