什么不是圣杯? - 页 4

 
Mathemat:

当然,我指的不是总的金融服务,而是某一时期的金融服务。

要澄清的是:运行一年,FS=3。现在运行了三年。看来,FS将是3*3*3 左右。不,不是的,通常比较少。好吧,让我们说10。因此,年平均数是10的立方根,即大约2.15。

一般来说,你是对的,阿列克谢。PV(归一化)当然会随着周期的增加而减少--这纯粹是经验之谈。但我要稍微纠正一下:依赖关系不是指示性的,不需要提取N次方根,因为如果周期从1年增加到3年,利润(分子分数)就不会被乘以,而是加起来。FS减少的原因显然是因为随着周期的增加,CU会进入更深的缩水坑。
 
Mathemat:

PF与此完全没有关系。而且它通常随着测试时间的增加而减少(这里是积分)。

阿列克谢,我的打字错误...

我是指VF。

 
goldtrader:
一般来说,你是对的,阿列克谢。FS(归一化)当然会随着周期的增加而减少

不,我没有。
 
YOUNGA:

在不深入研究交易系统的算法的情况下--蒙特卡洛方法如何应用于交易。


你说的M-C方法是什么意思?
 
zoritch:
YOUNGA:

在不深入研究交易系统的算法的情况下--如何将蒙特卡洛方法应用于交易?

深度缩水可以通过多样化来治愈--但寻找具有良好数学期望值的入口的算法是个问题。


而使用PiTHIA 8是我的终极杰作



蒙特卡洛方法就其名称而言,注定要与赌博联系在一起(在股市,在赌场......无所谓)......:-))

这就是重点,要在大量看似随机的过程中找出某些非随机的规律性....。

而Pythia是应用这种方法的最合适的实现......整个大学都是如此,不是没有原因的。

分析的过程是质子碰撞或价格飙升......。无关紧要...:-))

(不管是未成形的条形还是薛定谔的猫...都是相同的叠加状态...:-))))

决策算法发生在未成型的条形上,或者分析深度仍然存在(超过1条)--这可能会大大影响测试结果
 
goldtrader:
当然,FS(归一化)会随着时间的增加而下降--这纯粹是经验之谈。

假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20,000

在一年内:最大缩减5000,赚取20000 PV=4

2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8

3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12

等。
 
paukas:
你说的M-K方法是什么意思?
PYTHIA 是一款用于基本粒子加速器高能粒子碰撞的蒙特卡洛 模拟软件。
 
Europa:

假设最大缩减量为5000,系统每年赚取20000。

一年内:最多可提取5000,赚取20000 PV=4

2年内:最大缩水5000,收益40000 PV=8

3年内:最大跌幅5000,收益60000 EF=12

等。

1.这(见上文)指的是NORMAL FS。归一化的意思是按年重新计算的。

2.随着测试时间的增加(扩大OOS),作为一项规则,TC进入更深的跌幅,这导致了更低的正常化FS。

 
YOUNGA:
PYTHIA 是一个在基本粒子加速器上对高能量的粒子碰撞进行蒙特卡罗 模拟的程序。

让我们说得更多一些--它也已经相当适合于计算基本粒子......同样的parton平面......而这些已经是夸克和胶子......低几百个数量级......:-))
 
YOUNGA:
决策算法发生在未成型的条形上,或者分析深度仍然存在(超过1条)--它很可能影响测试结果


大致上,我们可以从黑洞理论出发......任何既定的事件界线都允许我们不仅看到过去的事件,也看到未来的事件......。

由于在任何正常的活体(旋转和具有非零电荷)黑洞中,有两个分离的事件视界,我们的任务只是

以进入地平线之间的准静态轨道(其存在最近已被证明),在那里我们可以获得必要的信息并保持活力...:-))

这是非常原始的,类似于量子外汇理论,但是,原则上是相当可行的......(当然,在地球上......:-))

(量子泡沫,事实上,是一种类似于外汇的现象...不明显,但很自然...)

洞的蒸发不再困扰我们,我们相当及时... :-))

(也就是说,没有什么是建立在真实数据上的,只有从参考点开始的预测......然后我们仔细研究分歧......:-))