TSR--重振交易系统 - 页 2 123456789...13 新评论 [删除] 2011.02.11 20:05 #11 TheXpert: 建设性的？谁在从后面看OOS？那是来自明显的。 我，我不抱怨，效果是一样的，另一个我知道的自动交易商，这里的雷舍托夫更多。有时在后面，有时在中间。 试试吧。 Yury Reshetov 2011.02.11 20:37 #12 voltair: 尤里，这很明显。那么谁可以不允许测试/摆脱它？这不是重点，重点是（我认为）所有这些检查都类似于...预优化!也就是说，在OOS上得到一个积极的结果，我们在另一个网站（现在也包括OOS）得到TC具象（和实际）的优化。它在未来或过去更稳健的概率是多少？除了 "我认为如此 "之外，评估未来稳健性的客观标准 是什么？ 我怎样才能更通俗地向你解释呢？ 有各种剔除交易系统的方法，如R.A.概述的方法。帕尔多，就是我上面说的那个，还有一些。哪一个更适合你，就选择那一个。 我不会鼓动、劝说或劝阻任何人。我把方法公开展示，就是这样，然后每个人都可以驾驶它，比较和选择。想拿下它，想看看。我不保证未来的可靠性，因为我不是市场总监，我甚至不是第三国低劣中央银行的头目。如果明天有人在新闻上散布谣言或开始联合干预，尽管所有测试都成功，但TC将失败，拒绝TC的方法的开发者没有任何参与。 因此，关于损失的概率和其他保证，不要来找我，而是找美联储的老板本-肖普。 hrenfx 2011.02.11 20:39 #13 显然，我是一个有特殊天赋的人。热心人士和作者请解释一下，这种方法与跨越两个不同间隔安装的TC有什么不同？ Andrey Dik 2011.02.11 20:48 #14 市场正在发生变化，这是显而易见的，对这一事实没有任何争论。 然而，我想说的是，因果关系是朝着未来的方向发展的（比如说市场在变化），而不是朝着过去的方向。 谈到规律性，我们不应该忘记，它们本身并不是作为万能的上帝一劳永逸地批准的引力铁律而存在的，根本不是。它们之所以存在，是因为在对未来做出决定时回顾了过去的事件，考虑到了系统（价格图）外部的额外因素。因此，市场的变化（我们指的是我们在图表上看到并试图研究的功能）是在来自外部的控制影响下进行的。 因此，检查位于Sample之前的OOS的TS是没有意义的。如果TS会在这样的OOS上流失，那就毫无意义。没有什么。就像TS显示出积极的结果一样，什么都没有。 是的，对遥远的过去有 "伟大的事后诸葛亮"，它位于Sample之前的OOS，但问题是，TC是在较小的Sample（从Sample结束到至少OOS结束的时间距离）上训练的，而这样遥远的时间模式TC根本不知道。 在我看来，唯一正确的解决方案是将OOS整合到Sample中（用于优化停止标准），均匀地分散开来。但是，这种OOS有可能在历史上不稳定的躁动部分被发现，这种OOS的结果会非常差（然而这并不意味着TS是坏的），因此OOS必须足够大--不低于20%。 对位于Sample背后的OOS进行测试。如果结果是积极的，就在尽可能接近当前时间点的样本上重新进行优化。 PS 我反对的不是方法，而是反对使用OOS BEFORE Sample的做法。(针对特别有天赋的书呆子说的，不是针对Reshetov) Yury Reshetov 2011.02.11 21:00 #15 hrenfx: 显然，我是一个有特殊天赋的人。热心人士和作者请解释一下，这种方法与跨越两个不同间隔安装的TC有什么不同？ 让我提醒那些非常有天赋的人，过滤器是为匹配交易信号而调整的，整个方法都是基于此。现在试着回答一下，两个不同的TS的信号能有多大的一致性？ Avals 2011.02.11 21:06 #16 我们能不能做同样的事情，但要让非优化的盈利区域在被安装的区域的右边？ Yury Reshetov 2011.02.11 21:07 #17 joo: PS 我没有反对这个方法，而是反对使用OOS DO样本的做法。(这句话是针对特别有天赋的书呆子说的，不是针对雷谢托夫) 事实上，Figar0提出了一个很好的替代方案，即两个样本之间的OOS。我会试一试的。 那么 "之前 "或 "之后 "呢？在某些情况下，"之前 "的结果看起来更好，而在其他情况下 "之后"。事实是在中间的某个地方。 hrenfx 2011.02.11 21:09 #18 好了，我已经描述了一个更普遍的情况，即TC可能不一致。我们采取相同的TS，在不同的时间间隔进行调整。然后我们穿过它。这正是第一个帖子中所建议的吗？ hrenfx 2011.02.11 21:12 #19 另一方面，该方法是基本的通用方法。 历史被打成了N个区间。 在每一个间隔期，都会对同一主体TC进行拟合。 所有装有的都交叉在一起。 一种多样化，这并不是真正的多样化。但也是一种方法。为什么不呢？ Yury Reshetov 2011.02.11 21:22 #20 hrenfx: 好了，我已经描述了一个更普遍的情况，即TC可能不一致。我们采取相同的TS，在不同的时间间隔进行调整。然后我们穿过它。这正是第一个帖子中所建议的吗？ 这不是穿越，而是过滤。 即在优化过程中，我们使用TS，将其与历史进行拟合，预先过滤交易信号。使用相同的TS，我们对另一段的信号进行过滤。我们确信它们没有被充分过滤，然后我们根据一致性进行额外的过滤。 也就是说，在优化的过程中，TC层面的过滤会混淆真假信号。在第二阶段，所有没有被先前的错误TS切断的真实信号，成功地通过一个额外的过滤器（因为如果信号是真实的，那么它必须在两个领域有一个商定的因果关系），但与他们涓涓细流和一些虚假的，因为他们也可能同意，也可能不同意（作为虚假信号因果关系没有负担）。 这实际上是整个运作的原则。 事实上，有可能细分为2个以上的装修领域。但由于交易信号的保质期有限，必须遵守适度。 123456789...13 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
建设性的？谁在从后面看OOS？那是来自明显的。
我，我不抱怨，效果是一样的，另一个我知道的自动交易商，这里的雷舍托夫更多。有时在后面，有时在中间。 试试吧。
尤里，这很明显。那么谁可以不允许测试/摆脱它？这不是重点，重点是（我认为）所有这些检查都类似于...预优化!也就是说，在OOS上得到一个积极的结果，我们在另一个网站（现在也包括OOS）得到TC具象（和实际）的优化。它在未来或过去更稳健的概率是多少？除了 "我认为如此 "之外，评估未来稳健性的客观标准 是什么？
我怎样才能更通俗地向你解释呢？
有各种剔除交易系统的方法，如R.A.概述的方法。帕尔多，就是我上面说的那个，还有一些。哪一个更适合你，就选择那一个。
我不会鼓动、劝说或劝阻任何人。我把方法公开展示，就是这样，然后每个人都可以驾驶它，比较和选择。想拿下它，想看看。我不保证未来的可靠性，因为我不是市场总监，我甚至不是第三国低劣中央银行的头目。如果明天有人在新闻上散布谣言或开始联合干预，尽管所有测试都成功，但TC将失败，拒绝TC的方法的开发者没有任何参与。
因此，关于损失的概率和其他保证，不要来找我，而是找美联储的老板本-肖普。
市场正在发生变化，这是显而易见的，对这一事实没有任何争论。
然而，我想说的是，因果关系是朝着未来的方向发展的（比如说市场在变化），而不是朝着过去的方向。
谈到规律性，我们不应该忘记，它们本身并不是作为万能的上帝一劳永逸地批准的引力铁律而存在的，根本不是。它们之所以存在，是因为在对未来做出决定时回顾了过去的事件，考虑到了系统（价格图）外部的额外因素。因此，市场的变化（我们指的是我们在图表上看到并试图研究的功能）是在来自外部的控制影响下进行的。
因此，检查位于Sample之前的OOS的TS是没有意义的。如果TS会在这样的OOS上流失，那就毫无意义。没有什么。就像TS显示出积极的结果一样，什么都没有。
是的，对遥远的过去有 "伟大的事后诸葛亮"，它位于Sample之前的OOS，但问题是，TC是在较小的Sample（从Sample结束到至少OOS结束的时间距离）上训练的，而这样遥远的时间模式TC根本不知道。
在我看来，唯一正确的解决方案是将OOS整合到Sample中（用于优化停止标准），均匀地分散开来。但是，这种OOS有可能在历史上不稳定的躁动部分被发现，这种OOS的结果会非常差（然而这并不意味着TS是坏的），因此OOS必须足够大--不低于20%。
对位于Sample背后的OOS进行测试。如果结果是积极的，就在尽可能接近当前时间点的样本上重新进行优化。
PS 我反对的不是方法，而是反对使用OOS BEFORE Sample的做法。(针对特别有天赋的书呆子说的，不是针对Reshetov)
显然，我是一个有特殊天赋的人。热心人士和作者请解释一下，这种方法与跨越两个不同间隔安装的TC有什么不同？
让我提醒那些非常有天赋的人，过滤器是为匹配交易信号而调整的，整个方法都是基于此。现在试着回答一下，两个不同的TS的信号能有多大的一致性？
joo:
PS 我没有反对这个方法，而是反对使用OOS DO样本的做法。(这句话是针对特别有天赋的书呆子说的，不是针对雷谢托夫)
事实上，Figar0提出了一个很好的替代方案，即两个样本之间的OOS。我会试一试的。
那么 "之前 "或 "之后 "呢？在某些情况下，"之前 "的结果看起来更好，而在其他情况下 "之后"。事实是在中间的某个地方。
另一方面，该方法是基本的通用方法。
一种多样化，这并不是真正的多样化。但也是一种方法。为什么不呢？
好了，我已经描述了一个更普遍的情况，即TC可能不一致。我们采取相同的TS，在不同的时间间隔进行调整。然后我们穿过它。这正是第一个帖子中所建议的吗？
这不是穿越，而是过滤。
即在优化过程中，我们使用TS，将其与历史进行拟合，预先过滤交易信号。使用相同的TS，我们对另一段的信号进行过滤。我们确信它们没有被充分过滤，然后我们根据一致性进行额外的过滤。
也就是说，在优化的过程中，TC层面的过滤会混淆真假信号。在第二阶段，所有没有被先前的错误TS切断的真实信号，成功地通过一个额外的过滤器（因为如果信号是真实的，那么它必须在两个领域有一个商定的因果关系），但与他们涓涓细流和一些虚假的，因为他们也可能同意，也可能不同意（作为虚假信号因果关系没有负担）。
这实际上是整个运作的原则。
事实上，有可能细分为2个以上的装修领域。但由于交易信号的保质期有限，必须遵守适度。