谁在考虑这个问题?如果不具体说明,是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS?不是一个与另一个的交替,而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......这种 "混合 "的原则和特点是什么?
我对问题的理解是这样的。有一种趋势策略,在平盘上的损失比在趋势上的收益要大。还有一种平盘策略,在趋势上的损失比在平盘上的收益要大。(如果这些条件中至少有一个没有得到满足,可能,就没有什么可谈的了)。 如果我们现在 "完全顺利地 "结合这两种策略,我想,由于线性的原因,我们会得到最终的损失......双倍))。
alsu:
我对问题的理解是这样的。有一种趋势策略,在平盘上的损失比在趋势上的收益要大。还有一种平盘策略,在趋势上的损失比在平盘上的收益要大。(如果这些条件中至少有一个没有得到满足,可能,就没有什么可谈的了)。 如果我们现在 "完全顺利地 "结合这两种策略,我想,由于线性的原因,我们会得到最终的损失......双倍))。
我对问题的理解是这样的。有一种趋势策略,在平盘上的损失比在趋势上的收益要大。还有一种平盘策略,在趋势上的损失比在平盘上的收益要大。(如果这些条件中至少有一个没有得到满足,可能,就没有什么可谈的了)。 如果我们现在 "完全顺利地 "结合这两种策略,我想,由于线性的原因,我们会得到最终的损失......双倍))。
如果我们学会在一种策略发挥作用时关闭另一种策略呢?
即使我们会做得绝对精确...
;)
alsu:
我对问题的理解是这样的。有一种趋势策略,在平盘上的损失比在趋势上的收益要大。还有一种平盘策略,在趋势上的损失比在平盘上的收益要大。(如果这些条件中至少有一个没有得到满足,可能,就没有什么可谈的了)。 如果我们现在 "完全顺利地 "结合这两种策略,我想,由于线性的原因,我们会得到最终的损失......双倍))。
我对问题的理解是这样的。有一种趋势策略,在平盘上的损失比在趋势上的收益要大。还有一种平盘策略,在趋势上的损失比在平盘上的收益要大。(如果这些条件中至少有一个没有得到满足,可能,就没有什么可谈的了)。 如果我们现在 "完全顺利地 "结合这两种策略,我想,由于线性的原因,我们会得到最终的损失......双倍))。
而且没有任何线性......了解任务。 ;)
sever30:
不是一个与另一个的交替,而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......
并让我们定义 一个与平坦相结合的趋势。 最好是完整和有机的。
不是一个与另一个的交替,而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......
MetaDriver:
原则=区分趋势和平坦。
迹象=圣杯。
但像往常一样,首先要做的是确定投资期限以及误差和 "噪音 "的程度。
否则我们将再次错过分离......。
;)
sever30:
谁在考虑这个问题?如果不具体说明,是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS?不是一个与另一个的交替,而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......这种 "混合 "的原则和特点是什么?
我很努力地想让你继续这个关于无烛台交易的主题,但你溜走了。我认为,下山时要慢慢走到牛群中去。
谁在考虑这个问题?如果不具体说明,是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS?不是一个与另一个的交替,而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......这种 "混合 "的原则和特点是什么?
MetaDriver:
原则 = 区分趋势和平坦。最好是提前。
迹象=圣杯。
如果我们摆脱了从平坦中 "识别 "趋势,或从趋势中识别平坦的任务呢?
至少它是这样工作的:如果有一个趋势,TS的趋势 "部分 "赚钱,而平坦的部分工作在0,反之亦然,如果有一个平坦,平坦的部分赚钱,而趋势部分工作在0。
tara:
sever30,我很努力地想让你继续关于间接交易的话题,你却跳了出来。我认为,下山时要慢慢走到牛群中去。
sever30,我很努力地想让你继续关于间接交易的话题,你却跳了出来。我认为,下山时要慢慢走到牛群中去。
我记得她...一定会继续,很快...