用Deductor Academic 5.2进行时间序列预测 - 页 4

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该档案包含脚本、扣除器文件、文本文件；欧元兑美元在M1期间的预测，滑动窗口2200 CLOSE。
附加的文件：
ded_eurusd_m1.rar  315 kb
 

如果你在几分钟内从扣减器中挤出了一个预测，那就为你点赞。

我没有得到低于半小时的东西。

 
Zar:
扣除者的解释。

谢谢你。

你能不能也把专家提到的Exp.ded脚本贴出来，或者至少贴出这个脚本的 "版面"，不要把秘密塞进去，可以这么说。

 
Zar:
在档案中，有一个脚本，扣除器文件，文本文件；欧元兑美元预测在M1期间，滑动窗口2200 CLOSE。


总之，我把档案中的一个脚本附在我的专家顾问上（再次感谢，Zar）。而我得到了这样一张神秘的照片。

这可能意味着什么？

 
neama:

如果你在几分钟内从扣减器中挤出了一个预测，那就为你点赞。

我的预测在半小时以下没有发挥作用。

因为预测不好，我已经放弃了扣分器，在这里我把我以前的基础工作交给自己，这样就不会丢失了，也许在未来的某个时候我还会再尝试一下......

再次检查了s2200_Close，它工作了:)

在新数据上重新训练几乎需要一个小时 :)

附加的文件：
eurusd_m1_ded.rar  301 kb
 

另一种选择：依次分析6个时间段，每个时间段40秒

s600_Close。


附加的文件：
eurusd_6periodov.rar  527 kb
 

最后一个选择：基于HCL 8期数据的分析

s7_m1，从M1到W1的输入（高电平关闭低电平）。

附加的文件：
files.rar  74 kb
 
显示你在滑动窗口中输入的数据的截图。
 
谁能告诉我猜测率是多少？预言是否成真？
 
ForexTools:

你显然没有理解这个问题；)

关键是我们希望看到几个柱状的预测（以看到长期的价格 "趋势"），而不是提前一个柱状。预测中的所有数字只为下一栏计算。对于进一步的数字，他们应该得到我们还没有的初始数据（因为我们正在预测）。如果我们通过采取现有的数据来检查我们的预测（就像检查预测的准确性一样），那么我们可以在未来（Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....）的条形图上输入来自我们历史上已知的输入数据，即隐含地看我们不知道的未来，只想做一个预测。

总结一下：如果我们想得到一个公平的预测，我们应该使用在预测的前一步中计算出来的值。 也就是说：第一个预测值是用最后已知的实时数据计算出来的。下一个值是由前一个（第一个计算的）值计算出来的，以此类推。而只有在这一切之后，数据才会与真实的历史数据进行比较。

如果我们利用已知的OHLC进行MA值预测的条件任务，它不能正确解决未来几个柱状的 问题。你将只计算一个MA的下一个值，为了计算MA的第二个预测值，你应该使用你没有的那个柱子的 新OHLC（因为你已经为它计算了MA，OHLC没有被预测，也没有被计算）。如果你从 "测试 "历史中提取OHLC--这意味着你已经展望了未来。这就是耙子的所在 :(


扣除器没有什么新东西。早在1976年，Box就给出了这一理论，并在80年代初开发了STATISTICA软件包，该软件包至今仍在使用。本软件包中的时间序列 分析的目的是预测时间序列。如果你环顾四周，这个包（像deductor）通过清除BP系列的噪音和考虑季节性周期，善于预测一个趋势的延续。问题不在预测上，事实上它只对静止的VR有效，但VR系列是非静止的。这就是为什么我们只能相信预测是一种趋势的延续。转折是无法预测的，趋势预测也没有问题。
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