专业人士手动交易，而不是用EA! - 页 8 12345678 新评论 [Удален] 2009.06.18 14:12 #71 作为一个经济学家，我将尝试回答。 管理风险的最佳方式是同时使用 许多TS。 在没有拟合参数和使用MM的情况下，首先我指的是在MM中使用ANTIMARTIN。 fozi 2009.08.22 11:17 #72 IlyaRusanen >> : 主要是在开始时，对整个世界的愤怒攻击，除了笑话:-) 随着时间的推移，你开始充分地看待事物，世界似乎更好了，即使存款接近于零:) +1 Alex 2009.08.22 21:32 #73 muravey >> : C-4说的都是对的。除了 "自动激励 "的风险管理听起来并不真实。这里有一件我很好奇的事。谁在考虑 "风险管理"？ 我非常希望听到经济学家的意见 对我来说，这个问题听起来像是。"记账只应在头脑中进行（或手工记账），使用电脑是愚蠢的，不现实的。谁想过这个问题？" 你一定是在跟我开玩笑。 [删除] 2009.08.23 08:42 #74 在美国还有一个丑闻（在专业人士中），因为FED（联邦储备系统）允许一些银行，特别是GS在交易时更自由地应用标准的联邦风险计算公式。 Vasiliy Sokolov 2009.08.23 20:55 #75 muravey >> : C-4说的都是对的。除了 "自动激励 "的风险管理听起来并不真实。这里有一件我很好奇的事。谁在考虑 "风险管理"？ 我非常希望听到经济学家的意见 虽然这个问题是作为一个注册经济师的一般回答。没有人有能力单独控制市场，控制商品的价格，控制它的供应和需求水平。所有给我们的是管理我们自己的风险，也就是说，不管听起来多么平庸，我们可以控制我们的损失水平。然而，这里也有许多误解，以下是其中一些。 1.止损是邪恶的。它产生损失。你应该尽量避免停车。我的回答：止损并不制造损失，而是修复损失。只有两个部分会造成损失：价格与头寸相悖和经纪人的佣金。在第一种情况下，你必须寻找更准确的市场入口，在第二种情况下，你必须做更少的交易，获取更多的利润。避免止损往往意味着寻求锁定小额利润，这鼓励你频繁交易，这反过来又增加了经纪人的佣金，从而增加了你的损失。 2.平均化是不好的，而金字塔式是好的。不管你是平均数还是金字塔，这都不重要。你进入市场 - 因此一定的损失已经以佣金的形式记录在你的账户中。你之前的仓位处于什么状态并不重要（处于红色区域（平均）或绿色区域（堆积）。有的只是一个未实现的利润或损失。 3.每笔交易的风险不超过2%（3%）。所有这些都是空话，这个规则经常被那些认为自己遵守了这个规则的交易者违反。如果一个交易者一天做20次交易，每一次都有2%的风险，这意味着交易者在一天内要冒40%的存款风险。如果在某一时刻，交易者有4笔不同工具的交易，每笔都是存款的2%，那么未实现的损失 就是8%。如果四项交易中至少有一项转入盈亏平衡，未实现的损失将是6%。如果四笔交易中有三笔有2%的利润保护，那么未实现的利润总额 为6%（2*3），未实现的损失总额为2%（1*2%）。未实现的总利润/损失 为+4%（6%-2%）。 技术分析=风险管理。你所承担的风险和进入市场的地点之间没有任何联系。最糟糕的选择是随机开立交易。即使在这种情况下，你也有50%的时间是正确的。止损并不能保护交易者免受趋势线、支撑位和阻力位、斐波那契线和石木通道的影响。止损根本不允许你赢回来，从而保护了交易者的资产。 在你的止损被击中后，价格是否反转，没有任何区别。市场并不关心。停止修复股权的缩水，不多也不少。这就是拉里-威廉姆斯在其最新著作中写到的。 有几种风险管理模式。它们的共同点是损失的规模。所有的参数都很简单，容易理解，最重要的是它们是已知的（你总是知道你有多少钱）。因此，它们很容易在数学上制定并进行相应的编程，所以这里没有问题。 [删除] 2009.08.23 21:39 #76 C-4 >> : 虽然这个问题很笼统，但我将作为一个训练有素的经济学家回答这个问题。没有人有能力单独控制市场，控制商品的价格，控制商品的供需水平。所有给我们的是管理我们的风险，也就是说，虽然听起来很老套，但我们可以控制我们的损失水平。然而，这里也有许多误解，以下是其中一些。 1.止损是邪恶的。它产生损失。你应该尽量避免停车。我的回答：止损并不制造损失，而是修复损失。只有两个部分会造成损失：价格与头寸相悖和经纪人的佣金。在第一种情况下，你必须寻找更准确的市场入口，在第二种情况下，你必须做更少的交易，获取更多的利润。避免止损往往意味着寻求锁定小额利润，这鼓励你频繁交易，这反过来又增加了经纪人的佣金，从而增加了你的损失。 2.平均化是不好的，而金字塔式是好的。不管你是平均数还是金字塔，这都不重要。你进入市场 - 因此一定的损失已经以佣金的形式记录在你的账户中。你之前的仓位处于什么状态并不重要（处于红色区域（平均）或绿色区域（堆积）。有的只是一个未实现的利润或损失。 3.每笔交易的风险不超过2%（3%）。所有这些都是空话，这个规则经常被那些认为自己遵守了这个规则的交易者违反。如果一个交易者一天做20次交易，每一次都有2%的风险，这意味着交易者在一天内要冒40%的存款风险。如果在某一时刻，交易者有4笔不同工具的交易，每笔都是存款的2%，那么未实现的损失 就是8%。如果四项交易中至少有一项转入盈亏平衡，未实现的损失将是6%。如果四笔交易中有三笔有2%的利润保护，那么未实现的利润总额 为6%（2*3），未实现的损失总额为2%（1*2%）。未实现的总利润/损失 为+4%（6%-2%）。 技术分析=风险管理。你所承担的风险和进入市场的地点之间没有任何联系。最糟糕的选择是随机开立交易。即使在这种情况下，你也有50%的时间是正确的。止损并不能保护交易者免受趋势线、支撑位和阻力位、斐波纳契线和石木通道的影响。止损根本不允许你赢回来，从而保护了交易者的资产。 在你的止损被击中后，价格是否反转，没有任何区别。市场并不关心。停止修复股权的缩水，不多也不少。拉里-威廉姆斯在他最新的书中写到。 有几种风险管理模式。它们的共同点是损失的规模。所有的参数都是简单明了的，最重要的是知道（你总是知道你有多少钱）。因此，它们很容易用数学公式计算，因此也很容易编程。 嗯，作为一个合格的经济学家，我想对你的同事的帖子做一些修正，这些修正可能看起来不重要，但实际上很重要。 1.我完全同意。交易文献（就像一个独立的专家）证实了这一点。 2.同意。同样，也是如此。 3.这里有一个更正：风险在一个想法上。例如，美元对日元将上涨是一个想法。不同的想法可以全部或少部分相关，所以风险不会因交易数量而倍增。 风险的计算直接取决于你的决策模式。只要你对开仓交易的合理性有信心，那就应该设置多少个止损。有些交易员在没有利润的情况下通过赌博的方式关闭交易（不需要运动），他们摆脱了那些行为太不明确或延迟的交易。因此，计算风险可能是非常复杂和有问题的。 [删除] 2009.08.23 21:51 #77 AlexEro >> : 嗯，作为一个训练有素的经济学家，我想修正你的职位同事，这可能看起来不重要，但事实上它们很重要。 1.我完全同意。交易文献（就像一个独立的专家）证实了这一点。 2.我同意。同样地。 3.这里有一个更正：风险在一个想法上。例如，美元对日元将上涨是一个想法。不同的想法可以完全或略微相关，因此，风险不会被交易的数量所乘。 风险的计算直接取决于你的决策模式。只要你对开仓交易的合理性有信心，这就是你应该设置的止损。有些交易员在没有利润（没有正确的运动）的情况下通过赌博的方式关闭交易，他们摆脱了那些行为太不明确或延迟的交易。因此，计算风险可能是非常复杂和有问题的。 在一个答案中不可能涵盖所有的个别案例。因此，所描述的C-4是相当有文采的，从一般的角度来看应该是可以理解的。 Vasiliy Sokolov 2009.08.24 22:41 #78 3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок. 假设一个交易员相信欧元对美元将上涨，并在欧元兑美元上做多（一个想法）。 同时，交易员认为英镑对美元将下跌，并做空英镑兑美元（第二个想法）。 因此，交易商在相关的工具中拥有两个相反的位置。最有可能的是，一笔交易的利润会被另一笔交易的损失所补偿。这里的关键点是，我们处理的是概率。很有可能两个头寸都被止损所覆盖，而且两个头寸都会有相应的损失。在这种情况下，想法是不同的，但结果是相同的--无论每笔交易背后的想法是什么，损失总是相加。如果你提前想象最坏的情况（所有的交易都会失败，无论在哪个市场（或想法）中执行），那么我们就会把脆弱的心理从意外中拯救出来--这就是风险管理。 注意，我并不是说拥有大于2%的存款的市场地位是坏事。毕竟，我们确实需要一定数量的证券来同时持有几个头寸。存款 的最大金额是什么，可以放在市场上 - 是一个开放的问题。例如，我们在1.2000的水平上建立欧元多头头寸，使用5%的存款。价格上涨了。在1.2500的水平，我们再开一个5%存款的多头头寸。没有触及止损点。然后，事实证明，累积风险是10%。价格将向下逆转，先用止损平掉第二个头寸，然后再平掉第一个头寸，也用止损。但如果在第二个仓位开仓时，我们将第一个仓位带到盈亏平衡点，总风险将只有5%（0%+5%）。这样，我们在不增加风险水平的情况下增加仓位。 [删除] 2009.08.25 07:16 #79 实际上，2%的风险不是这样计算的。它是这样的：一手10%的存款乘以1:100的杠杆，加上40点的止损（小数点后4位），我们就有4%的存款损失风险（汇率约为1.000，还没有考虑修正）。因此，对于2%的风险，应将仓位降至存款的5%。止损的大小取决于打开交易的内部（估计）信心。 Vasiliy Sokolov 2009.08.25 13:07 #80 当然，这都是事实。只是我说的是 "法律的精神"，而不是所谓的 "法律的文字"。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作为一个经济学家，我将尝试回答。
管理风险的最佳方式是同时使用 许多TS。
在没有拟合参数和使用MM的情况下，首先我指的是在MM中使用ANTIMARTIN。
主要是在开始时，对整个世界的愤怒攻击，除了笑话:-)
随着时间的推移，你开始充分地看待事物，世界似乎更好了，即使存款接近于零:)
+1
C-4说的都是对的。除了 "自动激励 "的风险管理听起来并不真实。这里有一件我很好奇的事。谁在考虑 "风险管理"？ 我非常希望听到经济学家的意见
对我来说，这个问题听起来像是。"记账只应在头脑中进行（或手工记账），使用电脑是愚蠢的，不现实的。谁想过这个问题？"
你一定是在跟我开玩笑。
C-4说的都是对的。除了 "自动激励 "的风险管理听起来并不真实。这里有一件我很好奇的事。谁在考虑 "风险管理"？ 我非常希望听到经济学家的意见
虽然这个问题是作为一个注册经济师的一般回答。没有人有能力单独控制市场，控制商品的价格，控制它的供应和需求水平。所有给我们的是管理我们自己的风险，也就是说，不管听起来多么平庸，我们可以控制我们的损失水平。然而，这里也有许多误解，以下是其中一些。
1.止损是邪恶的。它产生损失。你应该尽量避免停车。我的回答：止损并不制造损失，而是修复损失。只有两个部分会造成损失：价格与头寸相悖和经纪人的佣金。在第一种情况下，你必须寻找更准确的市场入口，在第二种情况下，你必须做更少的交易，获取更多的利润。避免止损往往意味着寻求锁定小额利润，这鼓励你频繁交易，这反过来又增加了经纪人的佣金，从而增加了你的损失。
2.平均化是不好的，而金字塔式是好的。不管你是平均数还是金字塔，这都不重要。你进入市场 - 因此一定的损失已经以佣金的形式记录在你的账户中。你之前的仓位处于什么状态并不重要（处于红色区域（平均）或绿色区域（堆积）。有的只是一个未实现的利润或损失。
3.每笔交易的风险不超过2%（3%）。所有这些都是空话，这个规则经常被那些认为自己遵守了这个规则的交易者违反。如果一个交易者一天做20次交易，每一次都有2%的风险，这意味着交易者在一天内要冒40%的存款风险。如果在某一时刻，交易者有4笔不同工具的交易，每笔都是存款的2%，那么未实现的损失 就是8%。如果四项交易中至少有一项转入盈亏平衡，未实现的损失将是6%。如果四笔交易中有三笔有2%的利润保护，那么未实现的利润总额 为6%（2*3），未实现的损失总额为2%（1*2%）。未实现的总利润/损失 为+4%（6%-2%）。
技术分析=风险管理。你所承担的风险和进入市场的地点之间没有任何联系。最糟糕的选择是随机开立交易。即使在这种情况下，你也有50%的时间是正确的。止损并不能保护交易者免受趋势线、支撑位和阻力位、斐波那契线和石木通道的影响。止损根本不允许你赢回来，从而保护了交易者的资产。 在你的止损被击中后，价格是否反转，没有任何区别。市场并不关心。停止修复股权的缩水，不多也不少。这就是拉里-威廉姆斯在其最新著作中写到的。
有几种风险管理模式。它们的共同点是损失的规模。所有的参数都很简单，容易理解，最重要的是它们是已知的（你总是知道你有多少钱）。因此，它们很容易在数学上制定并进行相应的编程，所以这里没有问题。
虽然这个问题很笼统，但我将作为一个训练有素的经济学家回答这个问题。没有人有能力单独控制市场，控制商品的价格，控制商品的供需水平。所有给我们的是管理我们的风险，也就是说，虽然听起来很老套，但我们可以控制我们的损失水平。然而，这里也有许多误解，以下是其中一些。
1.止损是邪恶的。它产生损失。你应该尽量避免停车。我的回答：止损并不制造损失，而是修复损失。只有两个部分会造成损失：价格与头寸相悖和经纪人的佣金。在第一种情况下，你必须寻找更准确的市场入口，在第二种情况下，你必须做更少的交易，获取更多的利润。避免止损往往意味着寻求锁定小额利润，这鼓励你频繁交易，这反过来又增加了经纪人的佣金，从而增加了你的损失。
2.平均化是不好的，而金字塔式是好的。不管你是平均数还是金字塔，这都不重要。你进入市场 - 因此一定的损失已经以佣金的形式记录在你的账户中。你之前的仓位处于什么状态并不重要（处于红色区域（平均）或绿色区域（堆积）。有的只是一个未实现的利润或损失。
3.每笔交易的风险不超过2%（3%）。所有这些都是空话，这个规则经常被那些认为自己遵守了这个规则的交易者违反。如果一个交易者一天做20次交易，每一次都有2%的风险，这意味着交易者在一天内要冒40%的存款风险。如果在某一时刻，交易者有4笔不同工具的交易，每笔都是存款的2%，那么未实现的损失 就是8%。如果四项交易中至少有一项转入盈亏平衡，未实现的损失将是6%。如果四笔交易中有三笔有2%的利润保护，那么未实现的利润总额 为6%（2*3），未实现的损失总额为2%（1*2%）。未实现的总利润/损失 为+4%（6%-2%）。
技术分析=风险管理。你所承担的风险和进入市场的地点之间没有任何联系。最糟糕的选择是随机开立交易。即使在这种情况下，你也有50%的时间是正确的。止损并不能保护交易者免受趋势线、支撑位和阻力位、斐波纳契线和石木通道的影响。止损根本不允许你赢回来，从而保护了交易者的资产。 在你的止损被击中后，价格是否反转，没有任何区别。市场并不关心。停止修复股权的缩水，不多也不少。拉里-威廉姆斯在他最新的书中写到。
有几种风险管理模式。它们的共同点是损失的规模。所有的参数都是简单明了的，最重要的是知道（你总是知道你有多少钱）。因此，它们很容易用数学公式计算，因此也很容易编程。
嗯，作为一个合格的经济学家，我想对你的同事的帖子做一些修正，这些修正可能看起来不重要，但实际上很重要。
1.我完全同意。交易文献（就像一个独立的专家）证实了这一点。
2.同意。同样，也是如此。
3.这里有一个更正：风险在一个想法上。例如，美元对日元将上涨是一个想法。不同的想法可以全部或少部分相关，所以风险不会因交易数量而倍增。
风险的计算直接取决于你的决策模式。只要你对开仓交易的合理性有信心，那就应该设置多少个止损。有些交易员在没有利润的情况下通过赌博的方式关闭交易（不需要运动），他们摆脱了那些行为太不明确或延迟的交易。因此，计算风险可能是非常复杂和有问题的。
嗯，作为一个训练有素的经济学家，我想修正你的职位同事，这可能看起来不重要，但事实上它们很重要。
1.我完全同意。交易文献（就像一个独立的专家）证实了这一点。
2.我同意。同样地。
3.这里有一个更正：风险在一个想法上。例如，美元对日元将上涨是一个想法。不同的想法可以完全或略微相关，因此，风险不会被交易的数量所乘。
风险的计算直接取决于你的决策模式。只要你对开仓交易的合理性有信心，这就是你应该设置的止损。有些交易员在没有利润（没有正确的运动）的情况下通过赌博的方式关闭交易，他们摆脱了那些行为太不明确或延迟的交易。因此，计算风险可能是非常复杂和有问题的。
在一个答案中不可能涵盖所有的个别案例。因此，所描述的C-4是相当有文采的，从一般的角度来看应该是可以理解的。
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
假设一个交易员相信欧元对美元将上涨，并在欧元兑美元上做多（一个想法）。
同时，交易员认为英镑对美元将下跌，并做空英镑兑美元（第二个想法）。
因此，交易商在相关的工具中拥有两个相反的位置。最有可能的是，一笔交易的利润会被另一笔交易的损失所补偿。这里的关键点是，我们处理的是概率。很有可能两个头寸都被止损所覆盖，而且两个头寸都会有相应的损失。在这种情况下，想法是不同的，但结果是相同的--无论每笔交易背后的想法是什么，损失总是相加。如果你提前想象最坏的情况（所有的交易都会失败，无论在哪个市场（或想法）中执行），那么我们就会把脆弱的心理从意外中拯救出来--这就是风险管理。
注意，我并不是说拥有大于2%的存款的市场地位是坏事。毕竟，我们确实需要一定数量的证券来同时持有几个头寸。存款 的最大金额是什么，可以放在市场上 - 是一个开放的问题。例如，我们在1.2000的水平上建立欧元多头头寸，使用5%的存款。价格上涨了。在1.2500的水平，我们再开一个5%存款的多头头寸。没有触及止损点。然后，事实证明，累积风险是10%。价格将向下逆转，先用止损平掉第二个头寸，然后再平掉第一个头寸，也用止损。但如果在第二个仓位开仓时，我们将第一个仓位带到盈亏平衡点，总风险将只有5%（0%+5%）。这样，我们在不增加风险水平的情况下增加仓位。
当然，这都是事实。只是我说的是 "法律的精神"，而不是所谓的 "法律的文字"。