如果有人有问题,请最终确定AdaptiveExtrapolator v1.1 - 页 12 1...56789101112 新评论 Mykola Demko 2009.05.09 13:54 #111 FOREXMASTER >> : 但我已经看到了我期望看到的东西,你不会用它来赚钱的。同意的 我运行了geExtrapolator_sig_1,但不得不注释掉cwCalculated和int ForeCastExtrapolator(),没有它们也能工作。 我把它全部放在一个文件里。 但我想讨论的问题是:它为什么会说谎? 附加的文件: geextrapolator_sign_1_.mq4 21 kb Олег 2009.05.09 15:08 #112 他没有说谎。它计算谐波并向前推断。如果外推的谐波与未来的价格不一致,这意味着外推窗口是错误的,谐波是不相关的。 Mykola Demko 2009.05.09 16:01 #113 neoclassic >> : 它不会撒谎。它计算谐波并向前推断。如果外推的谐波与未来的价格不一致,这意味着外推窗口选择不正确,谐波是不相关的。现在这是个相关的讨论。 也就是说,如果你的窗口正确,建模(预测)的质量就会更高。 你的意思是谐波是不相关的? Олег 2009.05.09 16:11 #114 是的,主要问题是窗口的选择。而谐波是不相关的--具有这种相位、振幅和频率的振荡根本不存在,或者已经停止。 Mykola Demko 2009.05.09 17:06 #115 neoclassic >> : 是的,主要问题是窗口的选择。而谐波是不相关的--具有这种相位、振幅和频率的振荡根本不存在,或者已经停止。我不同意你对窗口的看法,这很简单,对最大数量的可用条数做FFT,看看在哪个区域有 扰动,然后你选择窗口。由于所有的方法都已经正规化,只剩下实现这一过程的自动化。 我个人认为还有一个问题。我不知道如何正确描述它,我将展示一个例子:设置一个周期为窗口倍数的谐波。 2*pi*i/Period --> 这个谐波被两个谐波插值,现在改变周期,所以它不是窗口的倍数 --> 这样的谐波是由干扰场插值的,如果我们将干扰场归零并保留最大的一个,那么结果将不对应于 到原来的,即一个非倍数的谐波是由十几个倍数的谐波给出的。想象一下,市场可以有多少次谐波... 这里有一个指标供澄清... 从4、8、16、32、64、128、256、512范围内设置频率。 和任何其他频率,看看有什么不同。 附加的文件: fft_problema.mq4 7 kb Evgeniy Gutorov 2009.05.09 17:51 #116 neoclassic писал(а)>> 它不会说谎。它计算谐波并向前推断。如果外推的谐波与未来的价格不一致,说明外推的窗口是错误的,谐波是不相关的Ghf 是的,费奥多尔叔叔... 我试过F.F.T.,它的原理是一样的,而且很有效。 Evgeniy Gutorov 2009.05.09 17:55 #117 我试着在另一个函数的外推上应用这个指标,在某些情况下它是吻合的,在其他情况下它是撒谎的......这就是为什么我决定采取另一种方式......我们采取平滑的FFT函数,另外通过花键插值平滑末端......然后我们在复杂处理集的基础上形成一个即将到来的历史过程。 Mykola Demko 2009.05.09 18:28 #118 forte928 >> : 我曾试图将这个指标应用于另一个函数的外推,在某些情况下,它是匹配的,在某些情况下,它提前转向,在其他情况下,它说谎......这就是为什么我决定采取另一种方式......我们采取平滑的FFT函数,另外通过花键插值平滑末端......然后基于复杂的处理集,我们形成即将到来的历史进程......你能把花键插值的公式扔给我吗? 看看我上面附上的指标,可以更清楚地了解情况。你怎么看? Evgeniy Gutorov 2009.05.26 19:10 #119 neoclassic писал(а)>> 是的,主要问题是窗口的选择。而谐波是不相关的--具有这种相位、振幅和频率的振荡根本不存在,或者已经停止。 我完全同意你关于窗口选择的观点,这里有一个例子,在图中,基于一个完美的正弦函数,选择了一个窗口,其中信号在未来的重合度是田园诗般的。 蓝线是预测...其中蓝点是输入数据的范围... 输入窗口本身在正弦曲线上显示为浅橙色的线条(箭头表示输入窗口的边界)。 通过略微增加或减少输入的数据,理想的正弦曲线将完全沿着红线所示的方向延伸到蓝点边界之外... 因此,适当选择输入数据的大小可以实现理想的预测,在延续20-30点,然后再次有必要找到输入数据的窗口,在该窗口可能延续价格图表,但正如所看到的这样一个问题,在没有匹配的仪器这个问题看起来相当困难...因为市场不断呈现几个频率,同时给出一个不确定性的图片... 我忘了提到差距......在相当大的差距10点以上的Pronoz没有未来在所有现实的,因为贡献给系统一个强大的脉冲响应,这创造了一个后续的衰减过程镇静,这反过来vrivnosit存在一个大的影响的低频成分... 1...56789101112 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
但我已经看到了我期望看到的东西,你不会用它来赚钱的。
同意的
我运行了geExtrapolator_sig_1,但不得不注释掉cwCalculated和int ForeCastExtrapolator(),没有它们也能工作。
我把它全部放在一个文件里。
但我想讨论的问题是:它为什么会说谎?
它不会撒谎。它计算谐波并向前推断。如果外推的谐波与未来的价格不一致,这意味着外推窗口选择不正确,谐波是不相关的。
现在这是个相关的讨论。
也就是说,如果你的窗口正确,建模(预测)的质量就会更高。
你的意思是谐波是不相关的?
是的,主要问题是窗口的选择。而谐波是不相关的--具有这种相位、振幅和频率的振荡根本不存在,或者已经停止。
我不同意你对窗口的看法,这很简单,对最大数量的可用条数做FFT,看看在哪个区域有
扰动,然后你选择窗口。由于所有的方法都已经正规化,只剩下实现这一过程的自动化。
我个人认为还有一个问题。我不知道如何正确描述它,我将展示一个例子:设置一个周期为窗口倍数的谐波。
2*pi*i/Period --> 这个谐波被两个谐波插值,现在改变周期,所以它不是窗口的倍数 -->
这样的谐波是由干扰场插值的,如果我们将干扰场归零并保留最大的一个,那么结果将不对应于
到原来的,即一个非倍数的谐波是由十几个倍数的谐波给出的。想象一下,市场可以有多少次谐波...
这里有一个指标供澄清...
从4、8、16、32、64、128、256、512范围内设置频率。 和任何其他频率,看看有什么不同。
它不会说谎。它计算谐波并向前推断。如果外推的谐波与未来的价格不一致,说明外推的窗口是错误的,谐波是不相关的Ghf
是的,费奥多尔叔叔...
我试过F.F.T.,它的原理是一样的,而且很有效。
我曾试图将这个指标应用于另一个函数的外推,在某些情况下,它是匹配的,在某些情况下,它提前转向,在其他情况下,它说谎......这就是为什么我决定采取另一种方式......我们采取平滑的FFT函数,另外通过花键插值平滑末端......然后基于复杂的处理集,我们形成即将到来的历史进程......
你能把花键插值的公式扔给我吗?
看看我上面附上的指标,可以更清楚地了解情况。你怎么看?
是的,主要问题是窗口的选择。而谐波是不相关的--具有这种相位、振幅和频率的振荡根本不存在,或者已经停止。
我完全同意你关于窗口选择的观点,这里有一个例子,在图中,基于一个完美的正弦函数,选择了一个窗口,其中信号在未来的重合度是田园诗般的。
蓝线是预测...其中蓝点是输入数据的范围...
输入窗口本身在正弦曲线上显示为浅橙色的线条(箭头表示输入窗口的边界)。
通过略微增加或减少输入的数据,理想的正弦曲线将完全沿着红线所示的方向延伸到蓝点边界之外...
因此,适当选择输入数据的大小可以实现理想的预测,在延续20-30点,然后再次有必要找到输入数据的窗口,在该窗口可能延续价格图表,但正如所看到的这样一个问题,在没有匹配的仪器这个问题看起来相当困难...因为市场不断呈现几个频率,同时给出一个不确定性的图片...
我忘了提到差距......在相当大的差距10点以上的Pronoz没有未来在所有现实的,因为贡献给系统一个强大的脉冲响应,这创造了一个后续的衰减过程镇静,这反过来vrivnosit存在一个大的影响的低频成分...