“资产管理”子系统 - 页 3 12345678 新评论 Егор 2008.11.16 17:14 #21 的核心。 所有这些数学都是在NS上做得非常好的。 例如，在一个概率网络中，通过改变（优化）西格玛泛化参数，我们得到了同样的 "云"。 同样，你可以输入时间（晚上/白天）和任何其他你认为重要的数据。 例如，对于N期的简单MA来说，它也是第N条（它将在下一条街的MA计算中被剔除）。 总而言之，非常方便。 Вадимус 2008.11.16 19:25 #22 有点离题：有谁知道我在哪里可以找到预测算法，特别是ARIMA，足以在MQL中实现？ 当然，没有不同的水平 -) Сергей 2008.11.18 09:46 #23 很抱歉耽搁了，但各种重要的事情使我不能及时参与。 归于核心 Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так: (1）用MA[2]和MA[1]来计算MA[2]-MA[1]之差或角度。 (2)再往左走，在历史上寻找相同的角度 (3) 从这个发现的点开始，我们想向前走多少条就向前走多少条。 (4) 将所有发现的数值的平均值写入数组中 (5) 尽可能多地通过历史上的备份条，但最好在这段时间内多次改变趋势 (6) 结果我们得到一个平均预测点的阵列 不幸的是，我还没有很好地理解它，我的好奇心不允许我对这种方法进行 "打分"。因此，计算了MA[2]-MA[1]（我理解MA[1]是 "当前bar-1"），"进入历史"，发现有相同的差异（必须完全相同，或者有一些标准）。到这一点为止--我似乎已经完全正确了。第二点将我们 "定格 "在历史上的某个栏里。然后，"我们将尽可能多的柱子向前看"（如果我们不想要的话:o) - 开玩笑，一定有一个标准）--我们看看MA[2]-MA[1]的平均值是多少。第五点不是很清楚，我们在其中寻找什么，我们为什么要进入历史，我们刚从那里过来，不是吗？或者说我们是在反复寻找MA在其余相同的MA[2]-MA[1]之后的行为？趋势的存在是否仅仅由差异的符号（形成角度的符号）决定？ 总结一下--我对概念的理解是否正确，我们在历史上寻找所有类似的MA[2]-MA[1]的差异，并在每个事件后评估 "发生了什么"？ 给阿努比斯 有谁知道在哪里可以找到适合在MQL中实施的预测算法，例如ARIMA？当然，没有不同的水平--）。 我在论坛上看到很多类似的主题，试着用搜索。但也有其他方法：你可以阅读书籍或使用MathLab，在那里寻找（其m代码似乎是开放的）。但我的，IMHO，非常简单--实现ARIMA没有太大的意义，原因有几个：这是一个非常混乱的实现算法，此外你可以用更高阶的AR模型来代替它。有一个定理可以唯一地等同于这些模型的阶数，大致上说，ARIMA(m)==AR(n)，其中m和n是模型的阶数。 致阿勒库 在我看来，我们不应该在这里寻找一般的方法--优化理论、马尔科夫链是 我们可以在其中埋头苦干多年--但我们必须找到选择资产的基础，并根据这一标准排定优先次序。 并相应地确定优先次序。 ... 我想，在不久的将来，我会布置一个更详细的模型，如果有什么需要布置的话（现在我被一些问题所困）。不幸的是，时间总是很短，而且这个问题，你说的百分之百正确，并不像乍看起来那样简单。 我对现有资金管理模式中的很多东西都不满意（也许为了清楚起见，应该这样称呼），比如说手数管理。很多时候，它们取自对交易的分析，因此，系统几乎总是以最大手数接近亏损的交易。 但不要紧，让我们来处理这个问题。:о) Сергей 2008.11.18 13:26 #24 任务 同事们，在 "我们的一切 "被危机毁掉之前--帮我解决一个非常简单的问题。假设专家顾问刚刚开始工作（第一次初始化）。一、一些经纪公司的账户，一些交易符号的数量，为了更准确，让它变成N)。 当然，所有的交易环境都是已知的。有一个初始的有限存款，我们不考虑存款的补充。人字形的一段是暂定的一个交易。 专家顾问要求对每个符号进行预测，并提前获得一些段的预测人字形，让我们假设为M。我们得到了总共NxM个预测段。对于每个预测段，其几何形状和风险估计 是已知的。为简单起见，我们将只考虑每个乐器的第一段。我们得到以下图片（当然是有条件的：o）。 考虑到存款限制，段（交易）存在的时间，风险，交易环境，我们需要找到每个交易（每个段）的最佳手数，这将导致所有交易的最大总利润。 Ярослав 2008.11.18 15:57 #25 为什么不使用遗传算法 来寻找最佳解决方案？ TheCore 2008.11.18 17:21 #26 В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события? 是的，你说对了。你正在寻找历史上类似于MA[2]-MA[1]甚至MA[1]-MA[0]的MA[i+1]-MA[i]差异。 正如我之前所说，使用MA并不是强制性的。重要的是预测的原则。 Neutron 2008.11.19 08:14 #27 grasn писал(а)>> 任务 考虑到存款限额、段（交易）存在时间、风险、交易环境，你需要为每笔交易（每个段）找到这样一个最佳手数，这将导致所有交易的最大总利润。 你好，谢尔盖。 你一定是在开玩笑--如果我没记错的话，马科维茨就是因为这个解决方案（最优投资组合问题）而获得诺贝尔奖的！我想这是一个很好的例子。你想在我们的论坛上找到他吗？ Yurixx 2008.11.19 14:18 #28 Neutron писал(а)>> 你一定是在开玩笑--如果我没记错的话，马科维茨在他那个时代就是因为解决了这个问题（最优投资组合问题）而获得诺贝尔奖的！我想这是一个很好的例子。你想在我们的论坛上找到他吗？ 不是他，而是她。:-) Вадимус 2008.11.19 15:06 #29 谢谢，关于AR MA模型的信息非常有价值！如果你有交易的风险评估，TP目标范围和达到目标的时间，这有什么难的？ 另外，你可以尝试根据累积的或当前的交易来计划未来的交易，所有这些都会给一个或多或少的客观图片，即哪个工具要开多少手，为未来的交易保留多少手，ps我认为=) Neutron 2008.11.19 16:15 #30 Yurixx писал(а)>> 不是他的，而是她的。:-) 不，不是她的。^_^ 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
的核心。
所有这些数学都是在NS上做得非常好的。
例如，在一个概率网络中，通过改变（优化）西格玛泛化参数，我们得到了同样的 "云"。
同样，你可以输入时间（晚上/白天）和任何其他你认为重要的数据。
例如，对于N期的简单MA来说，它也是第N条（它将在下一条街的MA计算中被剔除）。
总而言之，非常方便。
很抱歉耽搁了，但各种重要的事情使我不能及时参与。
归于核心
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1）用MA[2]和MA[1]来计算MA[2]-MA[1]之差或角度。
(2)再往左走，在历史上寻找相同的角度
(3) 从这个发现的点开始，我们想向前走多少条就向前走多少条。
(4) 将所有发现的数值的平均值写入数组中
(5) 尽可能多地通过历史上的备份条，但最好在这段时间内多次改变趋势
(6) 结果我们得到一个平均预测点的阵列
不幸的是，我还没有很好地理解它，我的好奇心不允许我对这种方法进行 "打分"。因此，计算了MA[2]-MA[1]（我理解MA[1]是 "当前bar-1"），"进入历史"，发现有相同的差异（必须完全相同，或者有一些标准）。到这一点为止--我似乎已经完全正确了。第二点将我们 "定格 "在历史上的某个栏里。然后，"我们将尽可能多的柱子向前看"（如果我们不想要的话:o) - 开玩笑，一定有一个标准）--我们看看MA[2]-MA[1]的平均值是多少。第五点不是很清楚，我们在其中寻找什么，我们为什么要进入历史，我们刚从那里过来，不是吗？或者说我们是在反复寻找MA在其余相同的MA[2]-MA[1]之后的行为？趋势的存在是否仅仅由差异的符号（形成角度的符号）决定？
总结一下--我对概念的理解是否正确，我们在历史上寻找所有类似的MA[2]-MA[1]的差异，并在每个事件后评估 "发生了什么"？
给阿努比斯
有谁知道在哪里可以找到适合在MQL中实施的预测算法，例如ARIMA？当然，没有不同的水平--）。
我在论坛上看到很多类似的主题，试着用搜索。但也有其他方法：你可以阅读书籍或使用MathLab，在那里寻找（其m代码似乎是开放的）。但我的，IMHO，非常简单--实现ARIMA没有太大的意义，原因有几个：这是一个非常混乱的实现算法，此外你可以用更高阶的AR模型来代替它。有一个定理可以唯一地等同于这些模型的阶数，大致上说，ARIMA(m)==AR(n)，其中m和n是模型的阶数。
致阿勒库
在我看来，我们不应该在这里寻找一般的方法--优化理论、马尔科夫链是
我们可以在其中埋头苦干多年--但我们必须找到选择资产的基础，并根据这一标准排定优先次序。
并相应地确定优先次序。
...
我想，在不久的将来，我会布置一个更详细的模型，如果有什么需要布置的话（现在我被一些问题所困）。不幸的是，时间总是很短，而且这个问题，你说的百分之百正确，并不像乍看起来那样简单。
我对现有资金管理模式中的很多东西都不满意（也许为了清楚起见，应该这样称呼），比如说手数管理。很多时候，它们取自对交易的分析，因此，系统几乎总是以最大手数接近亏损的交易。
但不要紧，让我们来处理这个问题。:о)
任务
同事们，在 "我们的一切 "被危机毁掉之前--帮我解决一个非常简单的问题。假设专家顾问刚刚开始工作（第一次初始化）。一、一些经纪公司的账户，一些交易符号的数量，为了更准确，让它变成N)。
当然，所有的交易环境都是已知的。有一个初始的有限存款，我们不考虑存款的补充。人字形的一段是暂定的一个交易。
专家顾问要求对每个符号进行预测，并提前获得一些段的预测人字形，让我们假设为M。我们得到了总共NxM个预测段。对于每个预测段，其几何形状和风险估计 是已知的。为简单起见，我们将只考虑每个乐器的第一段。我们得到以下图片（当然是有条件的：o）。
考虑到存款限制，段（交易）存在的时间，风险，交易环境，我们需要找到每个交易（每个段）的最佳手数，这将导致所有交易的最大总利润。
为什么不使用遗传算法 来寻找最佳解决方案？
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
是的，你说对了。你正在寻找历史上类似于MA[2]-MA[1]甚至MA[1]-MA[0]的MA[i+1]-MA[i]差异。
正如我之前所说，使用MA并不是强制性的。重要的是预测的原则。
任务
考虑到存款限额、段（交易）存在时间、风险、交易环境，你需要为每笔交易（每个段）找到这样一个最佳手数，这将导致所有交易的最大总利润。
你好，谢尔盖。
你一定是在开玩笑--如果我没记错的话，马科维茨就是因为这个解决方案（最优投资组合问题）而获得诺贝尔奖的！我想这是一个很好的例子。你想在我们的论坛上找到他吗？
你一定是在开玩笑--如果我没记错的话，马科维茨在他那个时代就是因为解决了这个问题（最优投资组合问题）而获得诺贝尔奖的！我想这是一个很好的例子。你想在我们的论坛上找到他吗？
不是他，而是她。:-)
不是他的，而是她的。:-)
不，不是她的。^_^