瓦克纳揭秘2007年冠军交易分析 - 页 2 123456789...12 新评论 Alexander Sevastyanov 2008.01.31 12:56 #11 Serg_ASV: 2007年底，欧元英镑处于明显的看涨趋势，然后在1月15日立即转为看跌趋势，2天内下跌200点。 因此--在最后2-3个月调整EA将导致不可预知的后果。 还是我搞错了什么？ 好吧，如果我们指望继续看涨的趋势，那么我们就不需要EA--只要打开买入就可以了! Sergey Artukh 2008.01.31 13:10 #12 goldtrader: Serg_ASV。 在2007年底，欧元英镑对有一个明显的看涨趋势。 而在1月15日，它立即转变为看跌，2天内下跌了200点。 因此--在最后2-3个月调整EA将导致不可预知的后果。 还是我搞错了什么？ 好吧，如果我们预计看涨的趋势将继续下去，我们不需要专家顾问，只需开一个买入头寸就可以了! 好吧，我不和你们走这条路。 而在这种情况下，指标的滞后性--难道不会发生吗？ 还是他们提前几天看？ [删除] 2008.01.31 13:21 #13 Serg_ASV: 而一般来说，我无法理解，如果在目前的市场中，情况在一天之内发生了巨大的变化，那么一个EA是如何在过去的2-3个月里被优化的。除非是在短期冠军赛之前，就这样了。 我有一个专家顾问，内置灵活的优化系统，可以根据最新的历史数据进行自我优化：当符号的行为发生变化时，取决于未结头寸 的状态，只需按时间段等进行优化。 在很长一段时间里，我在测试器和演示中使用它--结果如下：是的，有一些时期，调整到最新的历史数据可能会带来利润，但这样的时期之后必然会有一个时期（我称之为 "非典型"），这个时期的利润会损失，结果是0 :)虽然，它并没有下沉很多...不太稳定，从4H和更高的TF上会发生一些事情，全球趋势不那么容易波动。但即使在那里，利润率也是如此糟糕....。 Sergey Artukh 2008.01.31 14:04 #14 Figar0:Serg_ASV: 而一般来说，我无法理解，如果在目前的市场中，情况在一天之内发生了巨大的变化，那么一个EA是如何在过去的2-3个月里被优化的。除非是在短期冠军赛之前，就这样了。我有一个专家顾问，内置灵活的优化系统，可以根据最新的历史数据进行自我优化：当符号的行为发生变化时，取决于未结头寸的状态，只需按时间段等进行优化。 在很长一段时间里，我在测试器和演示中使用它--结果如下：是的，有一些时期，调整到最新的历史数据可能会带来利润，但这样的时期之后必然会有一个时期（我称之为 "非典型"），这个时期的利润会损失，结果是0 :)虽然，它并没有下沉很多...不太稳定，从4H和更高的TF上会发生一些事情，全球趋势不那么容易波动。但那里的盈利能力也不是很好....。 因此，让我们建议 "有价的程序员 "在他们的EA上安装自动优化功能，并在至少3年的历史上运行。 [删除] 2008.01.31 14:34 #15 Serg_ASV: 因此，让我们建议那些 "价格的程序员 "同伴将自动优化功能栓在他们的EA上，并在至少3年的历史上运行。 它有一个内置的虚拟测试器/优化器，可以根据市场条件调整参数（最近还增加了一个遗传算法:)），因此可以在标准的测试器/优化器中运行（非常常规，因为它的长度不现实），因此不需要在上面附加什么。但这种做法没有什么意义，只要有 "明天的报纸 "就好了。但是，没有明天的报纸，结果却如此糟糕...... Sergey Artukh 2008.01.31 17:01 #16 Figar0: Serg_ASV。 因此，让我们建议 "有价的程序员 "在他们的EA上安装自动优化功能，并在至少3年的历史上运行它。 它有一个内置的虚拟测试器/优化器，允许根据市场条件调整参数（最近还增加了遗传算法：）），因此它可以在标准的测试器/优化器中运行（非常常规，因为它的长度不现实），因此不需要在上面附加什么。但这种做法没有什么意义，只要有 "明天的报纸 "就好了。但是，没有明天的报纸，结果却如此糟糕...... Figar0 这句话不是针对你的方向。 我是指具体的EA--YuraZ为我们提供的讨论。 我想在历史上运行3年。 我曾多次遇到优化的问题，因为很多时候，测试器中选择的参数只是对历史的一种适应。 我得出了一个结论--专家顾问的历史越长，没有修正--它在未来的表现就越稳定，因为它经历了更多的价格行为模式。我不是在谈论perseptrons--那是一个单独的话题。 Yuriy Zaytsev 2008.01.31 20:07 #17 Serg_ASV: 费加0。 Serg_ASV。 好吧，让我们建议那些 "价格的程序员 "把自动优化功能拧到他们的EA上，并在至少3年的历史上运行它。 它有一个内置的虚拟测试器/优化器，允许根据市场条件调整参数（最近还增加了遗传算法：）），因此它可以在标准测试器/优化器中运行（非常常规，因为它的长度不现实），因此不需要附加任何东西。但这种做法没有什么意义，只要有 "明天的报纸 "就好了。但没有明天的报纸，结果却如此糟糕...... Figar0 这句话不是针对你的方向。 我是指具体的EA--YuraZ为我们提供的讨论。 我想在历史上运行3年。 我曾多次遇到优化的问题，因为很多时候在测试器中选择的参数只是对历史的一种拟合。 我得出了一个结论--专家顾问的历史越长，没有修正--它在未来的表现就越稳定，因为它经历了更多的价格行为模式。我不是在谈论perseptrons--那是一个单独的话题。 并非都是那么蓬松。 也可以用手打开，特别是在知道标准的情况下，关闭拖网，交给专家顾问处理。 这只是一个部分适应性的问题。从改进后的网站上可以看出，它主要是在第五波中起作用，即在修正中起作用。 并且只沿着趋势 拖网是适应性的 参数需要优化，这是该EA中最令人不快的事情，但它可以工作，这很好。 很明显，在某些设置下，它在上升趋势中工作稳定 ...在DOWN的其他设置中 在三年或十五年内进行测试是没有意义的! 这就是为什么我认为不可能在很长一段时间内表现出稳定的情况！这就是为什么我认为不可能在很长一段时间内表现出稳定的情况。 1 - 在趋势变化期间 2 - 茫然无措 因此--优化! 我是按自己的方式做的，可能很多人也是这样做的......。我可能是错的。 原则是 1 - 不取边界值 也就是说，我们有1行有最大的利润 - 我不会接受它 2.在一个优化的样本中，我选择了例如能带来相同利润的那一组。 在优化结果窗口中，我有2000-3000条优化后的行。 让我们假设我们有70行样本给出了相同的利润和相同的缩水，接下来的50行样本给出了稍差的利润和缩水。 3- 所以我们需要在这些样本中寻找参数 参数的值足够接近，也就是说，它们的小范围没有影响 4 - 我选择平均数。 5--运行分几个阶段 然后，我尝试在一个样本中测试一两个参数，排除其他参数，如此反复，进行多次重置 直到我找到最合适的东西 6 - 失败后，我想我需要重新进行优化 7 - 逆转时 - 损失后需要重新优化 (例如，从上周二22.01.2007开始，主要的交易是BAY）--因此重新进行了优化 我可能错了，我没有在优化上花太多时间--好吧，也许在我写第六名的时候花了两个星期的时间! 秋天之后事情就开始变糟了! 只是，在22.01的转折点之后，我只是告诉他不要卖。 我认为他作为一个助手很好，这些是站在冠军赛上的人的信号 Andrey Khatimlianskii 2008.01.31 23:55 #18 YuraZ: 2在一个优化的样本中，我选择，例如，一个能提供或相同利润的集合，比方说 在优化结果窗口中，我有2000-3000条优化后的行。 让我们假设我们有70行的样本给出了相同的利润和相同的缩减，下一个50行的样本的利润和缩减略差 如果70个测试中的所有参数都是一样的，这意味着要改变的参数已经达到了它的极限值，不会影响结果。 例如，超过一定规模的SL或TP根本不会被达到。 在我看来，从这个领域提取参数是不正确的。不过，这取决于参数和策略。 dimicr 2008.02.01 12:39 #19 YuraZ，愚蠢的投票 - 代码在哪里，我找不到它？ Alexander Sevastyanov 2008.02.01 12:51 #20 dimicr: YuraZ，愚蠢的投票 - 代码在哪里，我找不到它？ 这个问题已经有了答案。 YuraZ写道（a）：. .....我有点想知道现在该怎么处理这些东西了 :-) 好像你需要一些建议或什么... 123456789...12 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
2007年底，欧元英镑处于明显的看涨趋势，然后在1月15日立即转为看跌趋势，2天内下跌200点。
因此--在最后2-3个月调整EA将导致不可预知的后果。
还是我搞错了什么？
好吧，如果我们指望继续看涨的趋势，那么我们就不需要EA--只要打开买入就可以了!
在2007年底，欧元英镑对有一个明显的看涨趋势。 而在1月15日，它立即转变为看跌，2天内下跌了200点。
因此--在最后2-3个月调整EA将导致不可预知的后果。
还是我搞错了什么？
好吧，如果我们预计看涨的趋势将继续下去，我们不需要专家顾问，只需开一个买入头寸就可以了!
好吧，我不和你们走这条路。
而在这种情况下，指标的滞后性--难道不会发生吗？
还是他们提前几天看？
而一般来说，我无法理解，如果在目前的市场中，情况在一天之内发生了巨大的变化，那么一个EA是如何在过去的2-3个月里被优化的。除非是在短期冠军赛之前，就这样了。
我有一个专家顾问，内置灵活的优化系统，可以根据最新的历史数据进行自我优化：当符号的行为发生变化时，取决于未结头寸 的状态，只需按时间段等进行优化。
在很长一段时间里，我在测试器和演示中使用它--结果如下：是的，有一些时期，调整到最新的历史数据可能会带来利润，但这样的时期之后必然会有一个时期（我称之为 "非典型"），这个时期的利润会损失，结果是0 :)虽然，它并没有下沉很多...不太稳定，从4H和更高的TF上会发生一些事情，全球趋势不那么容易波动。但即使在那里，利润率也是如此糟糕....。
而一般来说，我无法理解，如果在目前的市场中，情况在一天之内发生了巨大的变化，那么一个EA是如何在过去的2-3个月里被优化的。除非是在短期冠军赛之前，就这样了。
我有一个专家顾问，内置灵活的优化系统，可以根据最新的历史数据进行自我优化：当符号的行为发生变化时，取决于未结头寸的状态，只需按时间段等进行优化。
在很长一段时间里，我在测试器和演示中使用它--结果如下：是的，有一些时期，调整到最新的历史数据可能会带来利润，但这样的时期之后必然会有一个时期（我称之为 "非典型"），这个时期的利润会损失，结果是0 :)虽然，它并没有下沉很多...不太稳定，从4H和更高的TF上会发生一些事情，全球趋势不那么容易波动。但那里的盈利能力也不是很好....。
因此，让我们建议 "有价的程序员 "在他们的EA上安装自动优化功能，并在至少3年的历史上运行。
因此，让我们建议那些 "价格的程序员 "同伴将自动优化功能栓在他们的EA上，并在至少3年的历史上运行。
因此，让我们建议 "有价的程序员 "在他们的EA上安装自动优化功能，并在至少3年的历史上运行它。
Figar0 这句话不是针对你的方向。
我是指具体的EA--YuraZ为我们提供的讨论。
我想在历史上运行3年。
我曾多次遇到优化的问题，因为很多时候，测试器中选择的参数只是对历史的一种适应。
我得出了一个结论--专家顾问的历史越长，没有修正--它在未来的表现就越稳定，因为它经历了更多的价格行为模式。我不是在谈论perseptrons--那是一个单独的话题。
好吧，让我们建议那些 "价格的程序员 "把自动优化功能拧到他们的EA上，并在至少3年的历史上运行它。
Figar0 这句话不是针对你的方向。
我是指具体的EA--YuraZ为我们提供的讨论。
我想在历史上运行3年。
我曾多次遇到优化的问题，因为很多时候在测试器中选择的参数只是对历史的一种拟合。
我得出了一个结论--专家顾问的历史越长，没有修正--它在未来的表现就越稳定，因为它经历了更多的价格行为模式。我不是在谈论perseptrons--那是一个单独的话题。
并非都是那么蓬松。
也可以用手打开，特别是在知道标准的情况下，关闭拖网，交给专家顾问处理。
这只是一个部分适应性的问题。从改进后的网站上可以看出，它主要是在第五波中起作用，即在修正中起作用。
并且只沿着趋势
拖网是适应性的
参数需要优化，这是该EA中最令人不快的事情，但它可以工作，这很好。
很明显，在某些设置下，它在上升趋势中工作稳定 ...在DOWN的其他设置中
在三年或十五年内进行测试是没有意义的!
这就是为什么我认为不可能在很长一段时间内表现出稳定的情况！这就是为什么我认为不可能在很长一段时间内表现出稳定的情况。
1 - 在趋势变化期间
2 - 茫然无措
因此--优化!
我是按自己的方式做的，可能很多人也是这样做的......。我可能是错的。
原则是
1 - 不取边界值
也就是说，我们有1行有最大的利润 - 我不会接受它
2.在一个优化的样本中，我选择了例如能带来相同利润的那一组。
在优化结果窗口中，我有2000-3000条优化后的行。
让我们假设我们有70行样本给出了相同的利润和相同的缩水，接下来的50行样本给出了稍差的利润和缩水。
3- 所以我们需要在这些样本中寻找参数
参数的值足够接近，也就是说，它们的小范围没有影响
4 - 我选择平均数。
5--运行分几个阶段
然后，我尝试在一个样本中测试一两个参数，排除其他参数，如此反复，进行多次重置
直到我找到最合适的东西
6 - 失败后，我想我需要重新进行优化
7 - 逆转时 - 损失后需要重新优化
(例如，从上周二22.01.2007开始，主要的交易是BAY）--因此重新进行了优化
我可能错了，我没有在优化上花太多时间--好吧，也许在我写第六名的时候花了两个星期的时间!
秋天之后事情就开始变糟了!
只是，在22.01的转折点之后，我只是告诉他不要卖。
我认为他作为一个助手很好，这些是站在冠军赛上的人的信号
2在一个优化的样本中，我选择，例如，一个能提供或相同利润的集合，比方说
在优化结果窗口中，我有2000-3000条优化后的行。
让我们假设我们有70行的样本给出了相同的利润和相同的缩减，下一个50行的样本的利润和缩减略差
例如，超过一定规模的SL或TP根本不会被达到。
在我看来，从这个领域提取参数是不正确的。不过，这取决于参数和策略。
YuraZ，愚蠢的投票 - 代码在哪里，我找不到它？
这个问题已经有了答案。