从随机的价格范围中获利 - 页 6 123456789 新评论 Юрий Макаров 2007.08.25 11:55 #51 Mathemat: 小迈，你把它弄错了。价格从来没有与慕名而来的人相交过！？ 它确实如此。 但我们谈论的是价格和移动平均线之间的差异的分布函数。 如果价格是有界的，那么涉及它的差异也将是有界的。 这意味着有一些数值，这种差异永远不会被接受。 usdjpy 2007.08.25 12:12 #52 Mak: 你自己是个书呆子... 你知道随机变量和随机数列之间的区别吗？ 还有，不要教我概率论，先看看什么是概率论。 用你的书呆子语言解释给我听吧。 usdjpy 2007.08.25 12:16 #53 首先，定义各种数值和信号的随机系列的概念是一个好主意。 以下是该文章的摘录。弗拉基米尔-克拉夫丘克（c）"跟踪趋势和市场周期的新适应方法"。 "对于确定性（非随机）信号，从信号的时间描述过渡到频率描述，即计算频谱，是用傅里叶变换完成的。 然而，随机噪声不能再由频谱来描述，因为噪声的傅里叶变换也是一个随机过程。通常情况下，随机过程由过程的频谱功率密度（SPM）表示。SPM是傅里叶变换，不是随机过程本身，而是其自相关函数。" 因此，毕竟有一种方法可以检查价格系列的随机性。如果频谱是高度可变的，那么报价就是随机的。 [删除] 2007.08.25 13:49 #54 Mathemat: olexij，你自己已经猜到我说的将分形转化为正常的意思了。但在我看来，关于回到有效市场理论的结论是错误的。以这种方式获得的正常数据是合成数据。它们与市场没有直接关系。 好吧，最好问一下S.V.的细节。 他开始了这场混乱，在很多页上他试图证明正常工作的盈利可能性，然后他还抛出了这个转型的想法，但没有展示其实施。我尊重S.V.两人的意见。我尊重S和Rosh的 意见，但我强烈怀疑在正常数据上建立长期盈利的东西是可能的。但在一个具有体面的赫斯特指数（接近1）的纯分形分布上，我认为这是可能的，因为它显然是一个持久的系列。周，例如，H明显高于负值... 2麦。 3.因此，价格差异和移动平均线的分布总是从下面被某个数值所限制，而差异的数值可能渴望达到这个极限，但永远不可能达到它。 小迈，你的手弯曲了，有问题。价格从来没有与慕名而来的人相交？ 你可能猜到了，为了转化某样东西，你至少应该知道那里有什么，如果你用你提到的那些方法进行转化，而仅仅说 "这里--一个分形分布 "是不够的。此外，你不可能不损失信息，因此我的结论是有效市场。 那么，就我的理解，他们所要实现的是问题的线性化。嗯，这里的问题都在细节上...... P.S. 请自己加上标点符号，不要耍小聪明 :) Sceptic Philozoff 2007.08.27 09:37 #55 olexij，如果可用的东西不改变其参数，就没有必要知道什么是可用的。我说的是P.D.F。返回。让它甚至不是一个分形分布，无论如何。只要它不根据一段历史数据而改变。 2.麦： 关于价格和木料 之间的有限差异的假设，说得不好听，是不合理的。价格是有界的，但是，例如，彼得斯的邻居价格差异分布（回报）被认为是分形的，也就是说，理论上这些差异是没有界的。没有什么价值是它不能接受的，当然，从一些开始，它们的可能性很小。例如，10个西格玛（在日线上，在700-1000点的范围内）... [Удален] 2008.01.15 21:04 #56 既然有人在这里提醒我，我也许应该澄清我自己对随机漫步获利的可能性的立场。 如果你完全诚实地玩，你真的不可能在随机漫步中以mo=0获胜（在玩家指的是 "获胜 "的意义上）。事情就是这样的。从阿基努斯第一定律和其他定理中都可以看出，同样的杜伯。 每次你玩这样的游戏，你要么输一点，要么赢一点，明显有50%的概率。 这就是全部。 如果你有带漂移的随机游荡（有条件的可以称之为趋势），而且你清楚地知道它是什么，你知道漂移的方向--那么你可以在几乎 没有风险的情况下获胜。而且这一点在这个主题中已经说过了。 但是，如果你按照我在上述链接中的建议进行游戏，即使在mo=0的随机行走中，你也肯定能赢。但是，再一次，这不完全是定理中告诉我们的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。这就对了。 如果你能像我建议的那样玩一个游戏，你肯定会发财。:)而且我应该补充的是，在这个游戏中，分配也有很大的区别。这个游戏在某些种类的随机游走上根本不可行。 ZS.不考虑已经讨论过的内容，如果你把现有的分布转换为另一种分布，那么你有时确实可以有一个优势，但这个优势非常不稳定。 Prival 2008.01.15 22:24 #57 NorthernWind: 但是，如果你按照我在上面的链接中的建议来玩，那么你可以肯定地赢得，而且是在mo=0的随机行走中。但是，这也不完全是我们在定理中所说的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。 我可以重复一下这个链接吗，我还是不明白为什么你不能赢（如果你按我的规则玩的话） [Удален] 2008.01.16 07:58 #58 Prival: 北风。 但是，如果你按照我在上面的链接中的建议来玩，那么你可以肯定地赢得，而且是在mo=0的随机行走中。但是，这也不完全是我们在定理中所说的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。 我可以重复一下这个链接吗，我还是没有办法理解为什么你不能赢（假设你按照我的规则来玩）。 我不明白这个问题。如果你有能力制定自己的规则，你就能赢。如果是经典的甲骨文，只有一半的时间，一半的时间你会输，所以平均结果会是0左右。 Prival 2008.01.16 08:15 #59 NorthernWind:我不明白这个问题。如果你有能力制定自己的规则，你就能赢。如果我们谈论的是经典的老鹰，那么只有一半的时间，一半的时间你会输，所以平均结果会是0左右。 在甲骨文中，用一个完美的硬币，是的，我同意。但将硬币上获得的证明转移到外汇IHMO上并不正确。其中can=0，或至少是一个常数。又是谁在强迫我在每一个tick（分钟，小时）出价（买入，卖出）+只要tick（分钟，小时）一结束，我就会得到一个赢（亏），甚至是固定的？ [Удален] 2008.01.16 11:37 #60 Prival: 北风。 我不明白这个问题。如果你有能力制定自己的规则，你就能赢。如果是经典的甲骨文，那么只有一半的时间，一半的时间你会输，所以平均结果会是0左右。 在甲骨文中，有一个完美的硬币，是的，我同意。但将硬币上获得的证明转移到外汇IHMO上并不正确。其中can=0，或至少是一个常数。又是谁在强迫我在每一个tick（分钟，小时）出价（买入，卖出）+只要tick（分钟，小时）一结束，我就会得到一个赢（亏），甚至是固定的？ 可以安排固定的损失和收益，以点为单位--获利和止损的大小相同。:)这并不取决于你在哪里进入，多长时间进入一次，一般来说，没有什么，如果入口处没有利用系列的一些规律性。对出口来说也是如此。 但总的来说，我从来没有说过也可能永远不会说价格系列与地平线绝对相同。但它们确实有一些共同的特点，也有不同之处。 顺便说一句，游戏中并没有完全的orlyagka，有一个高斯分布。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
小迈，你把它弄错了。价格从来没有与慕名而来的人相交过！？
但我们谈论的是价格和移动平均线之间的差异的分布函数。
如果价格是有界的，那么涉及它的差异也将是有界的。
这意味着有一些数值，这种差异永远不会被接受。
你自己是个书呆子...
你知道随机变量和随机数列之间的区别吗？
还有，不要教我概率论，先看看什么是概率论。
以下是该文章的摘录。弗拉基米尔-克拉夫丘克（c）"跟踪趋势和市场周期的新适应方法"。
"对于确定性（非随机）信号，从信号的时间描述过渡到频率描述，即计算频谱，是用傅里叶变换完成的。
然而，随机噪声不能再由频谱来描述，因为噪声的傅里叶变换也是一个随机过程。通常情况下，随机过程由过程的频谱功率密度（SPM）表示。SPM是傅里叶变换，不是随机过程本身，而是其自相关函数。"
因此，毕竟有一种方法可以检查价格系列的随机性。如果频谱是高度可变的，那么报价就是随机的。
olexij，你自己已经猜到我说的将分形转化为正常的意思了。但在我看来，关于回到有效市场理论的结论是错误的。以这种方式获得的正常数据是合成数据。它们与市场没有直接关系。
好吧，最好问一下S.V.的细节。 他开始了这场混乱，在很多页上他试图证明正常工作的盈利可能性，然后他还抛出了这个转型的想法，但没有展示其实施。我尊重S.V.两人的意见。我尊重S和Rosh的 意见，但我强烈怀疑在正常数据上建立长期盈利的东西是可能的。但在一个具有体面的赫斯特指数（接近1）的纯分形分布上，我认为这是可能的，因为它显然是一个持久的系列。周，例如，H明显高于负值...
2麦。
小迈，你的手弯曲了，有问题。价格从来没有与慕名而来的人相交？
那么，就我的理解，他们所要实现的是问题的线性化。嗯，这里的问题都在细节上......
P.S. 请自己加上标点符号，不要耍小聪明 :)
olexij，如果可用的东西不改变其参数，就没有必要知道什么是可用的。我说的是P.D.F。返回。让它甚至不是一个分形分布，无论如何。只要它不根据一段历史数据而改变。
2.麦： 关于价格和木料 之间的有限差异的假设，说得不好听，是不合理的。价格是有界的，但是，例如，彼得斯的邻居价格差异分布（回报）被认为是分形的，也就是说，理论上这些差异是没有界的。没有什么价值是它不能接受的，当然，从一些开始，它们的可能性很小。例如，10个西格玛（在日线上，在700-1000点的范围内）...
既然有人在这里提醒我，我也许应该澄清我自己对随机漫步获利的可能性的立场。
如果你完全诚实地玩，你真的不可能在随机漫步中以mo=0获胜（在玩家指的是 "获胜 "的意义上）。事情就是这样的。从阿基努斯第一定律和其他定理中都可以看出，同样的杜伯。 每次你玩这样的游戏，你要么输一点，要么赢一点，明显有50%的概率。 这就是全部。
如果你有带漂移的随机游荡（有条件的可以称之为趋势），而且你清楚地知道它是什么，你知道漂移的方向--那么你可以在几乎 没有风险的情况下获胜。而且这一点在这个主题中已经说过了。
但是，如果你按照我在上述链接中的建议进行游戏，即使在mo=0的随机行走中，你也肯定能赢。但是，再一次，这不完全是定理中告诉我们的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。这就对了。
如果你能像我建议的那样玩一个游戏，你肯定会发财。:)而且我应该补充的是，在这个游戏中，分配也有很大的区别。这个游戏在某些种类的随机游走上根本不可行。
ZS.不考虑已经讨论过的内容，如果你把现有的分布转换为另一种分布，那么你有时确实可以有一个优势，但这个优势非常不稳定。
但是，如果你按照我在上面的链接中的建议来玩，那么你可以肯定地赢得，而且是在mo=0的随机行走中。但是，这也不完全是我们在定理中所说的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。
我可以重复一下这个链接吗，我还是不明白为什么你不能赢（如果你按我的规则玩的话）
但是，如果你按照我在上面的链接中的建议来玩，那么你可以肯定地赢得，而且是在mo=0的随机行走中。但是，这也不完全是我们在定理中所说的游戏。再一次，这个游戏与现实无关，目的是为了证明准确测试的重要性。问题是，那里的赢利是通过少算赌注的输赢来积累的。
我可以重复一下这个链接吗，我还是没有办法理解为什么你不能赢（假设你按照我的规则来玩）。
我不明白这个问题。如果你有能力制定自己的规则，你就能赢。如果是经典的甲骨文，只有一半的时间，一半的时间你会输，所以平均结果会是0左右。
在甲骨文中，用一个完美的硬币，是的，我同意。但将硬币上获得的证明转移到外汇IHMO上并不正确。其中can=0，或至少是一个常数。又是谁在强迫我在每一个tick（分钟，小时）出价（买入，卖出）+只要tick（分钟，小时）一结束，我就会得到一个赢（亏），甚至是固定的？
在甲骨文中，有一个完美的硬币，是的，我同意。但将硬币上获得的证明转移到外汇IHMO上并不正确。其中can=0，或至少是一个常数。又是谁在强迫我在每一个tick（分钟，小时）出价（买入，卖出）+只要tick（分钟，小时）一结束，我就会得到一个赢（亏），甚至是固定的？
可以安排固定的损失和收益，以点为单位--获利和止损的大小相同。:)这并不取决于你在哪里进入，多长时间进入一次，一般来说，没有什么，如果入口处没有利用系列的一些规律性。对出口来说也是如此。
但总的来说，我从来没有说过也可能永远不会说价格系列与地平线绝对相同。但它们确实有一些共同的特点，也有不同之处。
顺便说一句，游戏中并没有完全的orlyagka，有一个高斯分布。