完美的机械交易系统。 - 页 5 123456789101112 新评论 Александр 2006.11.21 12:50 #41 Mak писал (а): 我可以给你一个小提示吗？:) ... 3.你不需要看价格，你要看价格的对数。 在对数中，一切都变得更简单、更正确。 对于价格的微小变化，用价格和对数工作将没有区别。 在价格变化较大的情况下，差异将是显著的。 而且你能不能再给一个提示，即更详细地描述第3点（如何计算这个价格对数？） masharov 2006.11.21 13:01 #42 xeon: ArtemRG: 自我调整指标是一个死胡同。 我将努力证明我的观点。 我已经开发了几个这样的指标，但它们似乎对来自不同经纪公司的报价的波动性很敏感。也就是说，这些指标在一家经纪公司的数据上运行良好，而在另一家公司的数据上却完全不起作用。最糟糕的是，他们用TC数据工作。例如在同一报价区间的标准指标上，一家经纪公司有分歧，另一家则没有。 我的研究表明，波动性是自我调整指标中需要考虑的首要因素。然而，最终该指标变得依赖于不同经纪公司的过滤报价的方式和这种方法的变化（经纪公司不通知）。 在这里，我还面临着这样一个事实：我不能 "硬化"（就像Renat总是说的）自我调整，因为它是恒定的（线性），而不是离散的。 我认为，避免波动问题的唯一方法是忽略指标和报价的绝对值。也就是说，要在MTS中做出决定，我们应该以某种形式使用数值的相关性，这实际上就是模式识别。 我有些不同意这样的说法--"自我调整的指标是一条死胡同"。但我在其他方面同意它。我只是认为，对于同样的任务，可能有很多解决方案。例如在一个问题上：-"加载"（Renat总是谈论的）自调。- 我找到了一个有点不同的解决方案，即不加载指标值，而是使用过滤器来减少 "噪音 "的程度。 而过滤参数将再次取决于经纪公司的波动性......。你会为NS的报价做一个过滤器，然后你会发现你的经纪公司的过滤器比你的过滤器强，等等。 quality 2006.11.21 13:38 #43 ArtemRG: xeon。 ArtemRG: 自我调整指标是一个死胡同。 我将努力证明我的观点。 我已经开发了几个这样的指标，但它们似乎对来自不同经纪公司的报价的波动性很敏感。也就是说，这些指标在一家经纪公司的数据上运行良好，而在另一家公司的数据上却完全不起作用。最糟糕的是，他们用TC数据工作。例如在同一报价区间的标准指标上，一家经纪公司有分歧，另一家则没有。 我的研究表明，波动性是自我调整指标中需要考虑的首要因素。然而，最终该指标变得依赖于不同经纪公司的过滤报价的方式和这种方法的变化（经纪公司不通知）。 在这里，我还面临着这样一个事实：我不能 "硬化"（就像Renat总是说的）自我调整，因为它是恒定的（线性），而不是离散的。 我认为，避免波动问题的唯一方法是忽略指标和报价的绝对值。也就是说，要在MTS中做出决定，我们应该以某种形式使用数值的相关性，这实际上就是模式识别。 我有些不同意这样的说法--"自我调整的指标是一条死胡同"。但我在其他方面同意它。我只是认为对于同样的任务可能有很多解决方案。例如在一个问题上：-"加载"（Renat总是谈论的）自调。- 我发现了一个有点不同的解决方案，即不加载指标值，而是使用过滤器来减少 "噪音 "的程度。 而过滤参数将再次取决于经纪公司的波动性...你会对国家运营商的报价做一个过滤，然后就会出现你的经纪公司比你的过滤更密集。 在最终的结果中，专家顾问在不同的经纪公司会有不同的工作，但在不同的方式下会有不同的收益....。所以，不同经纪公司的费率差异是市场不可分割的一部分，对我们的任务没有任何作用。这意味着，如果有一个自动机械交易系统（自动自我调整系统:)）用一个参数在一家经纪公司工作有利可图，它可能在另一家公司无利可图。只有在其他经纪公司，它才会重新调整，并再次工作盈利。 Igor Malcev 2006.11.21 13:51 #44 ArtemRG 21.11.2006 14:01写道（a）。 而过滤参数将再次取决于DC的波动性......你会把NS报价的过滤器，然后会发现你的经纪公司的过滤器比你的过滤器强，等等。 是的，可能过滤器应该为某个经纪公司设置，甚至更多--为某个货币对设置。 但任务不是要普及，任务要谦虚得多。 "任务：我能否写一个函数，每天运行一个月的历史记录一次，并为止损参数设置最佳数字？，最伟大的事情：我能否用这个函数在测试器中检查？ 测试器到底能不能工作？事实证明，在测试者模式下，必须每天为新的一天改变停止参数？ 这可能吗？如果我们解决了这个问题，剩下的就是锦上添花了。" 为了创建一个通用的适应性系统（如果有可能的话），我们将需要分析大量的参数，而不仅仅是一天的 "噪音"。而且还需要相当多的时间和相当多的聪明才智，--因此也需要相当大的成本。但在这种情况下，一切都要适度得多。现在我们只需要在EA中写一个测试器，只分析一个参数。 加入我们编写代码的行列--尤其是你在这方面有很多经验! Igor Malcev 2006.11.21 14:00 #45 赞成这种方法的另一个论点是，假设一开始（尽管时间不长）根据故事调整的EA在交易中相当有利可图，对我来说，一个例子可以是冠军赛--一开始有许多更有利可图的EA（我认为这只是由于他们根据故事调整的事实）。 masharov 2006.11.21 14:26 #46 xeon: 支持这种方法的另一个论点是，假设第一次根据历史调整的EA（即使不是长期的）交易相当有利可图。 我认为冠军赛可以作为一个例子--在开始时，有更多有利可图的EA（在我看来，这是由于它们根据历史调整的事实）。 在编写带有测试器的EA之前，尝试手动检查这个假设。假设在过去10个月中，每个月都对前6个月的一些EA进行优化，并报告结果。 如果有这么简单就好了... quality 2006.11.21 14:33 #47 xeon: 赞成这种方法的另一个论点是，假设一开始根据历史调整的EA（尽管时间不长）交易相当有利可图。 我认为冠军赛可以作为一个例子--一开始有更多有利可图的EA（在我看来，这是因为它们根据历史调整的缘故） 我完全同意。 quality 2006.11.21 14:34 #48 ArtemRG: xeon。 赞成这种方法的另一个论点是，假设首次（即使不是长期）根据故事调整的EA在交易中相当有利可图，我认为一个例子可以是冠军赛--在开始时有许多更有利可图的EA（我认为这只是由于它们被调整到故事的事实）。 在编写带有测试器的EA之前，尝试手动检查这个假设。假设在过去10个月中，每个月都对前6个月的一些EA进行优化，并报告结果。 如果有这么简单就好了... 谁会这样做？(这样就不会有人浪费时间了) quality 2006.11.21 14:38 #49 顺便说一下...市场已死 :) [Deleted] 2006.11.21 16:24 #50 我也将补充我的建议。 我必须马上告诉你我自己，到目前为止我还没能实现所描述的原理。我还不能征服MQL :)。 ，这个想法正在为4点钟方向发展，它是如下的，首先我们需要一条过滤好的趋势线，但不能像MA那样滞后。例如我们可以采取Kravchuk的FATL。然后我们计算它的导数和第二导数，即加速度和抽搐。 只要加速度和抽动都大于零（可能还引入了一些虚假信号的delta），我们就买入；如果加速度和抽动都小于零 ，我们就卖出。 但同时还是会有很多错误的信号。 为了过滤它们，我建议一个条件--选定的趋势线（如FATL）在必要的方向上大于分形，但时间范围较小。 使用追踪止损出场，进场时的止损 等于所需时间框架内过去24小时带影线的蜡烛的平均尺寸。 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我可以给你一个小提示吗？:)
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3.你不需要看价格，你要看价格的对数。
在对数中，一切都变得更简单、更正确。
对于价格的微小变化，用价格和对数工作将没有区别。
在价格变化较大的情况下，差异将是显著的。
而且你能不能再给一个提示，即更详细地描述第3点（如何计算这个价格对数？）
自我调整指标是一个死胡同。 我将努力证明我的观点。
我已经开发了几个这样的指标，但它们似乎对来自不同经纪公司的报价的波动性很敏感。也就是说，这些指标在一家经纪公司的数据上运行良好，而在另一家公司的数据上却完全不起作用。最糟糕的是，他们用TC数据工作。例如在同一报价区间的标准指标上，一家经纪公司有分歧，另一家则没有。
我的研究表明，波动性是自我调整指标中需要考虑的首要因素。然而，最终该指标变得依赖于不同经纪公司的过滤报价的方式和这种方法的变化（经纪公司不通知）。
在这里，我还面临着这样一个事实：我不能 "硬化"（就像Renat总是说的）自我调整，因为它是恒定的（线性），而不是离散的。
我认为，避免波动问题的唯一方法是忽略指标和报价的绝对值。也就是说，要在MTS中做出决定，我们应该以某种形式使用数值的相关性，这实际上就是模式识别。
而过滤参数将再次取决于经纪公司的波动性......。你会为NS的报价做一个过滤器，然后你会发现你的经纪公司的过滤器比你的过滤器强，等等。
自我调整指标是一个死胡同。 我将努力证明我的观点。
我已经开发了几个这样的指标，但它们似乎对来自不同经纪公司的报价的波动性很敏感。也就是说，这些指标在一家经纪公司的数据上运行良好，而在另一家公司的数据上却完全不起作用。最糟糕的是，他们用TC数据工作。例如在同一报价区间的标准指标上，一家经纪公司有分歧，另一家则没有。
我的研究表明，波动性是自我调整指标中需要考虑的首要因素。然而，最终该指标变得依赖于不同经纪公司的过滤报价的方式和这种方法的变化（经纪公司不通知）。
在这里，我还面临着这样一个事实：我不能 "硬化"（就像Renat总是说的）自我调整，因为它是恒定的（线性），而不是离散的。
我认为，避免波动问题的唯一方法是忽略指标和报价的绝对值。也就是说，要在MTS中做出决定，我们应该以某种形式使用数值的相关性，这实际上就是模式识别。
而过滤参数将再次取决于经纪公司的波动性...你会对国家运营商的报价做一个过滤，然后就会出现你的经纪公司比你的过滤更密集。
在最终的结果中，专家顾问在不同的经纪公司会有不同的工作，但在不同的方式下会有不同的收益....。所以，不同经纪公司的费率差异是市场不可分割的一部分，对我们的任务没有任何作用。这意味着，如果有一个自动机械交易系统（自动自我调整系统:)）用一个参数在一家经纪公司工作有利可图，它可能在另一家公司无利可图。只有在其他经纪公司，它才会重新调整，并再次工作盈利。
ArtemRG 21.11.2006 14:01写道（a）。
而过滤参数将再次取决于DC的波动性......你会把NS报价的过滤器
，然后会发现你的经纪公司的过滤器比你的过滤器强，等等。
是的，可能过滤器应该为某个经纪公司设置，甚至更多--为某个货币对设置。
但任务不是要普及，任务要谦虚得多。
"任务：我能否写一个函数，每天运行一个月的历史记录一次，并为止损参数设置最佳数字？
，最伟大的事情：我能否用这个函数在测试器中检查？ 测试器到底能不能工作？事实证明，在测试者模式下，必须每天为新的一天改变停止参数？ 这可能吗？如果我们解决了这个问题，剩下的就是锦上添花了。"
为了创建一个通用的适应性系统（如果有可能的话），我们将需要分析大量的参数，而不仅仅是一天的 "噪音"。而且还需要相当多的时间和相当多的聪明才智，--因此也需要相当大的成本。但在这种情况下，一切都要适度得多。现在我们只需要在EA中写一个测试器，只分析一个参数。
加入我们编写代码的行列--尤其是你在这方面有很多经验!
支持这种方法的另一个论点是，假设第一次根据历史调整的EA（即使不是长期的）交易相当有利可图。 我认为冠军赛可以作为一个例子--在开始时，有更多有利可图的EA（在我看来，这是由于它们根据历史调整的事实）。
在编写带有测试器的EA之前，尝试手动检查这个假设。假设在过去10个月中，每个月都对前6个月的一些EA进行优化，并报告结果。
如果有这么简单就好了...
赞成这种方法的另一个论点是，假设一开始根据历史调整的EA（尽管时间不长）交易相当有利可图。 我认为冠军赛可以作为一个例子--一开始有更多有利可图的EA（在我看来，这是因为它们根据历史调整的缘故）
我完全同意。
赞成这种方法的另一个论点是，假设首次（即使不是长期）根据故事调整的EA在交易中相当有利可图，我认为一个例子可以是冠军赛--在开始时有许多更有利可图的EA（我认为这只是由于它们被调整到故事的事实）。
在编写带有测试器的EA之前，尝试手动检查这个假设。假设在过去10个月中，每个月都对前6个月的一些EA进行优化，并报告结果。
如果有这么简单就好了...
谁会这样做？(这样就不会有人浪费时间了)
我必须马上告诉你我自己，到目前为止我还没能实现所描述的原理。我还不能征服MQL :)。
，这个想法正在为4点钟方向发展，它是如下的，首先我们需要一条过滤好的趋势线，但不能像MA那样滞后。例如我们可以采取Kravchuk的FATL。然后我们计算它的导数和第二导数，即加速度和抽搐。
只要加速度和抽动都大于零（可能还引入了一些虚假信号的delta），我们就买入；如果加速度和抽动都小于零
，我们就卖出。
但同时还是会有很多错误的信号。 为了过滤它们，我建议一个条件--选定的趋势线（如FATL）在必要的方向上大于分形，但时间范围较小。
使用追踪止损出场，进场时的止损 等于所需时间框架内过去24小时带影线的蜡烛的平均尺寸。