FORTS：帮助初学者 - 页 14

[Aleksey Mavrin]

哲学问题是玻璃杯是完全空的，还是玻璃杯是完全清的））。

[fxsaber]

交易所抽取多少百分比的佣金？例如，在外汇中，常见的选项是20/百万=0.002%。

[JRandomTrader]

fxsaber:
交易所抽取的佣金比例是多少？例如，百万分之20=0.002%在外汇上是很常见的。

https://www.moex.com/s93

3. 衍生品市场的交易和清算费用

也就是说，今天大约是：RTS - 9.3，Si - 1.2，PLT - 3.9 p/合约。如果你在同一时段平仓，则不收取反向交易的费用。

[fxsaber]

JRandomTrader:

https://www.moex.com/s93

3. 衍生品市场的交易所和清算委员会

谢谢你。显然，这是为律师写的。RTS上有多少个点？-我看到上面。

[JRandomTrader]

fxsaber:

谢谢你。这似乎是为律师写的。RTS上有多少个点？-我看到了更高。

并加上经纪佣金。

[traveller00]

fxsaber:
交易所收取的佣金是多少百分比？例如，在外汇市场上，百万分之20=0.002%。

我曾经一度为自己写过这样的代码。当时就成功了。也许现在情况已经改变。

const string CurrencyFutures[]={"AUDU","ED","Eu","GBPU","Si","UCAD","UCHF","UJPY"};
const string PercentFutures[]={"1MFR","RUON"};
const string IndexFutures[]={"MIX","MXI","RTS","RVI","U500"};
const string CommoditiesFutures[]={"ALMN","BR","CL","Co","CU","GLD","GOLD","Nl","PLD","PLT","SILV","SLV","SUGR","Zn"};

template <typename T>
bool IsEntityInArray(const T &Array[],const T &Value)
{
  for(int i=ArraySize(Array)-1;i>=0;--i)
  {
    if(Array[i]==Value)
      return true;
  }
  return false;
}

bool IsStringInArray(const string &Array[],const string Value)
{
  return IsEntityInArray(Array,Value);
}

double GetBaseTutFee(const string &PureSymbName)
{
  if(IsStringInArray(CurrencyFutures,PureSymbName))
    return 0.00154/100;
  if(IsStringInArray(PercentFutures,PureSymbName))
    return 0.00550/100;
  if(IsStringInArray(IndexFutures,PureSymbName))
    return 0.00220/100;
  if(IsStringInArray(CommoditiesFutures,PureSymbName))
    return 0.00440/100;
  return 0.00660/100;
}

double GetLastPrice(const string SymbName)
{
  double Result=SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_BID);
  if(Result!=0)
    return Result;

  MqlTick OldTicks[];
  int OldTicksCount=CopyTicks(SymbName,OldTicks,COPY_TICKS_ALL);
  //workaround for custom symbols
  if(OldTicksCount==-1)
    OldTicksCount=CopyTicksRange(SymbName,OldTicks,COPY_TICKS_ALL,(TimeCurrent()-60*60*24*7)*1000);
  for(int i=OldTicksCount-1;i>=0;--i)
  {
    if(OldTicks[i].bid!=0)
      return OldTicks[i].bid;
  }
  return 0;
}

double GetSymbolTickSize(const string &SymbName)
{
  return SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
}

double GetFuturesCommission(const string &SymbName)
{
  string PureSymbName=StringSubstr(SymbName,0,StringFind(SymbName,"-"));
  double BaseTutFee=GetBaseTutFee(PureSymbName);
  double FutPrice=GetLastPrice(SymbName);
  double Wf=SymbolInfoDouble(SymbName,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
  double Rf=GetSymbolTickSize(SymbName);
  return 0.74+NormalizeDouble(NormalizeDouble(FutPrice*NormalizeDouble(Wf/Rf,5),2)*BaseTutFee/2,2);
}



  long SymbCalcMode=GetSymbolCalcMode(SymbName);
  bool IsSymbFutures=SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES || SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES || SymbCalcMode==SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS;

  if(IsSymbFutures)
    Multiplier=2*GetFuturesCommission(SymbName);
  return Multiplier*Trades;

它以货币形式返还佣金。在最坏的情况下，当两个交易都进入+退出时，将不得不支付

2*GetFuturesCommission(SymbName)

最后，它被乘以交易数量，得到整个交易区间的总佣金。

如果你看一下合同规范，你可以进行比较，例如：https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.21。

[fxsaber]

traveller00:

我曾经一度为自己写过这样的代码。当时就成功了。也许现在情况已经改变。

它以货币形式返还佣金。在最坏的情况下，当两个交易都进入+退出时，将不得不支付

最后，它被乘以交易数量，得到整个交易区间的总佣金。

你可以比较一下，如果你看一下合同规格，例如https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.21。

谢谢你的建设性反馈!