服务器上是否有打勾历史?

 
经纪人的服务器上是否有勾选历史?还是经纪人需要为此插入自制的脚本?
 
目前,tick历史 没有被储存在任何地方,只有时间框架历史。
 
目前,tick历史没有被储存在任何地方,只有时间框架历史。<br / translate="no">


储存tick历史,用tick数据或用卷来接近分钟,这有这么大的问题吗?那些没有勾选勾选的人,他们将默认存储今天之前的档案,他们将不得不在测试器中添加勾选,使用勾选,这就是交易!

你怎么看,这是个坏主意吗?
 
梅拉布,请公开计算一下每个角色1年内的蜱虫数据存储量,谢谢。

然后将其乘以例如50或100个字符。同时估计网络流量以达到最大效果。只需要用最短的方式,用最少的字数,就可以得到数字。
 
雷纳特
如果您允许,我将这样做。尽管如此,梅拉布 仍将 "以尽可能短的方式,用最少的字数 "来完成一项艰巨的任务。

历史文件字符串(Time,Open,Low,High,Close,Volume)=(int,double,double,double)=(4,8,8,8,8)=44字节。
Tick文件字符串(Time,Close,Volume)=(int,double,double)=(4,8,8,)=20字节。
让我们有条件地假设,每分钟的平均数=5。这个数字取决于经纪人,取决于过滤方法和报价的频率。例如,欧元的演示服务器MQ的平均速度为每分钟3.6次报价。而与我打交道的经纪人则更低。因此,5是一个足够合理的数字。然后我们得到。每分钟5行蜱虫文件=5*20=100字节。

就外汇而言,交易量参数也可以省去。然而,对于CFD、股票等,我们无法做到这一点,所以我们留下了量。

天=1440分钟。
年=52周*5个交易日*1440分钟。= 374400分钟。
这一年的M1历史文件量=374400*44=16 473 600字节=15.71 MB
这一年的文件量=374400*100=37 440 000字节=35.70 MB
本年度按工具划分的总数量。35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
每年每100台仪器的总容量=5.5646.1 Mb = 5.514 Gb

因此,蜱虫文件量只是M1的2倍多一点。

MT4的节俭性(特别是在流量方面)是惊人的,宏伟的,在世界上是无与伦比的。毫无疑问,未来应该保持这种状态。

然而,必须考虑到以下因素。
1.引入蜱虫历史 不会改变工作流量--反正蜱虫要走。
2.历史档案的创建和维护,MQ仍在(希望)进行,从服务器上完全删除了这项任务和流量(!!),并将其转移到一个单独的网络服务器。在这里也添加tick历史并不困难,但这项服务的价值,将是整个MQ产品的一个组成部分,将使其更高。
3.引入这样的历史可能会导致对额外磁盘空间的需求。而这一点长期以来一直是西方人所不关心的。铁容量的翻倍每两年发生一次(我认为)。现在生产的最小的硬盘容量是80GB(或者我又落后了?-)这足够一个经纪人使用14年的容量了。没问题。

毫无疑问,现在试图在MT4中加入它是不可能的,也没有必要。没有人在谈论这个问题。然而,我们希望被宣布为根本性新事物的新MT5肯定会有这样的功能。包括勾股图(否则勾股历史到底是为了什么?)
 
根据我的经验,一个订单可能需要5到60秒才能打开。而且每次的时间都不同(无法计算或预测)。如果你并不真正知道订单将在哪个点和哪个价格被打开,你为什么还需要嘀嗒历史?对我个人来说,作为一个从业者,这绝对是不可理解的!我想说的是,这不是我的错。
我认为,除了 "拟合曲线 "之外,这种勾股历史不能在测试器中使用。所以,这原来是一个故意的自我欺骗。为什么你们这些人需要它?
 
以一个普通用户为例,提供他们在一年内下载5Gb的历史数据?甚至还有人抱怨我们现有的流量,在1年内提供这样的流量对开发者来说是自杀。

深入思考刻度线的问题,你会意识到刻度线图不会改变什么。MQL4和测试器提供了强大的实验机会。我们在研究后已经明白了这一点,并试图向交易者传达这一想法。

Solandr是对的--刻度线只会支持来自拟合收益率曲线的自我欺骗。应该选择另一种方式--提高专家的灵敏度,使他们脸皮厚,不受传播范围内的噪音影响。

没有人能够抵制深入到最详细的蜱虫水平的愿望,并在那里找到解决问题的办法。许多人都经历过这种情况。但在这个阶段之后,人们必须冷静地看待结果,并提高一个层次。
 
以一个普通用户为例,提供他们在一年内下载5Gb的历史数据?他们甚至抱怨我们现有的流量,但提供1年的这种流量对开发商来说是自杀。


亲爱的雷纳特
,我诚实地执行了你的建议,你,也请诚实地使用这些数字。

1.没有一个普通用户会被 "撞 "得那么多或少1000次。因为普通用户根本不需要它。

2.5GB是100种(!!!)乐器的所有t/f的全部容量。即使是需要历史的人也不需要所有乐器或所有T/F。 蜱虫打交道的人不会下载H1和以上的数据。而需要H1的人不需要虱子。当你去百货公司的时候,你不会买那里的所有东西。但如果你在那里没有找到你需要的东西,你就会说'糟糕的百货公司'。任何服务(包括经纪)要么是完整的,要么是糟糕的。

3.我对蜱虫有更深的思考,我要告诉你这一点。无论是你,还是尊敬的solandr,还是其他任何人,都不应该担心 "愚蠢 "的研究人员。MQ为用户提供了一个非常强大的市场研究工具:历史+其图形显示+MQL4。正如锦标赛已经表明的那样,它确实可以用来检测市场中的一些规律性。谁来做,如何以及在多大程度上可以揭示市场的性质,不是由你来决定的。要做到这一点,需要的不是指导,而是创造的自由。如果MQ想在其战略上保持一致,它必须帮助赋予这种自由,而不是限制它。

4.至于个人经验,我敢把我的经验与你和其他任何认为蜱虫 "只会支持自欺欺人的拟合收益率曲线 "的人作对比。谁想搞自欺欺人,总能找到机会来做。而我想 "深入到最详细的蜱虫水平,并在那里找到解决我的问题的办法 "的愿望导致了一个非常具体的解决方案。

5.你错过了我帖子中最重要的东西。我在写关于MT5的文章。如果MT5不提供tick功能,那么MQ这样做就犯了一个战略错误。我们在这里都是MQ的支持者和辩护者。我们的愿望是一个结果,包括我们支持你的事实。我们希望看到MQ对竞争者的领先优势随着时间的推移只会越来越大。在阅读我们的愿望时,请牢记这一点。

真诚的。
 
我忘了提醒你--你还应该把这些数字乘以10000个用户,以计算可能的峰值负荷。还有一件事:每分钟5/6个报价是公布的交易价格的结果。如果我们显示一个指标,它至少从每秒20到50点,这使计算的数据增加了10倍...

我不是这个意思--你不需要打勾引号。但人们并不了解它 :)每个人都必须自己去经历它。

顺便说一下,试着在实践中证明我们在M1里面的模拟比真实的tick运动要差得多。从《MQL4:策略测试器:测试交易策略时的模拟模式》 一文开始。

谢谢你的祝福!
 
Renat
这不是我要说的--我们不需要打勾的报价。顺便说一下,试着实际证明我们在M1内部的建模比真实的勾股运动要差得多。


而且我告诉你--我们需要打勾的报价!"。
说到这里,我完全同意你的观点,即在测试器中不需要它们来做模型。

他们需要:1)任何 深入的市场研究;2)在收到开仓 信号时确定最佳进场点。常见的 "+/-10点无所谓 "的观点是不成立的。"+/-10个点 "的数值是20个点的SL,这对于TP=50-60个点来说是一个重要的数值。而如果我们加上20个点的出场误差,事实证明,人们甚至不应该用这样的TP来玩。即使在TP=100时,也是目标的40%。

而这是只有我才能看到的两个原因。

我忘了提醒你--你还应该把这些数字乘以10000个用户,以计算可能的峰值负荷。

我也忘记提醒你了。:-)你已经有了所有这些 "问题",包括用户、工具、T/F和历史。而你正在成功地与他们打交道。你要在目前的结构和基础设施上增加的只是一个滴答作响的历史。这只是一个补充,IMHO不会从根本上改变流量,也不会改变其他任何东西,因为那些想用蜱虫搜索的人的数量不是以数万计,而是简单地以数计。:-) 谢谢你的耐心。


 
他们需要:1)любых 深入的市场研究;2)在收到开仓信号时,确定最佳进场点。传统的智慧 "+/-10个点并不重要 "是不成立的。"+/-10个点 "的数值是20个点的SL,这对于TP=50-60个点来说是一个重要的数值。而如果我们加上20个点的出场误差,事实证明,人们甚至不应该用这样的TP来玩。即使在TP=100时,也是目标的40%。

而这正是你被抓住的地方。我具体地说--证明分钟内的模拟有严重的差异。特别是在10个点的时候。只要拿着数据,做研究,公布所有获得的数据(包括历史文件),把我们钉在墙上。

我认为,分钟建模的误差范围在1-2个点之内。而这种误差幅度是完全可以接受的,也是正常的。
原因: