勾股图（建议） - 页 3

新评论
 
fxsaber:

照顾好你自己的教育。专家群体的另一个分支。它已经出来了。

你几乎泄露了你所有的秘密。

 
Renat Akhtyamov:

呜呜呜。

你可以问马克西姆关于套利的问题，他是这个行业的大专家，可以更清楚地解释发生了什么事。

由于一些众所周知的原因，我对这种战略根本不感兴趣。

是的，套利存在的事实本身表明，外汇是分散的。

但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，只是指出比较价格/数量并没有真正意义。他们会有所不同，对于一个残疾人来说，这很正常。

 
SemenTalonov:

是的，套利存在的事实表明，外汇是分散的。

但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，我只是指出，比较价格/数量并没有什么意义。他们将是不同的，对于一个叉子来说，这是正常的。

我记得Dr.Trader所进行的概念性研究

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

从理论到实践

Dr. Trader, 2018.03.27 23:15

我和诺瓦亚做了一点研究。

蜱虫以一些随机的间隔来到终端。亚历山大写道，重要的是要找出这种分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。


抽签之间的停顿分布本身看起来是这样的

"大约 "是因为该图是平均的。迪林扭曲了蜱虫的真实时间。要么把它们四舍五入到~10毫秒，要么周期性地改变它们的生成速率。在平均化之前，这个图表（0-100ms窗口）看起来像这样

我在亚历山大的图表上看到了这些相同的峰值，现在更清楚它们的来源了。


结果发现，平均频率图可以用Gamma和Cauchy分布之和来描述。对于某些交易来说，伽马分布的第一个参数可以选择为整数，伽马分布就成了它的特例--二朗分布。


这是另一个交易的图表。

黑线--从tick历史中获得的分布
红色 - 平均
紫色--用gamma+cosh公式获得。

它看起来并不完美，但在对数尺度上看起来也不错，而且顶部和尾部一般都是重合的。


分布的尾部在几十秒的时候很吻合



该公式。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

这是一个特定交易的公式，都有稍微不同的参数和系数。

一般来说，该函数看起来像这样
函数(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

参数c从0到1


从理论上讲，蜱虫的到达时间间隔应该是严格的埃尔朗格（作为伽马分布的一个特例）。

然而，Doc已经表明，在Cauchy分布的形式上存在一些混杂。这毫不含糊地表明，DT公司在他们那边有一些嘀嘀嗒嗒报价的过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。

试图通过阅读每一个刻度来寻找真理是毫无意义的。有必要以一定的频率工作，例如，3秒内读取一次蜱虫。这已经很足够了，在任何DC都能发挥作用。

 
SemenTalonov:

美丽，但不一样。

一个正常的tick框架的表现方式与条形（蜡烛图）的时间框架相同。但常数不是每个柱子的时间，而是每个柱子的刻度数（1/3/5/10/50/100...）。

而在刻度数和（刻度）交易量之间存在着直接的联系，刻度框架不仅包含了价格变动的信息，也包含了交易量的变化。

图表与时间框架不同，有人在刻度上看到了有趣的市场信号，而他在时间框架上却没有发现。

对不起，但你似乎有妄想症。你要的是刻度，还是其量化的结果？

 
Алексей Тарабанов:

对不起，但你似乎有妄想症。你是想要抽搐，还是想要它们的量化结果？

就我个人而言，我想要虱子，我完全不理解这种说法的意义。滴答分析是交易中一个非常强大的工具，滴答也有其模式，图表模式，水平等。信号的实施可能不仅是在外汇中，在BOO中更有趣，不需要价格通过N个点，只需要一个，但方向正确。

 
Renat Akhtyamov:

如果我在逻辑上是正确的，我为什么要读？

我最近在比较外汇价格和证券交易所的价格

唉--它们变成了完全不同的 东西......。

你说 "非常不同 "是什么意思？

在外汇市场上，欧元是1.1470，而在同一时间的证券交易所，欧元是2.1456。

这是什么乱七八糟的东西？什么证券交易所已经有了不同的价格？

我记得专门比较过--价格绝对是一样的，差别--最多是四位数的单位，在重要新闻的时候。 但除此之外--大多数时候甚至不到四位数的单位......其他对--我不认为情况会有什么不同......我们谈论的是什么不同的价格？

 
Алексей Тарабанов:

抽搐，还是其量化的结果？

现在我们必须找出量化的结果是什么，对吗？

在下一个带有图片的主题中https://www.mql5.com/ru/forum/52329

Тиковый график.
Тиковый график.
  • 2005.08.05
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Тиковый график.
 
Alexander_K2:

这让我想起了Dr.Trader进行的一项概念性研究

然而，Doc表明，存在一些以Cauchy分布形式存在的混杂物。这清楚地表明，DT公司在他们那边有某种滴答报价过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。

该研究缺少最主要的东西--结论。你是否设法找到了经纪公司的蜱虫混合的百分比？

 
SemenTalonov:

该研究缺少主要内容，即结论。你能查出直流侧抽搐的混合比例吗？

不幸的是，没有。

我只用我自己的经纪公司的ticks工作--我保留自己的ticks档案，因为我的经纪公司没有官方的报价档案。与杜卡斯的档案相比--不同的对子，差异约为+5-10%。

 

你好!

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